Long/short equity strategy

Long/short equity strategy - Стратегия инвестирования. Термин применяется в контексте стратегии работы хедж-фондов на рынках акций. При применении этой стратегии хедж-фонд не хеджирует свои позиции. Перфоманс фонда зависит от направленных изменений цен акций, составляющих инвестиционный портфель хедж-фонда. Long позиции в акциях открываются как на основании гипотезы о недооценённости акций с потенциалом роста, так и по акциям компаний роста, которые по мнению менеджера фонда будут продолжать расти в будущем. Short позиции в акциях открываются по переоценённым акциям или по акциям компаний финансовое положение, которых в будущем ухудшиться, или же по акциям, которые имеют признаки слабости на основании ТА.
Чистая экспозиция (net exposure) хедж-фонда имеет либо положительное значение (дельта положительная), либо отрицательное значение (дельта отрицательная) по отношению к рынку акций

Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?