VIX индекс

VIX — индекс волатильности опционов на фьючерс S&P500.

История VIX по годам:

Максимальная и минимальная волатильность VIX американского рынка по десятилетиям:

Сезонные особенности волатильности VIX. Волатильность любит расти осенью и падать зимой:

Большая и интересная статья про VIX (12.09.2012)
Никита Масюков: что такое VIX? (19.07.2013)
торговля s&p vix (20.12.2013)
выдержки из большого обзора Goldman Sachs про волатильность (+99,61к)

Плюсануть +4 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?

KristinaTrader23 августа 2021, 19:29
VXX , или самое интересное впереди.

VXX – это биржевая нота (ETN), привязанная к показателю VIX на основе краткосрочных фьючерсов The S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index, который был создан для отображения динамики волатильности рынка ценных бумаг по фьючерсам на индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE Volatility Index® («VIX®»). В частности, показатель S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index позволяет отслеживать динамику изменения цен за первый и второй месяцы на фьючерсные контракты VIX в зависимости от ежедневного роллирования длинных позиций и отражает внутреннюю волатильность индекса S&P 500® месяцем позже. Происходит непрерывное роллирование фьючерсных контрактов VIX, начиная с первого контрактного месяца, с открытием позиций по контракту во втором месяце.

С каждым годом пиковая волатильность всё выше...

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
KristinaTrader23 августа 2021, 15:37
VIX на пределе 23.08.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Lehan20 августа 2021, 20:43
"стабильный" VIX
С мая месяца с 16 по 19 VIX разгоняется вверх, а аккуратно 20-го его «утрамбовывают» байзедипом обратно (чтоб не рыпался). А вот 19-20.07.21 произошло в мире крипты, либо фед. или иное некое событие, которое развернуло крипту (и не только) с откровенно падающего тренда на конкретно растущий. Кукл его знает, что это было. Может кто в коментах напишет, что особо примечательного произошло в эти дни.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
KristinaTrader20 августа 2021, 15:01
VIX и SKEW

Спасибо за внимание

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Михаил Prozz19 августа 2021, 09:32
VIX

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Михаил Prozz17 августа 2021, 18:24
VIX

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
KristinaTrader12 августа 2021, 08:53
VIX и закономерности
Ловушка волатильности. Упасть ещё на 26% по VIX считаю маловероятным.

Менее чем за 2 недели индекс упал на 13%… надо учитывать что тогда не было такой нервозности и 100% роста за временной отрезок чуть больше года .

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
wrmngr01 марта 2021, 19:21
"A Volatility is the Only Real Asset Class" (с)

Ну еще кросс-корреляция (которая постепенно вырождается в единицу по модулю). А больше и нет ничего, даже биткоин скурвился

Найдено тут

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Алексей Бачеров10 ноября 2020, 12:03
Ставка на волатильность в период выборов себя оправдала
Друзья, Вы знаете, что я не продаю сигналы и не даю публичных конкретных торговых рекомендаций.

Почему❓

🅰️ В первые пару-тройку лет своего «пребывания» на бирже, я как и многие начинал с трейдинга и технического анализа. За это время я понял, что технический трейдер (спекулянт) из меня НИКАКОЙ. Умудрившись за это время остаться в нуле (что я считаю для спекуляций весьма неплохим результатом, в то время когда простая стратегия купи и держи принесла бы мне что-то около 150% прибыли в эти годы), я понял простую вещь — таким образом я точно не разбогатею (ох уж эти мечты всех начинающих). Поэтому если уж и спекулировать, то лично я это должен делать по другим основаниям. А когда я более менее понял по каким, оказалось что их крайне немного.

🅱️ Любой же совет по структуре инвестиционного портфеля очень сильно зависит от целеполагания инвестора, его риск-профиля и срока инвестиций. Что подойдет тем, кто готов сидеть 3 года, может легко разочаровать тех, кто смотрит на горизонт в 3 месяца (последнее я вообще не считаю инвестициями). Поэтому универсальной рекомендации здесь быть не может, а соответственно и не получится никакая нормальная рекомендация-сигнал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
sMart-lab02 ноября 2020, 13:00
Неделя будет волатильной, особенно, ближайшие 2 дня до выборов
Сергей Григорян, на своем канале телеграм высказался относительно предстоящей волатильной неделе на рынках США.

