<HELP> for explanation

Блог им. Mihalich81

Семь лет трейдинга ч.5

Продолжаю свой трейдерский сериал.

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5

Январь 2011. Облегчение программного кода.
Времени было достаточно. Я более-менее определился с алгоритмом написания программы для Квика, которая вела бы учёт позиций. Придумал название «История позиций» для QUIK. Была решена проблема разделения позиций, для этого я придумал идентифицировать стратегии комментарием к заявкам. Были также сложности с расчётом прибыли по долларовым фьючерсам, ведь счёт рублёвый и стоимость минимального шага цены менялась с каждым клирингом. Также придумал выводить данные о позициях в файлы и написал функцию OrderSelect(), аналогичную MetaTrader 4. Код портфеля получился сложный, а на исправление ошибок и доработки ушли ещё пол года. (На мой взгляд, это самое удачное из моих изобретений. Идея дорабатывается и развивается по сей день.)
Вообще, мне хотелось максимально упростить процесс написания приложений на QPILE. Поэтому, если говорить о создании какого-либо робота, то затраченное время можно разделить таким образом: 95% времени ушло на создание функций, а лишь остальные 5% на создание самого  робота из функций.
Параллельно, я написал советник «Система Черепах» для Метатрейдера 4. Включая комиссию и гэпы тестирование мне давало около 100% прибыли годовых на М5 фГазпрома (GZ). Торговать в диллинговых центрах я не хотел. Тем более, у меня была готова связка «MetaTrader 4 + QUIK сделки он-лайн», благодаря которой, советник торговал на демо-счёте UMIS (Admiral Market) в Метатрейдере, а все сделки дублировались в Квик на моё счёт ФОРТС в БКС. Спустя месяц тестирования результаты были примерно нулевые. Хотя, если б меньше комиссию, то система была бы интересна. И вот тут я понял, насколько важны издержки для трейдера.
Февраль 2011. Переход на более крупные таймфреймы.
Комиссии, проскальзывания и прочие платежи очень сильно влияют на счёт и, в конечном итоге, на прибыльность торговли. Даже, например, 100 р./мес. сбор за ведение аналитического счёта, вроде и небольшая сумма. В год это 1200 р., или 2.4% в годовых от счёта в 50 000 р. Что уж говорить о комиссиях, которые при скальпинге составляют около 100% от средней прибыли/убытка позиции (трейда). На этот момент я платил примерно 50 коп. за сделку по одному контракту. Конечно же, для торговли на 5 минутном графике фьючерса Газпрома это не подходило. Можно было бы торговать фРТС, но для счёта в 50 000 я не выдерживал риск менеджмент. Плюс торговля на мелких таймфреймах требовала постоянного отслеживания действий робота, что не подходило для меня.
Весь месяц я гонял в тестере «Систему Черепах» на разных торговых инструментах (акции, индексы, золото, нефть и т.п.) в поисках оптимального таймфрейма и опытным путём пришёл к понятию общих правил рынка, о которых урывками узнавал из книг.
Теперь рынок для меня стал исключительно как казино. И меня, прежде всего, волновало отрицательное математическое ожидание, заложенное в каждой позиции из-за издержек.
Во-первых, чем больше таймфрейм, тем устойчивее тренды. На М1 отлично работают контр тренды, на D1 хорошо зарабатывают стратегии на трендах.
Во-вторых, чем меньше издержки (комиссия, спред и др.), тем быстрее мы сможем зарабатывать. Чем больше трейд, тем меньше влияние издержек. Чем больше таймфрейм, тем больше трейд. Благодаря этому цепному пониманию, оставалось найти оптимальный таймфрейм для каждого инструмента, где мы бы не платили брокеру, бирже и спреду весь наш небольшой доход полученный от прибыльности торговой системы, но в тоже время зарабатывали достаточно быстро. Конечно, «Система Черепах» давала прибыль почти на всех инструментах на D1, но на дневках заработок слишком долгий. Я вывел несколько способов, как узнать насколько сильно влияние издержек в процентах: от объёма, от среднего трейда, от размера ATR. (Я не хотел бы нагружать свою историю трейдера формулами и постараюсь рассказать эту тему в другой раз.) Я придерживался расчёта издержек от трейда. Зная, что «Система Черепах» прибыльна примерно на 57% вероятности на чистом рынке (без учёта издержек), не мог отдать более 3% от трейда на издержки. Таким образом для «Системы Черепах» были выведены следующие варианты инструмент-таймфрейм: фРТС-H1, фГазпром-H4, фEURUSD-D1. Вас может удивить, что EURUSD не даёт возможности для заработка по «Системе Черепах» мельче, чем на ТФ D1, но это так.
В третьих, я нашёл способ смещения вероятности в свою сторону. И ключом для этого было ВРЕМЯ. Для акций — дивиденды, для валют – положительный своп, для фьючерсов – бэквордация (только покупка) или контанго (только продажа), для опционов – тэтта. Это был яркий луч света в дебри хаотичного рынка. Ведь удерживая позиции даже на хаотичном рынке определённое время мы обязательно получили бы прибыль. (Эта возможность рынка в обязательном порядке используется и сейчас. К примеру, я продаю при падающем рынке фГазпром(в контанго) GZ, а при растущем рынке продаю фДолларРубль Si(в контанго)).
 

ОК
avatar

B.Vladimir

имхо содержательно убил 7 лет без особого результата
avatar

ves2010

ну еще каких то 7 лет до написания грааля так что нормуль
avatar

19042k7

Система черепах базировалась на пробитии в любую сторону МА-55 на дневном графике.
Так что вопрос на самом деле в том, какой будет установлен период для машек по тем или иным инструментам.
Надо сказать, что как и любая система основанная на машках (а это трендовая система) — на флете система черепах сливает.
Поэтому при наличии флэта, я бы рекомендовал робота отключать.
avatar

blues

Читал все части с удовольствием.
«И ключом для этого было ВРЕМЯ.… для валют – положительный своп.»
Можно немножко подробнее вот про это?
avatar

Kaiman

когда конец то будет??! пошло бабло или как? :)
avatar

Contrarian

Спасибо за интересное чтиво! Над некоторыми моментами можно хорошо подумать
… К примеру, я продаю при падающем рынке фГазпром(в контанго) GZ, а при растущем рынке продаю фДолларРубль Si(в контанго))…
я протестил это… дополнительный профит взять не получилось
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP