Портеры ничего общего не имеют с пивом, хотя сразу признаюсь, что я на 80% отношусь именно к этому классу инвесторов и очень уважаю этот тип легко-алкогольного напитка.
Портеры впитали в своей философии и подходах в инвестировании принципы кучерявого физика еврея — Эйнштейна....Читать далее

Раньше, до СВО я думал свои сбережения распределить так:
50 % акции (сборная солянка-  фонды: бОльшая доля США фонд на сп500, европа поменьше, развивающиеся рынки и россия (фонд на imoex типа SBMX VTBX))
10% фонд на золото VTBG (нынче GOLD)
30% — облигации (10% долларовые, 10% евровые, 10% рублевые)...Читать далее

Имеем переворотную трендовую ТС на 28 фьючерсах на акции.
Если сократить портфель с 28 до 8 инструментов, следует ли ждать серьёзного увеличения просадки и доходности? 
Надо ли вообще это делать?
Задумался над вопросом из соображений сокращения проскальзывания до возможного наименьшего — но без ущерба для устойчивости портфеля, с точки зрения как дневной, так и накопленной просадки....Читать далее

Многие трейдеры, активно работающие с фьючерсами, используют всего несколько из них: Ри, Си, Еу, Брент, Сбербанк, Газпром, Норникель.
Причина столь ограниченного выбора — мгновенная ликвидность.
Вопрос: если бы на российском рынке было доступно 30-40 фьючерсов с теми же параметрами ликвидности, стали бы Вы строить системы из 30-40 инструментов или всё равно ограничились бы несколькими?...Читать далее

Все знают, что вкладываться только в один актив рискованно. Чтобы избежать потерь актива, стоит диверсифицироваться, то есть распределить капитал по разным активам. 
Но не все знают, что диверсификация помогает не только избежать проблем с потерей в одном из активов, но и часто она более выгодна, чем инвестиции в отдельные активы....Читать далее

Подумалось вот что. Неоднократно здесь говорили, что у природного газа очень слабая корреляция со всеми остальными активами (которые, в свою очередь, все сильно скоррелированы друг с другом). 
Тогда чтобы сделать максимально нескоррелированный портфель, можно попробовать так:...Читать далее

          Как-то писал, что не стоит хранить деньги в товарах. Повторюсь. Комодитиз могут случайно оказаться лучше инфляции, но закономерно они почти всегда хуже. Ставка на товары это и есть, в конечном счете, ставка на инфляцию. Неважно, что в коробке – золото, нефть, металлы, древние и ценные ништяки....Читать далее

Пришла мысль проверить вот такую стратегию:
1. Находим все шлаки на Мосбирже (допустим, 500, хотя не знаю, сколько их здесь).
2. Покупаем в равных долях, на каждый выделяя минимальную сумму.
3. Пассивно ждём, пока весь портфель или отдельные его составляющие не увеличатся в цене в 20-50 раз....Читать далее

Сколько нужно инструментов с минимальной корреляцией в портфеле, торгуемом по трендовой стратегии, для приближения эквити к прямой линии? 
Достаточно ли 3-4? 
Если нет, то какие ориентиры, порядок цифр хотя бы?
Только не говорите, что 200-300… Надеюсь, что нет, так как где их столько взять на МБ?...Читать далее