Скорее всего, на рынке акций США неделя будет волатильной, особенно, ближайшие 2 дня до выборов. Очень может быть, что рынок по инерции просядет еще — все-таки, худшая за полгода предыдущая неделя- это не шутки.
Однако есть ряд индикаторов, позволяющих предположить, что эта волатильность будет не началом нового серьезного снижения по типу февраль-март, а, скорее, коррекцией, необходимой для продолжения роста.
Во-первых, соотношение «мусорных» облигаций к Трежерис, несмотря на серьезный risk off на индексах акций, практически не изменилось и осталось у недавно достигнутых локальных максимумов. То есть, инвесторы в облигации пока «не купились» на эту распродажу.
Во-вторых, 10-дневное изменение VIX, который всегда подскакивает во время ухода от риска, превысило 40%. Это 9-й такой случай за последние 2 года (они отмечены вертикальным пунктиром). В 7 из 8 предыдущих случаев локальное «дно» по S&P-500 было где-то рядом, как по цене, так и по времени. Исключением стал февраль-2020, но, справедливости ради, там и причины были, мягко говоря, не совсем рыночные. Конечно, если и сейчас нас ожидает шок, сопоставимый по уровню восприятия с локдауном глобальной экономики, тогда «снизу могут постучать».

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
khornickjaadle02 ноября 2020, 11:59
VIX в зоне максимумов...

VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vix
VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vixVIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

@AlgoDevil, Хороший индикатор. Но не сработал на пузыре 2000 года. Рынок акций не боялся пузыря доткомов. А вот в 2007 году — испугался.

khornickjaadle, согласен. Именно в зонах высоких значений VIX самое лучшее решение формировать портфели с горизонтом более чем 1-2 год. Как вы считаете?

@AlgoDevil, Согласен. В апреле ещё купил.
Ответить 0
✔️AlgoDevil02 ноября 2020, 10:48
VIX в зоне максимумов...

VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vix
VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vixVIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

@AlgoDevil, Хороший индикатор. Но не сработал на пузыре 2000 года. Рынок акций не боялся пузыря доткомов. А вот в 2007 году — испугался.

khornickjaadle, согласен. Именно в зонах высоких значений VIX самое лучшее решение формировать портфели с горизонтом более чем 1-2 год. Как вы считаете?
Ответить 0
khornickjaadle31 октября 2020, 17:53
VIX в зоне максимумов...

VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vix
VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vixVIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

@AlgoDevil, Хороший индикатор. Но не сработал на пузыре 2000 года. Рынок акций не боялся пузыря доткомов. А вот в 2007 году — испугался.
Ответить 0
✔️AlgoDevil31 октября 2020, 15:20
VIX в зоне максимумов...

VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vix
VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-chem-nam-govorit-indeks-strakha-vixVIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить + 1
Неолиберальный тоталитаризм04 сентября 2020, 17:44
Обвал или нет на американском рынке.
Вот картинка с VIX Central:
На ней мы видим что, сентябрьский фьючерс стоит все еще дешевле октябрьского — нет сейчас паники на рынке, не смотря на то что сам индекс страха в три раза выше чем год назад. Начиная с декабрьской серии, фьючи стоят дешевле. народ ожидает в 2021 году снижение волатильности.
Будет интересно посмотреть на график после истечения сентябрьских контрактов. Если горка вниз останется, то ситуация в моменте будет уже означать panic sell of.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
i456722 октября 2019, 09:55
Немного об индикаторе VIX.

VIX- является производной от цены, и никакая производная от цены не может предсказать цену. VIX — нелинейная функция обратной цены. Когда цены растут, VIX падает, а когда цены падают, VIX растет.VIX обладает нулевой предсказательной способностью и просто отслеживает цену и риск. Но как-то странно для меня, что многие хвалят предсказательную способность VIX.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0