Стакан жиденький, чтобы купить 2-3 тыс лотов надо сдвинуть цену на 0,5-0,7%.
Кстати есть мнения, что мол никакого уменьшения количества свободных бумаг ДВМП и их ликвидности нет.
Почему тогда в ней увеличилась разреженность стаканов? Раньше (например декабрь-март) чтобы купить на 10 млн руб можно было буквально на 1-2% цену сдвинуть, а сейчас 2-3 млн рублей двигают на те же 1-2%.
Это из разряда своих наблюдений которые проверяешь на практике. А если теоретизировать (не имея реального опыта), то получается то свободных бумаг сколько было столько и осталось (на самом деле нет).
PS есть на Мосбирже еще одна бумага 3-го эшелона где я делал много сделок, айсбергами входил потом через несколько месяцев выходил. Капитализация компании чуть меньше чем у ДВМП, FF сопоставимый был. Так вот там стакан был примерно такой же, становился все жиже и жиже. Потом подтвердилось, что мажоритарий скупал эту бумагу в стакане, планомерно, месяцами и даже годами (это стало видно в отчетности). Потом выводил все в реестр.
Вот только это немаржинальная бумага, поэтому там не было такой волатильности. И не летала она на 15-20%. Но характер изменений ликвидности в стакане был в точности такой как в ДВМП.
Не знаю ничего про корп события, арабов и пр. но у меня реально флэшбек. Полагаю, именно так и выглядят последствия скупки бумаг. Фрифлот формально тот же, а вот бумаг в стакане все меньше.
То есть, тех кто активно торгует, продает, шортит откупает, набирает и сливает здесь все меньше. По всем признакам бумага у кого-то оседает на счетах.