Семь лет трейдинга ч 6

Здравствуйте, дорогие читатели моей истории!
Извиняюсь, что три недели не продолжал свой рассказ. Банально не было времени. Сегодня закончил свою биографическую историю, посвящённую семилетнему юбилею. Выкладываю полным текстом, будет достаточно ёмко, но так думается удобней для всех. Картинок нет, потому что отдыхаю в деревне с очень медленным соединением Интернет. Праздную свой День Рождения. Скромно прошу вывести на главную. :)
 
Предыдущие части:
Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5 http://smart-lab.ru/blog/84454.php
 
Часть 6
  
Март 2011. Робот «Система Черепах» для QUIK.
Протестировав систему Черепах в МТ4, я решил сделать аналогичный робот для Квика. Дублирование сделок из МТ4 в Квик работало замечательно, но в МТ4 не было всех инструментов, которыми я хотел торговать. Кроме этого, связка не выставляла условные стоп-заявки, а мне хотелось обезопасить себя на случаи перебоев со связью, которые в нашем провинциальном городке бывали достаточно часто. И вот началась разработка. У меня уже был основной набор собственных функций, поэтому разработка заняла чуть больше недели. Но зима заканчивалась, я снова ушёл в бизнес и перестал заниматься трейдингом.
 
Апрель-июнь 2011. Бизнес, личная жизнь и никаких бирж.
В марте уже нужно было заниматься бизнесом. В апреле я познакомился со своей женой. В общем, всю весну и половину лета даже не вспоминал о биржах.
 
Июль-сентябрь 2011. Роботы «Маркетмейкер» и «Спредер».
В июле у меня появилось немного времени для разработок. Я давно хотел реализовать алгоритм маркетмейкера. Когда торговались ликвидный и менее ликвидный инструменты, строго коррелируемые между собой. Например, выставлялись лимитированные заявки покупки и продажи по неликвидному дальнему фьючерсу с достаточно широким спредом, и при исполнении заявки на неликвидном фьючерсе, сразу исполнялась хеджирующая заявка на ликвидном ближнем фьючерсе. Таким образом система была беспроигрышной.
Также, у меня давно была идея написать какой-нибудь скальперский робот и вот появилась возможность реализации. Алгоритм был таков.  Отслеживалось последнее значение скользящей средней. Покупка выставлялась выше скользящей средней на расстоянии определённого отступа, продажа аналогично внизу. Ещё был добавлен небольшой алгоритм анализа стакана, когда заявка выставлялась только перед указанным большим объёмом в стакане. Тестировать я решил на облигациях, хотел сэкономить. В теории идея была интересной. Спред был существенный, а если и происходило зависание в какой-либо позиции, то купонный доход должен был перекрывать возможный убыток, ведь всё равно робот покупал облигацию на нижней планке. На деле оказалось всё хуже. Ликвидность была настолько мала, что за месяц тестирования, я смог заработать только 200 руб. При этом с моего счёта метадично списывались примерно 35 руб. минимальной комиссии, ещё более 200 руб. брокер брал за обслуживание депо.
Хотелось протестировать ещё другие инструменты (всех роботов я старался делать универсальными, способными работать на акциях, облигациях, фьючерсах и опционах), но снова меня ждал отдых. Ездили в гости, потом в Крым. Поэтому за рынком я не следил и пропустил падение августа 2011.
 
Октябрь 2011. Грааль.
Робот «Маркетмейкер», как я и предполагал, оказался граальным. Пусть и небольшую, 100-500 рублей с контракта я получал. Оставалось только использовать больше контрактов, чем я и занимался. В итоге у меня стояли маркетмейкеры на фьючерсах Газпрома, Сбербанка, индекса РТСа. За пол месяца я заработал около 8 т.р. Заявок было много. До 10 тыс. строк было в таблице заявок под конец торговой сессии. Грааль был найден. И  даже польза от маркетмейкерства была в создании ликвидности. Но было чувство, что не может быть всё так просто…
 
Ноябрь 2011. Прощание с Граалем.
Я был очень доволен собой и идеей. Но снова я пришёл к разочарованию. Казалось бы всё ничего. Я смотрел прибыль по своей «Таблице заявок». Но когда взглянул на состояние своего счёта в брокерском отчёте, пришёл в недоумение. Прибыли не было. Появилась какая-то непонятная для меня графа «Сбор за транзакции», которая равнялась примерно моей прибыли в 8 т.р. Я сразу позвонил брокеру. Мне доходчиво объяснили, что это никакая не ошибка. Это сбор, который взимает биржа с активных трейдеров, превышающих 2000 транзакций за сессию. Одна снятая заявка в таблице заявок включала в себя две транзакции: выставление и снятие. Моя система была основана на постоянной перестановке заявок и каждую сессию попадала на этот самый сбор. Я понял, что всё пропало. Конечно, сразу появилась идея открыть несколько счетов и торговать попеременно, не превышая порог на каждом из них. Но прикинул, если даже заявки будут переставляться раз в секунду, то за час это будет почти 3600 перестановок для одной для одной заявки, а их две. Т.е. получаем 3600(количество перестановок в час)*2(две заявки: покупка и продажа)*2(одна перестановка=2 транзакции)=14400 транзакций/час. Я настолько разочаровался, что просто забросил систему и больше к ней не возвращался. (Многие возмущаются, мол «где маркетмейкеры?!!», правильно, их нет, это просто не выгодно).
 
Декабрь 2011. Начало пути «Системы Черепах».
Получив разочарование даже в маркетмейкерстве, я опять вернулся к классике. По итогам тестирования система хорошо работала на таймфремах от H4 и больше. Вот я и решился поставить робота «Систему Черепах» на реал. Были выбраны фьючерсы FORTS:  Si для продажи и GZ для продажи. В случае роста на рынках, продавался Si, в случае падения рынков продавался GZ. У многих возникает вопрос, зачем такие заморочки, не проще ли торговать RI в обе стороны. И меньше доля издержек, и всё понятней. Не проще. Известно, что выбранные мною инструменты находятся в постоянном контанго, а это означает, что контракты дешевеют быстрее рынка. Мной было рассчитано, что издержки по Si окупаются за 1 день, а по GZ за три дня. Таким образом, у меня был торговый автомат заведомо настроенный на моё преимущество, ведь среднее нахождение в позиции было около 6-ти дней. В конце года система была запущена.
 
Январь 2012. Отдых в деревне.
На Рождество мы с женой решили поехать к её родителям в деревню, где Мегафон с допотопной вышкой был монополистом, предоставляющим доступ в сеть Интернет со скоростью 66 кбит/с и пингом доходящим до нескольких минут (проверено лично). Перед поездкой я решил купить доступ к удалённому серверу. Изначально VPS хостинг предназначался для торговлb на МТ4, но для работы Квика достаточно было взять более мощный удалённый компьютер. В итоге, я получил на другом конце машину с двухядерным процессором более 3Ггц, и доступом в сеть Интернет с пингом 20 мс до Яндекса. Всё это стоило чуть более 1500 р./мес. Запустил свой Квик и загрузил роботов. Доступ оказался очень удобен. Я мог полностью управлять системой не только с любого компьютера, но и со своего смартфона на базе Андроид. Необходимость QUIK для Android сразу же отпала. Зачем нужна убогая программа для мобилы, когда доступен весь Квик со всем тех.анализом и роботами?
Стукнули морозы до -25. Мой Mercedes Viano был заправлен далеко не зимним дизелем. Стало понятно, что мы задержимся. Я несколько раз в день заглядывал на удалённый комп. Роботы работали исправно. Я занимался исключительно анализом рынка, делал описания для своих программ.
 
Февраль 2012. Смена брокера.
Приехав из деревни, я решил сменить брокера. Мой брокер БКС брал 1 р. с контракта в одну сторону.На ММВБ стоило только совершить одну сделку со счёта списывались около 35 руб. Плюс 100 аналитический сбор, плюс обслуживание депозитария и т.д. С моим счётом в 100 000 платить почти по 1000 р./мес. было дорого (12% годовых). Решил перейти в Открытие. 0.47 руб. за контракт в одну сторону, а при счёте более 500 т.р. 0.24 руб. 9 февраля я приехал в офис БКС. Менеджер понял, что я перехожу к другому брокеру. Предложил оставить средства и те же условия, плюс пониженное ГО. Но я не согласился, решительно попробовать другого брокера. По итогам я заработал 17 т.р. с учётом налогов. (17% годовых). Причём этот заработок образовался на посленовогоднем ралли. В Открытии оформили счет за пол часа. Размер моего счёта был уже 300 т.р. Это самые большие деньги, которые я доверил бирже. Работать я смог почти через неделю, когда перевели средства. Кроме низких комиссий, обрадовал тот факт, что сервер Открытия работал и в выходные, позволяя проанализировать рынки на выходных.
Ралли продолжалось. На новом счёте «Система Черепах» заработала около 20 т.р. до конца февраля.
 
Март-май 2012. Глупости.
Глупость 1. Одно из правил программиста «Работает – не трожь!» Я нарушил это правило. Решил чуть ускорить процесс обработки программы и сделал небольшие изменения. На следующий день, я увидел проданный на всё ГО фьючерс Газпрома с убытком 12 т.р… Теперь я нарушил другое правило «Убытки нужно резать». Оставил позицию до вечера и закрыл позицию с убытком в 27 т.р. (это была моя самая большая убыточная позиция за всю историю трейдинга).
Глупость 2. Я визуально увидел прибыльность по фьючерсу РТС по придуманной мной системе. За последние три месяца система дала около 50% при визуальном тестировании (тестировании с карандашом и бумагой). Я решил сделать робота по этой системе. Алгоритм был прост. При пробитии 10 периодного ценового канала на ТФ H1 вход в сторону пробоя. Сразу выставляется три тэйк-профита на разных расстояниях: 2АТР, 4АТР, 8АТР. Стоп на обратной стороне канала. Вот система была готова. И, конечно же, по закону подлости, сработало правило: «Результаты прошлого, не являются гарантией результатов в будущем». Система работала в реале два месяца. За это время было около 10 трейдов, лишь пару раз цена доходила до ближнего тейк-профита. В общем итоге все трейды оказались убыточными. Система забрала от моего счёта 42 т.р.
Глупость 3.
Я очень сильно обращал внимание на контанго и бэквордацию инструмента. Июньский фьючерс на Газпром был не в контанго, как это обычно бывает, а в существенной бэквордации. Видя этот факт, я перестал продавать фьючерс Газпрома по «Системе Черепах», а значит перестал работать в шорт по рынку в целом. А рынок глобально падал три месяца. В итоге я не заработал, а значит потерял ещё около 40 т.р. (Лишь спустя пару месяцев, я понял, что не фьючерс стоил дешевле акции, а акция стоила дороже, т.к. в цену акции были включены дивиденды, выплачиваемые в начале мая. А фьючерс вёл себя как обычно и на самом деле находился в привычном контанго по отношению к справедливой цене акции).
В итоге, мои глупости стоили мне примерно 109 т.р. (36%) счёта.
Также я начал осваивать опционы. Написал робота, который продавал соответствующие колы или путы в цене по направлению рынка. Система также ушла в убыток (Позже система вышла из убытков даже на рынке без трендов. Мне думается, что если говорить об игровом автомате настроенном в сторону прибыли, то лучше всего для его создания подходят опционы.)
 
