Записи по тегу "Бета"

Ох уж эти БЕТТЫ!

Когда я рассказываю о том, как я выбираю альфа-скакунов в свой портфель, всегда возникает вопрос: "На каком горизонте необходимо рассчитывать различные показатели?" Я неохотно делюсь этой информацией, так как это есть предмет моих исследований и поиска закономерностей....Читать далее

Опционная комбинация на Биотех HGEN с низкой бетой к широкому рынку

. . Инвест-идея по компании Humanigen, Inc. #HGEN. .
Humanigen — это биофармацевтическая компания, которая использует свои биологические возможности и запатентованную платформенную технологию для разработки первых в своем классе терапевтических препаратов на основе человеческих антител....Читать далее

Поиск перспективных акций. Как использовать Beta для решения этой задачи

Несмотря на то, что существуют конкретные формулы оценки справедливой стоимости компаний, однозначного ответа, сколько должна стоить та или иная компания, не существует.
Достаточно взглянуть на таргеты аналитиков, чтобы понять насколько большим может быть разброс в этом вопросе....Читать далее

Портфель лучше индексного

1. Подбираем портфель бумаг.
2. За основу берём некий принцип, отличный от индексного.
3. Измеряем результат за период по дням.
4. Сравниваем его с результатами индекса.
5. Обнаруживаем, что он почти каждый день показывал результат выше индекса (без плечей)....Читать далее

Кто и как прогнозирует бету акции?

Акции, которые не боятся кризисов. США

Мы продолжаем серию обзоров о компаниях, которые слабо реагируют на рыночные катаклизмы и устойчиво “делают своё дело”, платя дивиденды и повышая котировки. Сегодня речь пойдет про американские компании.
Ключевой мерой независимости цены акции от общеэкономического климата является коэффициент Beta (β)....Читать далее

kva-blck и конкуренты--2:: Тим.Валеричу и Шадрину на заметку)))

ч.2
//-----начало тут-------
После того как Тима в очередной раз отчитался (http://smart-lab.ru/blog/348327.php) о Ква-блэке
(тут ему следует отдать должное — проявляется образцовая дисциплина) и ненароком))) задев между строк конкурентов, конечно же появилась мысль сваять по этой части «топик-ответ: на злобу дня»....Читать далее

kva-blck и конкуренты)))

ну раз Тима, отчитался (http://smart-lab.ru/blog/343279.php).
ради прикола пробежался в терминале по следам его отчетности и сравнил эквитю с исчо одним «кайманским»)))) алгофондом (правда, оговорюсь, что инструменты/портфели сильно разные),
и (т.о....Читать далее

Расчет бета-коэффициентов на R двумя способами

Посчитал беты акций своего инвест. портфеля двумя способами — с помощью пакета PortfolioAnalytics и через линейную регрессию с индексом ММВБ. Результаты расчетов совпали.
Затем я составил таблицы для бет, взяв две истории — с 2012 года по настоящее время и с 2015....Читать далее

Фактор предсказуемости BAB (“ставки против беты” - betting against beta) является устойчивым и теоретически может быть использован для построения стратегии инвестирования

Движения скучны и невыразительны. Рубль колеблется в районе 68/долл., брент в районе 48-49 долл./барр. S&P 500 +0.5%, STOXX Europe 600 +0.9%. В заметной мере компенсирован провал предыдущего дня, нет признаков направленного движения. Мы не видим текущих новостей, достойных обсуждения....Читать далее