<HELP> for explanation

Блог им. Mihalich81

Сегодня семь лет трейдинга ч.4

Выкладываю очередную порцию. Ещё раз спасибо всем кто читает мой блог. Завтра постараюсь насписать 2011 и 2012 годы. С опытом, количество идей возникает в прогрессии, поэтому ещё будет много информации особенно относительно моего личного понимания рынка.


Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 smart-lab.ru/blog/84360.php
Часть 4


Январь 2008. Плечо на ММВБ.
Новый год я решил начать с увеличения риска на ММВБ. Я уже был уверен в торговле на бирже. Даже отличный результат на Форекс не отодвинул назад увлечение фондовым рынком. Я пришёл в офис филиала БКС и подключил плечо 1:3. Тогда я ещё не решался осваивать фьючерсы FORTS, потому как всё ещё не всё понимал в расчётах таблиц Квика. Особенно сильно напрягало то, что вчерашние сделки попросту исчезали на следующую торговую сессию. Необходимо было вести дневник. Частично решалась задача ведением истории в Метатредере, т.к. я торговал только через Метатрейдер. Реальные результаты в Квике практически совпадали с результатами на демо счёте в Метатрейдере.
Февраль-апрель. Начало освоения QPILE.
Чем больше я изучал внутренний язык Квика, тем больше удивлялся недоработанности. Неужели сложно сделать вызов свечи по номеру?! Нет, нужно создать целую машину времени, с перебором дат и времени! Этим я и начал заниматься. Были примеры в сети Интернет, но мне они не подходили — не было универсальности таймфреймов, неправильно поступали новые данные свечей и т.п. Хотя меня и подогревал интерес пользователей к прямой поставке котировок из Квика в Метатрейдер, банальный экспорт истории котировок из Квика в файл занял у меня более полугода.
Май-август 2008. Первые роботы на QPILE.
Один из клиентов попросил сделать робота для Квика. Алгоритм был несложным — покупать, продавать при определённых отклонениях рынка. Я справился менее, чем за месяц. Далее, я усложнил его до сетки, взяв идею из ранее созданного советника в Метатрейдере. Следующая работа была сложней — это арбитражный робот. Тогда роботов было не столь много и можно было зарабатывать даже на арбитраже Сбербанк-Сбербанк прив. Создавая роботов на заказ, я отвлёкся от трейдинга и даже не использовал их в своей торговле.
Июнь 2008. Открытие фьючерсного счёта на Фортс.
Как-то приехав в Ростов-на-дону, я решил открыть счёт на фьючерсах. Сумма была приличная — 100000 рублей. (Не знаю, чем я думал когда вводил такую сумму, но сейчас бы я не рискнул такой начальной суммой. Ведь на фьючерсах можно всё потерять за неделю). Разбираться и торговать небыло времени. Мои первые сделки на Фортс были, как ни странно арбитражные. Я подогнал своего арбитражного робота для торговли на фьючерсах. И торговал раздвижкой ближний-дальний фьючерс РТС. В итоге я потерял около 3000 рублей и выключил робота.
Июль 2008. Арбитражная идея.
Заинтересовался арбитражём нефти. Раздвижка простая: Брент-Лайт свит. Цель была на уравнивание цен. При увеличении спреда позиция наращивалась и фиксировалась частями, также лесенкой. Короче говоря, классика. После сеток ордеров которые я применял в советниках, очень простой и понятный алгоритм. Наиболее подходящие условия я обнаружил в ДЦ Broco. (Опять ДЦ… Ох как зря! Кто бы знал, что они закроются вместе с моими денежками в 2012-м году). Завёл 500 долларов. Условия были действительно неплохие. Практически рыночный спред, фьючерсы всех основных мировых площадок, адекватные комиссии. Я построил арбитражного робота для Метатрейдера практически за пару дней. Потом создал простенький индикатор спреда. И начал осуществлять свою идею. Размер сетки был изначально 1 доллар. Но это было слишком часто. Раздвижка могла уйти слишком далеко. Поэтому идея была прибыльной, но вот с параметрами я ошибся. Раздвижка оказалась слишком велика, и я застрял в убытке.
Август-декабрь 2008. Мой первый в жизни кризис вне рынка.
Мой основной бизнес (розничная торговля), никак не связанный с трейдингом, приносил как никогда хорошую прибыль. Требовалось моё постоянное вмешательство. Плюс ко всему стройка и ремонт дома. Времени и сил на трейдинг у меня не оставалось. На счёте Фортс лежали 100 тыс. рублей, были роботы, которые нужно было всего лишь запустить и получить как минимум 70% прибыли к Новому Году. Но я пропустил этот праздник трейдера...
Январь 2009. Всё наоборот.