Июнь 2012. Убыточная экспирация.
Торгуя позиционно, я решил отмечать мои результаты ежеквартально, т.е. каждую экспирацию. По результатам тестирования на истории, у меня не должно быть убыточных экспираций. И вот, благодаря моим собственным глупостям, первая экспирация оказалась убыточной. В моём торговом арсенале трудились два робота: «Система Черепах» и «Продажа опционов по тренду». Контртрендовых систем не было. Консолидацию частично получалось перекрывать опционами.
 
Июль 2012. Роботы торгуют, я отдыхаю.
Мало уделял время рынку. Примерно раз в неделю заглядывал в терминал. Роботы трудились без ошибок.
 
Август 2012. Крах ДЦ Броко.
Как-то, в начале августа, я зашёл в терминал МТ4 и заметил, что соединение есть, а котировки не идут. Никогда раньше такого не видел. Перезапустил терминал, снова тоже самое… Зашёл на форум своей любимой форекс кухни Броко и увидел, что у компании начались проблемы. Средства вывести было невозможно. Писали, что в компании прошли обыски и перевернули всё вверх дном. Но директор компании на форуме уверял, что будет всё хорошо. Вообщем, «хорошо» не стало. Компания канула в лету. Мои 34 т.р. на счёте ушли в карман ДЦ, что и должно было произойти в конечном итоге. Это те самые 1000 долларов, которые я заводил ещё в 2007-м году. Надеюсь эта ситуация станет уроком для всех трейдеров, торгующих в ДЦ.
 
 
Сентябрь 2012. «Мульти-RSI». ЛЧИ 2012.
Вторая экспирация оказалась в итоге прибыльной. Однако я всё ещё не выбрался из минусов прошлой экспирации.
Роботы торговали, а я занимался исследованиями рынка.
Возникла идея арбитража при помощи мульти-RSI графика. В QUIK таковой очень просто строится: добавляем RSI, затем добавляем на это же окно RSI других инструментов. Я добавлял фьючерсы: иРТС, Газпрома, Сбербанка, Нефти, Золота, Серебра, Евродоллара. В итоге получаем общую картину рынка. Изначально, идея была в том, чтобы покупать самый дешёвый инструмент. Но потом я понял, что это нарушение правила трендов – нужно не покупать самые дешёвые инструменты, а продавать. Таким образом, в случае глобального падения рынка, нужно продавать самый дешёвый инструмент. Вероятность заработка возрастает примерно в два раза. Например, если обычно вероятность трендовой системы 52-57%, то избирательность увеличивает шансы до 54-64%. Работать избирательно можно в случае позиционной торговли от суток до недели. Брать меньшие тренды нецелесообразно, т.к. ликвидность фьючерсов золота, нефти, серебра на российском рынке не очень радует.
Идей по использованию системы «Мульти-RSI» много. Можно сделать кучу арбитражных роботов, которые будут с большой вероятности уникальны. Например, мало кому приходит в голову делать арбитраж Газпром с Золотом, а тем более, практически невозможно полное повторение алгоритма во времени.
Простейшая идея состоит в том, чтобы в конце каждой сессии, после 23:00 МСК покупать самый дорогой и продавать самый дешёвый инструменты. Входить в рынок желательно способом маркетмэйк, выставляя лимитированную заявку. Консервативный риск 1 дневной АТР = 1% депо (по Системе Черепах). Через сутки, если инструмент остался самым дорогим/дешёвым, оставаться в позиции, если нет, то выходить из позиции и входить в позицию по другому самому дорогому/дешёвому инструменту. Это достаточно понятный метод арбитража способный приносить прибыль (как-нибудь выложу систему с картинками).
В середине сентября начался конкурс ЛЧИ 2012. Решил принять участие под ником «robot_mihalich81». Показывать свои результаты некому, просто захотелось посмотреть как это всё работает. До этого я был исключительно наблюдателем прошлых конкурсов.
Кое-что огорчило. Ну, во-первых само по себе название «Лучший частный инвестор» изначально неверное, нужно было называть «Лучший частный трейдер», ведь сроки инвестиций – это годы, а за три месяца инвестор не сможет показать достоверные результаты. Во-вторых, мой результат в процентах оказался завышен, т.к. расчёт на ЛЧИ ведётся от максимально привлечённых средств. Я торгую консервативно, поэтому редко моё ГО достигает трети депо. Вообще, к слову, я вообще не пользуюсь плечом, исключение составляют только валюты, где могу воспользоваться плечом не более 1:1. Поэтому все мои результаты в процентах на ЛЧИ следует считать от 280000 руб. начального депозита, т.е. почти в три раза меньше. Кроме этого, на ЛЧИ нет прямой ссылки на страницу участника. Что тоже меня несколько напрягает. В остальном интересно наблюдать. Как и ожидалось, на первых местах HFT (высокочастотные) роботы, конечно же самый популярный инструмент фьючерс на индекс РТС (где ещё можно заработать с одного шага цены). По прошлым конкурсам чётко видно, что проигравших немного больше, чем победителей. В целом это тоже самое, что торговля на хаотичном рынке, а небольшой перевес в сторону проигравших происходит из-за комиссии. (На момент написания, середина ноября, я занимаю «почётное» 2500 место из 4000 участников.)
 
