<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Ликвидность (итоги недели 04-09 июня)

http://smoketrader.livejournal.com/57905.html


Сегодня ЦБР проводит 2 аукциона (овернайт и недельное РЕПО)
Сегодня абсолютный максимум по предложению денег с начала года — 1,68 трлн.

На сейчас (14:30) (т.е. без 2-го аукциона РЕПО — рынок привлек абсолютный максимум по деньгам 1,17 трлн.
При этом, установленных лимитов «хватило на всех» — средневзвешенные ставки были ниже 5,3%. Максимальные ставки 5,6% — а значит никакой «паники» по «нехватке денег» небыло...

Свопы сегодня не торгуются. Рынок МБК в «спящем режиме» бидует по 5%. РЕПО «спит» в районе 6%.

Ликвидность (итоги недели 04-09 июня)

Для пояснения «причинно-следственных связей»:
На графике ликвидность по рыночным ставкам ситуация «упал-отжался» :)


Стабильное предложение и стабильный спрос плавно понижали ставки на рынке ликвидности. Затем появился спрос на валюту, свопы подросли — появилась некоторая «нехватка» денег — выросли и остальные ставки — затем ЦБР прибавил ликвидности и удорожание денег остановилось:

Ликвидность (итоги недели 04-09 июня)

Удачных выходных!!! 
 

затарили бы банки на все 1,68 трл баксов… я был бы счастлив
avatar

skatino

Видать денег столько много дали на тот случай, если 12-го числа мероприятие совсем неспокойно пройдёт. Чтоб было чем выкупать залив рынка. Особенно, если ещё и внешка к нашему опену припадёт.
avatar

Romson

Romson, к среде сдается мне снп должны уже выкупить. Есть какие наблюдения по этому поводу?
avatar

S.One

S.One, даже и не знаю. За эти пару дней всякие новости могут выйти. Опять же, размещение у амеров 12,13,14-го. Но отчего-то я думаю, что залива ниже 1300 на следующей неделе не будет, а числа 20-го амеры покажут 1360-1370 и только оттуда пойдут вниз. Мы, соответственно, тоже ещё порастём недельку. До 1380-1390 ммвб. Это, вероятно, неправильно — так резко мнение менять, но ещё утром я предполагал на следущую неделю слив. Думаю, Греция порадует своими выборами, и на этом выносе всё развернётся.
Romson, я сам того же мнения был. Черт с ним. Закрыл фьючи с потерей трети недельного профита, путы оставил — даже если сразу вверх, отбить будет несложно. Уроком будет )
avatar

S.One

Romson, кстати, на вечерке народ продолжает путы тарить
avatar

S.One

S.One, в каком страйке ты видишь покупки на вечерке?
Днём я видел небольшую покупку путов в 130-м, примерно 3кило. И чуть более 4к наростили в 135-м коле. Так что это ни о чём. А на вечерке я вижу только откуп. Новых поз никто не берёт.
Romson, у меня 125-е. В течение часа на вечерке фьюч на месте или слегка подрастал, а путы дорожали.
avatar

S.One

S.One, "… В течение часа на вечерке фьюч на месте или слегка подрастал, а путы дорожали"
Это потому, что RTSVX после опена вечерки подскочил.
Romson, я думал наоборот оно )
vx подростает потому что опционы дорожают )
avatar

S.One

* подрАстает )
начитался смарт-лаба
avatar

S.One

S.One, от слова рост)))) бЫГЫГЫГ
S.One, ты знаешь, я в опциках совсем не профи. Но заметил, что оно в теории вроде викс расчитывается от волатильности опциков. А в действительности получается как-то совсем непонятная зависимость. Вот посмотри вчерашнее падение викс на вечёрке. Опцики на вечерке действительно существенно поменялись в цене. А с какого сегодня викс вырос больше, чем вчера упал на вечерке? Опцики то сегодня во флете по сравнению со вчерашней вечёркой. Вот ты мне и объясни, как так получается.
Romson, я редко балуюсь опциками. Но понял для себя важную вещь. Куплять нужно, когда вола низкая. Потому, когда я присматриваюсь к покупке, у меня в терминале окошечко с виксом обязательно открыто.
ПС. Я вчера на вечерке брал чуток путов как раз 125-х по 860 (викс был около 39,5). Но уже сдал их, на дневной около 1000 (викс был выше 42). Через выхи чёт пока не надумал нести.
Romson, да я сам недалеко ушел. Думаю, викс вырос потому что опционы по разным страйкам подросли в обе стороны. Но я их фронтом не пасу, так — соображение.
avatar

S.One

Рынок ликвидности под вечер был 3-3,5% на МБК и около 4% по РЕПО
Smoketrader, надо шорт восстанавливать?
avatar

S.One

S.One, пока не понятно
Smoketrader, так если ставки падают и бабла ввалили сегодня немеряно, зачем шорт восстанавливать?
Romson, в расчете на провальчик. Выкупать то его будут. Я не всерьез спросил, мне путов хватит. По уму то еще и колов надо добавить.
avatar

S.One

S.One, блин, ну я не знаю даже. И хочется, и колется. Конечно, если сегодня дали денег, то логично для закупа вначале присесть после праздников.
Romson, все от буржуев зависит. Дали бы повод. Если на вечерке путы еще подрастут, то я может часть и сброшу. Держу только потому что убыток еще дразнит. Без него отдыхал бы.
avatar

S.One

3-4% это совсем не 5-7%.Перемены — это хорошо.
avatar

Kulikov Pavel

скажите, вы исследовали влияние этих факторов на рынок акций более строго, т.е. математически? м.б. регрессионный анализ, или алгоритмы машинного обучения?
мне это видится интересными неценовыми факторами, но системы получаются по ним прямо скажем не фонтан
avatar

trader_notes

trader_notes, почему-то вспомнилось — Александр Демидов, «Энциклопедия семейной жизни» раздел «Влияние прикроватного светильника на либидо человека».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP