Расскажу о своих успехах за апрель. Я переписала бектестер (который умеет брутфорсить весь рынок) для торговли с пропущенными данными. В прошлом посте мы затрагивали проблему заполнения пропущенных данных для статистического анализа. Там это было полезно, но когда дело доходит до бектестов, симулировать торговлю в момент, когда на инструменте не было ликвидности, это ошибка....Читать далее

В связи с тем, что у моего проекта появились доны, считаю важным рассказать о своих успехах за прошедший месяц. Я конкретно упоролась с тестированием коинтеграции на часовом таймфрейме брутфорсом. Давно еще обнаружилась проблема в моем софте: на часовиках появляется очень много «дыр» в данных, из-за чего совместить их «в лоб» друг с другом оказывается не самой лучшей идеей, потому что идеально совпадающих пар в таком случае получается очень мало....Читать далее

Друзья, представляю вашему вниманию базу коинтегрированных пар:
iqsignal.net/coint
На сайте выложена база данных, состоящая из 1 296 208 коинтегрированных пар (из 14 163 423 предварительно проанализированных пар) с 7 бирж (MOEX, NYSE, NASDAQ, AMEX, Poloniex, Binance, Kraken)....Читать далее

В прошлом году между мной и коллегами возник спор относительно взаимосвязи биткоина и эфира. «Практически все криптовалюты растут и падают синхронно и коинтеграция нарушается только несколько раз в год» — говорили мне. Так ли это на самом деле?
В данном блог-посте будут представлены результаты анализа наличия коинтеграции между биткоином и эфиром....Читать далее

В данном блог-посте будут представлены результаты бэктестов простейшей стратегии статистического арбитража, основанной на торговле коинтегрированными парами активов, которые были выявлены на Poloniex.
Как проводились бэктесты.

1. Сбор данных: список тикеров был взят с сайта Poloniex через публичный API-метод returnTicker....Читать далее

В данном блог-посте будет представлена простейшая стратегия статистического арбитража, основанная на торговле коинтегрированными парами акций, которые были выявлены на Московской бирже, а также результаты бэктестов по ней.
Торговая стратегия. Допустим, у нас есть коинтегрированная пара акций, X и Y, а также цены этих акций за некий период времени 0,....Читать далее

В данном блог-посте будут представлены результаты исследования за 2017 год коинтегрированных пар акций, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Энгла-Грэнджера, но для начала проясним некоторые моменты про стационарность, возникшие в предыдущем блог-посте....Читать далее

День пятьдесят третий.
Всем Трейдерам привет! 
Поздравляем всех с Новым Годом!
Желаем Вам Счастья, Здоровья и Процветания!
По многочисленным просьбам наших подписчиков, мы начинаем размещать наши волновые, объёмные анализы и трейды по криптовалютам....Читать далее

До некоторого времени искал пары с коинтеграцией. тесты… тесты… ребалансировки. Энгл, Грэнжер, КПСС, Калман, хреналман..., но хоцца новенького чего то. Идея была простейшая:  Что может быть лучше коинтегрировано чем цена и её же средняя. Ну и взял простую среднюю, сдвинул вперёд на величину лага....Читать далее

Стратегия парного трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике, что делает ее привлекательной для алгоритмической торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт)....Читать далее