Ришат Галиуллин, если к экспирации спот будет стоить 290, то фьюч Сбера мартовский будет примерно столько же? Не будет спреда? 29000?
Дмитрий Первый, так есть же ориентировочная, но достаточно точная формула расчета:
Цф=Цсп*(1+КС*(T/365))*n
Цф — цена фьючерса
Цсп- цена спота
КС — ключевая ставка (0,16)
Т — время в днях до экспирации (68)
n — количество акций в контракте
год високосный, значит — 366 надо будет подставить