Garman - Kohlhagen

Garman-Kohlhagen модель цены европейского валютного опциона, разработанная  Гарманом М. (Garman M.) и  Колхагеном С. (Kohlhagen S.) основанная на классической модели Блэка-Шоулза (Black-Scholes). В алгоритме расчета теоретической цены валютного опциона найдено удачное решение учета в стоимости опциона различий в доходности денежных вкладов на внутренних рынках сопостовляемых валют, что позволило этой модели стать распространенным биржевым способом определения цены.

Источник: Журнал F&O №6 2012г.
Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?