Усреднение: цель, задача, методы

Усреднение — под этим понимается в трейдинге изменение средней цены финансового инструмента. В обиходе усреднение часто подменяют понятием «доливка», «добавка», которая формально также является изменением цены. 
Лучше всего понять принципиальную разницу этих понятий на примере.
1. Усреднение.
Лонг (шорт почти также)
У вас куплен ФИ по 100. Вы уверены в росте, но цена падает до 80, по которой приобретаете еще такой же объем, то есть вы усредняетесь: (100+80)*2=90. 
Если бы просто по СЛ (стоп-лосс) свою покупку закрыли по 95, а потом купили бы по 80, то фактически ваш средний лонг был бы равен более 85 (дополнительно убыток по разным комиссиям по фиксированному убытку по СЛ). И это было бы вроде хорошо, но могло бы быть, что цена не дошла до 80, а отскочила бы от 90 и дальше пошла расти. В этом случае, у вас был бы просто убыток на 5% на 1 лот. 
2. Доливка, добавка лонгов (шортов)
У вас был куплен ФИ по 100. При его росте вы еще докупаете на какую-то часть от вашего куплено но уже по 120. 
Усреднение очень часто употребляемый метод в трейдинге. К сожалению, самая основная ошибка трейдеров — это неграмотность в создание пропорциональности объемов при формировании заявок.
Особенно эффективно использовать усреднение при смене локального тренда (ЛТ), который сложно, точнее практически невозможно точно определить. Проще определить район цен, в котором произойдет изменение ЛТ. Очень в этом помогает знание индикаторов-осцилляторов (рекомендую РСИ). 
Рассмотрим на примере изменение ЛТ в пользу лонга.
Вы определили район цен при котором должно произойти изменение ЛТ: от 100 до 80.
Видно, что изменение в этом коридоре цен достигает 20%, что делает очень рискованным при торговле на срочном рынке. Цена 100, например, будет соответствовать на дневном ТФ РСИ=30, а цена 80 — РСИ=10, что очень редко и делает покупки при таком значении РСИ очень привлекательными.
Делим 20 пунктов, например на 4 ( на самом деле лучше делить на большее число интервалов, но так как такое рассмотрение примера сложно и сложно для восприятия читателя, ограничусь мЕньшим числом интервалов. Главное понимание метода!)
Таким образом, у нас будут следующие цены для покупок: 100-95-90-85-80.  Теперь вы должны определить: какую часть депо вы выделите на этот ФИ. Допустим, половину депо, при котором вы можете приобрести 30 лотов. Покупки по уровням следует производить соответственно арифметической пропорциональности с коэффициентом, равный от 1,5. Пусть в нашем примере он будет равен 1,5. Тогда объемы покупок будут следующими: 2+3+5+8+12=30, то есть:
1. 2 лота покупаете по 100
2. 3 — по 95
3. 5 — по 90
4. 8 — по 85
5. 12 — по 80
Средний лонг ваш будет равен 86, что весьма будет неплохо при росте, например, до 150 (особенно при использовании плеч).
Вот так рекомендую использовать метод усреднения, цель которого сделать среднюю цену вашего ФИ наиболее привлекательной и профитной в будущем, а при решении данной задачи используется метод усреднения. 
Рекомендую использовать коэффициент усреднение, равный 1,5.


Хотелось бы добавить несколько пунктов по усреднению. Усреднение хорошо:
1. В лонге (шортовая позиция более рискованная).
2. В дивидендных акциях.
3. В акциях, по которым Совет Директоров уже принял решение по выплате дивидендов.
4. При снижении цены.
5. Накануне выплаты дивидендов.









Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Всем привет!
    Вот так рекомендую использовать метод усреднения
    Ну надо же, как здорово! Только купил последние 12 лот по 80, как цена сразу пошла вверх. А что, если после 80 цена упадёт до 60 ??? Докупать ещё будем?! А после шестидесяти, чуть поколебавшись, цена снижается до пятидесяти. Покупаем или хватит памперс наполнять?!
    Лонг (шорт почти также)
    Нет, ну что Вы! Усреднять убыточный шорт бывает намного увлекательней. Ведь цена не может иметь отрицательную величину, а следовательно и снижение цены ограничивается ста процентами (что случается редко). То ли дело убыточный short. Тут ограничений никаких, только успевай деньги на депозит большими порциями добрасывать.
    Средний лонг ваш будет равен 86, что весьма будет неплохо при росте, например, до 150 (особенно при использовании плеч).
    Ах, да! У нас там ещё и «плечо». Ну, тогда всё будет совсем неплохо!!! При работе без усреднения и без плеча (long 2 лота по 100) на отметке 50 потери составят примерно 1,67% от депозита. При усреднении (long 30 лот по 85,83) потери примерно 18% от депо. Ну а с плечом 1:5 мы до отметки 50 просто не дойдём (купилки раньше закончатся).

    P.S.  Усреднение без использования ордера stop loss  -  влажные мечты о будущей прибыли. Усреднение с «лосём»  -  «игра с отрицательным математическим ожиданием» (http://seminar.smart-lab.ru/blog/241976.php)
    P.P.S. Всё выше сказанное не относится к долгосрочным (более пяти лет) стратегиям.
    Всем удачи и прибыльных торгов!!!