Доллар рубль

USD/#RUB
Таймфрейм: 1D

Месяц прошел без сюрпризов, и сценарии отрабатываются потихоньку (https://t.me/waves89/1666; https://vk.com/wall-124328009_16461). Сейчас уже и канал нисходящей коррекции пробит вверх, и наш авторский индикатор сентимента просигналил о входе в лонг по паре, и структура двойного зигзага вниз полностью укомплектовалась.

Я считаю, что девальвация к трехзначным числам запущена. Уже в работе полтора лота в лонг со стопом в плюсе. И ещё в планах столько же набрать на откатах. Сегодня, спасибо обнулятору, приходится работать на форексе.

Если совсем коротко, то потому, что это не выгодно мейджорам — государству надо уменьшать дефицит бюджета, экспортерам компенсировать снижение валютных цен на большинство сырьевых товаров, а импортеры и население не являются мейджорами.

Теперь просто коротко:

— бюджет при текущих ценах на нефть с большим дефицитом, и не то, чтобы 60-62, а даже 68-70 некомфортен для Минфина;

— экспортеры и без экономического кризиса (с сопутствующими проблемами помимо падения цен на сырье) не рады курсу 60-62;

— уменьшенные объемы добычи нефти в ходе выполнения обязательств ОПЕК++ дополнительно давят как на наполняемость бюджета, так и на нефтяные компании, причем на последние даже сильнее, чем собственно низкая цена нефти;

— можно предположить, что до текущего момента на курс действовал такой специфический фактор, как принуждение рубля к миру к укреплению через отсутствие покупок и/или даже продажу валюты крупнейшими банками (это только мои домыслы) перед всенародным праздником 1 июля, и теперь этот фактор ушел, а соответственно, банки могут начать формировать (исходя из других, перечисляемых здесь факторов) валютную позицию, и более того — может начаться даже гонка, ведь каждый из этой гипотетической группы игроков понимает, что не у него одного теперь развязаны руки, и другие тоже будут покупать;

Ситуация на рынках:

Новостной фон немного негативный
Фондовые индексы США в боковике
По нефти также заметно торможение роста

Технически Доллар смотрит вверх, фигура двойного дна себя отрабатывает. Завтра открытие новой месячной свечи.
График рисует лонг, ожидаю цену 72-72.5, затем склоняюсь краткосрочно к флэту, ну посмотрим.

Вчера мы с вами обсуждали, что можно было планировать снижение рубля. По факту рубль падает к ожидаемой цели падения до 70,79 по отношению к доллару. По Евро в РФ еще нет возможности отработать критичную точку на уровне 79 рублей. Помните, что после прохождения этого рубежа евро в России будет стоить 80,20. Но! Только ЕСЛИ пройдут цену 79 рублей.

Почему такие небольшие цели?

✅ сегодня 30 июня – последний день месяца. Спекулянты будут фиксировать позиции. На переходе от одного месяца к другому колебания цены редко бывают едино направленными.

✅ 1 июля завершается голосование по изменениям в Конституцию – это политический фактор неопределённости для рубля. На этом основании также могут закрывать позиции и появятся скачки от уровня к уровню без тенденции роста/падения рубля

✅ 1 июля будут опубликованы данные по всему миру об изменении индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) – это период, когда инвесторы получат ориентир относительно того стоит ли им «бежать в надежные активы» (золото и т.д.), или «уже можно начинать покупать рисковые активы» (в числе которых и рубль). Любой оптимизм со стороны PMI глобального могут использовать как повод для покупки рубля

Здоровеньки булы всем.

Многие ребята на рынке прячутся от кризиса, сидя в баксах, ожидая пятого дна. Тут пришло в голову посмотреть, если мы играем в прятки с кризисом, то насколько хорошо прятаться в данном виде актива в нашей стране. Сразу скажу, речь не о спекуляциях с сишками, а о удержании днями и ночами под подушкой до «скоро рашке кирдык» или подобных событий.

Когда наступает финал экономики всегда валяться акции, как самый высоковолатильный класс активов. Т.е. нам требуется инструмент, который будет в период кризиса вести себя обратно пропорционально акциям. Показать сей поведение способен коэффициент корреляции. В общем, берем массив данных с сайта Investing, по индексу ММВБ и баксо/фантик с июня 1998 по почти конец июня 2020 помесячно. Два клика для коэффициента корреляции в EXCEL и видим явление значения 0,72. Что это значит? Это значит, что поведение бакса и индекса ММВБ очень даже похоже. Не близняшки, но двойняшки точно. С чем это связано? Может с тем, что мы экспортно-ориентированная страна, или просто так совпало за 22 года. На этот счет можно фантазировать самим. Но факт в том что бакс вел себя раньше похоже с акциями РФ или акции РФ вели себя похоже с валютой мира.

Люди ищут Грааль… А ведь все, что нужно — это правильно смотреть телевизор! ))
С некоторых пор я стала сопоставлять высказывания «первых финансовых лиц» о курсе рубля с разворотами на долгосрочном графике курса доллара к рублю. Смотрите, какие четкие торговые сигналы! Очень неплохо совпадают совпадают с ТА.
Цитаты и их даты взяты с новостных сайтов, легко проверить в первоисточниках.

А почему пишу сегодня - 
29.06.2020, 
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года / источники — ТАСС, Kommersant.ru

«В текущих условиях сохраняется потенциал для укрепления рубля на фоне стимулирующей политики глобальных центробанков и восстановительного роста сырьевых активов», — говорится в обзоре Сбербанк Управление Активами.

Целевой краткосрочный диапазон курса рубля — 67,5-69,5/$, написал директор по инвестициям Ренат Малин.

Основными факторами, определяющими направление курса рубля, будут динамика цен на нефть (сейчас она растет, но рубль снижается — прим. ProFinance.ru) и общее отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран (ЕМ).

ОФЗ в ближайшее время покажут боковую динамику, поскольку итоги заседания Банка России уже отыграны, новых сигналов о скором снижении ключевой ставки от регулятора не поступает, считает Малин. Наиболее привлекательно сейчас выглядят корпоративные облигации, добавил эксперт.

В предыдущем обзоре пары детально рассматривался момент начала разворота и давались основные варианты развития ситуации. В целом, указывалось, что рублю в ближайшее время (07.05) ничего серьёзного не угрожает, о чем было сказано в заключении. 

По ситуации, которая развивается на текущий момент, пока для рубля ничего страшного не предвидится. Вместе с тем, нужно внимательно следить за развитием краткосрочной ситуации не только по самой паре, но и фондовому рынку США, индексу ОФЗ, и в меньшей степени нефти.

Изменилось ли что-то за это время? Рассмотрим основные причины влияющие на рубль. В первую очередь – это ситуация на рынке высокорискованного долга, который достаточно тесно коррелирует с фондовыми индексами США. Положение дел на этих рынках определяет приток или отток капитала из ОФЗ. Уже не первый год отмечалось, да и практике было очевидно, что даже небольшой “чих” приводит к достаточно резким движениям по паре. Это касается как укрепления так и ослабления рубля. 

Все профи привет,

у меня дилемма: есть сумма, которая выделена под путешествие в США (когда откроются). Держать ее под 4-5% в рублях смысла нет. 

Хочу Вас с просить: стоит ли мне покупать валюту сейчас? или купить потом через год перед поездкой?

Греф к примеру сегодня заявил, что в декабре доллар будет 60-62 р

Что думаете?