Октябрь 2012. 7 лет трейдинга. Начало преподавательства.
Времени для бирж было не очень много. Стояла хорошая тёплая погода. В свободное время я дотачивал своих роботов до совершенства. Выполнял некоторые мелкие заказы.
Близилась ключевая дата – 7 лет моего трейдинга. Когда-то в начале трейдерского пути, я на каком-то из форумов форекс кухонь узнал, что для того, чтобы зарабатывать стабильно нужно семь лет. Быть может это было написано кем-то из этой самой форекс кухни, чтобы клиент семь лет верил в победу и сливал свой депозит в кошелёк ДЦ. Но мне это запомнилось. Кстати, там же было предупреждение, что на рынках бывают кризисы, и его нужно пройти. И вот я прошёл рост до 2008, кризис 2008, рост и консолидацию. Много видел. Но вот назвать себя профессионалом не могу. Т.к. это ремесло не является моей профессией. Я – любитель.
В день семилетия, я начал писать свою трейдерскую биографию и публиковал её на СмартЛабе и Комоне. Мне и самому нравилось читать подобные биографии. На Комоне это мало кого заинтересовало, а вот на СмартЛабе я получил достаточно много положительных комментариев. СмартЛаб доказал, что он лучший и вошёл в мою историю, как и в истории других трейдеров.
Известно, что опыт должен преобразовываться в деньги. Один из клиентов, интересующихся моими разработками недавно пришёл на украинскую биржу из ДЦ. Ему требовалась помощь. Я предложил свою помощь за символические 70 руб./час. Уроки проходили очень легко, благо есть современные средства связи. Мы созванивались через Скайп, затем я подключался к его рабочему столу. В итоге мы общались голосом, оба видели экран, я мог управлять его рабочем столом и показывал, как пользоваться Квиком, устанавливал роботов, рассказывал о своих идеях. 1-2 вечерних урока в неделю стали традицией. В свою очередь я изучал украинскую биржу. Узнал о высоких комиссиях, малой ликвидности, высокой волатильности. Забытые россиянами 10% за день, для украинского рынка норма. Кроме того, в Украине в банке можно получить на депозите 20% годовых. Я даже сам задумывался о такой возможности – просто положить в банк, ведь у меня на счёте на момент написания -8%, положил бы в российский банк +8%, в украинский +16%.
 
Ну, что ж, мои дорогие читатели, заканчивается последняя серия моего трейдерского сериала. Но новые серии будут обязательно! Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я обязательно отвечу на все.
 
P.S. Обращаюсь ко всем трейдерам. Не стесняйтесь, пишите свои истории – это интересно!