В программе Lbot3D появилась реализация вычисления скользящего экстремума в конкретной стратегии при наличии позиции. Слово «конкретной» звучит потому, что этот самый экстремум можно использовать в других стратегиях из портфеля стратегий. Согласен, это нужно не всем....Читать далее

Что нужно для того, чтобы торговать так, как нарисовано ниже?
Вариантов несколько, например этот: 
1. Стратегия №1, назову ее ведущей, входит в длинную позицию тогда, когда цена актива растет (на рисунке — вход в лонг на 145 рублях, 19.06.2017 года)....Читать далее

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 4 Тикер.
     Попробуем проверить, насколько хорошо те или иные тикеры торгуются с помощью торговой системы, построенной на индикаторах технического анализа. Для этого возьмем 32 тикера (ликвидные фьючерсы и некоторые акции Московской биржи)....Читать далее

          В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.
Объект исследования....Читать далее

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.
                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах....Читать далее

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт....Читать далее