<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Ликвидность: "-Почему падаем? - Денег нет"... (кэрри возможно)

На сегодня ЦБР установил лимит 170 млрд. (на 50 млрд. больше чем вчера), но этого мало — дефицит 98,8 млрд.

1-й аукцион:
Спрос — 225,429 млрд.
Исполнено — 157,681 млрд. (дефицит 67,748 млрд.)
Отсечение — 5,3101% (выше, чем вчера — 5,3001%).
Завтра, при лимите до 200 млрд. рекомендую выставляться на аукцион порядка 5,32-5,33%.
Ср.взв.ставка — 5,3963% (также выше — 5,3823%)
Мин/макс — 5,2501/5,7510%

2-й аукцион:
Спрос — 39,365 млрд.
Исполнено — 8,294 млрд. (дефицит 31,071 млрд.; в 4,7 раз меньше).
Общий дефицит на сегодня 98,819 млрд.
Отсечение — 5,87% (антирекорд)
Ср.взв.ставка — 5,9664% (весьма высоко)
Мин/макс — 5,4/6,01% — практически все «выбрали» по максимальным ставкам.

Ставки денежного рынка:

Свопы. На рынке отмечался уверенный спрос на валюту. Свопы выросли относительно открытия:
Долларовый — открытие было в районе 5,37%, затем рынок до 11:47 колебался между 5,26-5,48%, после чего начался рост с «остановкой» в районе 6,26% — закрытие под «потолок» -  6,49%
Евровый — открытие 5,38%, затем движение в интервале 5,47-5,56% и в 11:42 рынок начал расти достигнув в 13:42 максимум дня - 6,65%; закрытие — 6,47%

МБК: 6,25-6,75%. Сделки в среднем — 6,5%.

РЕПО:
Акции — 5,75-5,8%
Облигации — 5,9%
После 2-го аукциона ЦБР — РЕПО подросло до 5,9-6,1%; МБК в районе 6,75%.

Сегодня удачный день для кэрри-трейда через долларовый и евровый своп + МБК:
Привлекли у ЦБР под 5,4% (это их ср.взв.ставка) — разместили под 6,4-6,6% в евровые свопы, что дает 1-1,2% кэрри.
Также можно разместить привлеченные у ЦБР деньги в МБК — 1-1,1% кэрри.
 

«Долларовый — закрытие под «потолок» — 6,49%»
Индекс доллара вверх.
Si упорно все игнорирует. ))
Интересно надолго ли?
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel,
там ЦБР снизил «планку» по свопу долларовому с 8,5% к 6,5% (давно уже) — поэтому я пишу про «потолок»…

и потом, Si — это же производный «рынок» и он не «обязан быть похожим»…
"… но этого мало — дефицит 98,8 млрд..."
Ннну, вот и ответ чего нырнули к 132 по Ри…
avatar

XoXoL-T

XoXoL-T, хотя, 100 млрд. это не очень большой «аврал» — деньги на закрытие к\с вроде есть… (на большее не факт)
Smoketrader, ну не аврал конечно, но явно стало поводом кому-то слегка пошортить, кому-то слегка прикрыть лонги, на которые они надеялись сегодня…
XoXoL-T, ну да…
мы видели эти «настроения» с утра — по лимиту на РЕПО, а днем по «интересу» к валюте (свопы).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP