Записи по тегу "календарные спрэды"

Фьючерсные календари - НОВОСТИ

Популярный на мировых биржах инструмент постепенно и у нас занимает свое надлежащее место.
Календарный спред — инструмент, позволяющий одновременно совершать противоположные сделки (покупка, продажа) двумя фьючерсами сразу с разной датой исполнения, но одним базовым активом...Читать далее

FORTS - хотите сэкономить ГО? См. примеры расчета ГО

Полезная презентация для лучшего понимания, как биржа рассчитывает ГО по фьючерсным спрэдам и опционным стратегиям.
К сожалению, не получается скопировать самое важное.
Кто сможет, выложите в комментах хотя бы
стр. 9 и 17

Система маржирования в SPECTRA 6....Читать далее

Волатильность на Si как барометр

График дневной волатильности на Si за годовой цикл четко показывает ее минимум в моменте.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем дешевую текущую IV и продаем дорогую будущую IV....Читать далее

C120000 на Si-06.25 - зарабатываем на будущем

На нашем рынке опционные LEAPS пока экзотика.
Но и на них можно получать профит сегодня, вернее каждую неделю в календарных спрэдах.
Качели волатильности рисуют ценовую амплитуду от 1000 до 4700!
Вот такие «ширли-мырли» получаются.
И это вам не «хухры-мухры» какие -нибудь )))...Читать далее

Календарный спред на Америке (продолжение)

Всем привет.
Вот заинтересовал меня обратный календарь.
Показывает хорошую прибыль.
Практически каждый инструмент вышел в плюс.
Набирал позы месяц назад, на демо.
Буду вести позы каждый месяц. Котировки запаздывают на 20 мин, но это не так значительно....Читать далее

каша из дельты

Привет!
Я торгую арбитраж волатильности.
Допустим, мне нужно купить 19 ближних и продать 14 квартальных, чтобы иметь необходимую вегу и в то же время оставаться веганейтральным.
Вся проблема растет из того, что нужно еще и грамотно рассчитать, сколько путов и сколько колов каждой серии нужно взять, чтобы суммарная дельта стремилась к 0....Читать далее

Регулирование диагонального спреда с помощью календаря

Как регулировать диагональный спред календарем.
AAPL недельные.
Было
Добавляем в Matrix календарь
Календарь отдельно
Стало
Спасибо OptionVue :)

Вопрос к Олейнику

Так как комментарии закрыты, то придется спрашивать Олейника записью в блоге — не мне одному, думаю, интересно:
В записи http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/123298.php описаны календарные спрэды.
Как в терминале Quik их найти? По RIM3RIU3 не получается....Читать далее