Делаю библиотеку (назовём это так) для построения кастомных индексов. Ну типа есть n акций — собираем из них индекс. Никаких излишних заморачиваний, никаких переусложнений — скорее всего задаёшь набор тикеров, на выходе таймсерия индекса как median от изменений компонентов, что-то такое....Читать далее

Хочу выложить еще одну интересную тему — у нас на самом деле нет нормального алго. За все время, ну с 2005 года, алго так никто и не наладил в стране. Бай сайдовская туса никуда так и не ушла, но основа это же селл сайд, ее потеряли еще в зародыше, ничего не было сделано даже в сытые 2008-е....Читать далее

Продолжаем разбираться с BotTabSimple, источником, предоставляющим функционал для торговли одним инструментом.
Разбираем методы управления ордерами внутри позиции. Отмена ордера, смена его цены.
В OsEngine есть пример, который использует все нижеперечисленные способы управления ордерами....Читать далее

Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)...Читать далее

     Из комментов в телеграме, задали вопрос: «Можно список литературы по мере взросления, как алготрейдера?»
     Первая реакция: да нет там толком литературы. Точнее, на первом этапе есть, ну типа вот этого: Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Куртис Фейс «Путь черепах», Линда Рашке....Читать далее

Продолжаем разбираться с BotTabSimple, источником, предоставляющим функционал для торговли одним инструментом.
В данной статье обсудим методы закрытия позиций условными заявками (Стоп / Профит / ТрейлингСтоп), которые существуют в OsEngine.
В OsEngine есть пример, который использует все нижеперечисленные способы закрытия позиций....Читать далее