Подскажите, книгу/статью описывающую применение и работу с лагами в многофакторном регрессионном анализе? Как определить временной лаг между значениями?

Кто замечает на рынках временные лаги (запоздания опережения) ?
Интересует в частности опережение и запоздание РТС относительно брента, замечал ли кто-нибудь что-то?

На примере 80ых, 90ых.
Как видим из графиков, денежная масса росла постоянно, а М2 затормозил с 92'ого по середину 95'ого годов.
Уверен, можно найти такой же лаг во времена великой депрессии, только М2 у меня по ней нет пока что.