Стройка и ремонт подходили к концу. Затраты оказались максимальными, ведь всё оплатилось по докризисным ценам. (Даже спустя четыре года цены на услуги и товары ниже, чем я оплатил тогда. Реальный сектор стал более эффективен. Конкуренция теперь не даёт ставить выше наценку на товары и брать за услуги завышенную стоимость). Всё потратив, я вспомнил о 100 тыс. руб. на бирже. Мне захотелось большой телевизор в мой дом после ремонта. И вот в конце января, вместо покупки нашего уникально обесценевшегося рынка, я снимаю 80 т.р. из ста и покупаю телевизор. Естественно, как и всю китайскую технику, за доллары. Ну, а за доллар тогда давали около 36 рублей. Правда, я нашёл телевизор по акции, поэтому покупка оказалась не столь невыгодной. Но это всё равно никак не оправдывает мою глупость в игнорировании возможностей кризиса. Конечно, чаще были примеры и хуже, когда люди не то что бы заработали, но потеряли, и очень много...
Февраль-декабрь 2009. Кэш, при отличных возможностях.
Весь 2009 год я даже не смотрел на растущий рынок, чтобы не жалеть и не растраиваться, что не купил пока дёшево. Иногда занимался программированием. Закончил утилиту «Экспорт котировок из QUIK», приступил к созданию утилиты «Импорт котировок в MetaTrader 4». В целом, хотелось получить в МТ4 обновляемую, в реальном времени, историю котировок из Квика. В скором времени утилита «MetaTrader 4 + QUIK. Котировки он-лайн» была готова. К сожалению, не удалось заставить эксперты МТ4 торговать. (Позднее я хотел всё же написать скрипты для автоторговли, но уже был разочарован в применении сложных индикаторов МТ4, для которых это всё писалось.)
Параллельно у меня возникла идея создания среды для учёта позиций. Меня сильно напрягало то, что в Квике все данные ежедневно очищались, поэтому купив вчера, на следующий день уже невозможно было узнать цену входа в позицию. Без ведения дневника трейдера никакой речи о позиционной торговле быть не могло. Квик оказался непригоден в этом смысле. А вот реализация учёта позиций в МТ4 мне очень нравилась. Поэтому, решил создать что-то подобное в Квике. На тот момент я уже понимал, что один инструмент, например фРТС, может торговаться по нескольким стратегиям: одна, допустим, стояла в покупке 1 контракта, вторая в продаже 1 контракта. В Квике я видел кэш, но мне нужно было знать прибыль/убыток по каждой позиции отдельно. Но идею пока воплотить не мог. Нужно было продумать алгоритм.
Январь-ноябрь 2010. Разочарование.
В начале 2010-го года, я тестировал много стратегий, и пришёл к выводу, что на рынке вообще нет закономерностей. Главным правилом рынка для меня стало: «Основная закономерность рынка – прекращение всех закономерностей». Идей больше не было. Я чётко стал понимать, что рынок хаотичен и любая сделка потенциально убыточна, т.к. в ней заложены издержки (комиссия, спред и т.д.) Почти весь год я не открывал терминалы, не изучал рынок и не программировал.
Декабрь 2010. Возвращение.
Настала зима. Деятельность у меня сезонная, поэтому заняться было нечем. Я решил с новыми силами попытать счастья у рынка. Я всё также не верил в то, что можно стабильно зарабатывать классическими приёмами, но я уже знал и другие приёмы: арбитраж и скальпинг. Точнее, меня заинтересовал арбитражный скальпинг. Но чтобы доделать таковой, мне нужно было доработать функционал для QPILE. Этим я и занимался.
Параллельно запустил сайт pmntrade.ru, на котором размещал свои разработки. Сайт существует и сейчас (2012г), на момент написания этой статьи.
Один из моих приятелей прочитал книгу «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» и порекомендовал её мне. Я очень скептически отнёсся к этой рекомендации, ведь в заработок позиционными методами я до сих пор не верил. Но всё же решил начать чтение, чтобы позже убеждать всех, что в наше время позиционно зарабатывать невозможно...
 

я не пойму в период 2005-2010 прибыли с рынка не было что ли?
читать нравится, продолжай!
avatar

Petrov48

отличное чтиво на выходные продолжай
Михаил, продолжайте писать, пока интересно =)
avatar

Saleko

так-то ничего интересного, но приятно почитать грамотную речь, и освежить воспоминания о тех временах.
спасибо.
avatar

moscow

Интересен был бы взгдяд изнутри, вроде воспоминаний опционного деска от Кит-Финанса. А тут сплошные «разочерования».
avatar

UlySseS

чорд, имея реальный прибыльный бизнес идти на фонду?
Михаил?! как это возможно?
Еще интересно по годам (или по вашим личным отрезкам времени) посмотреть доходность.
avatar

TimonXX


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP