<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

ЛЧИ и Формула-1 (ложь брокеров)

Сразу скажу, что фактологическая сторона относится к ЛЧИ 2006-2012, так как с 2012-го биржа стала активно менять правила и набирать и анализировать статистику стало сложнее из-за проблем с группировкой событий.

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

Нет ничего удивительного, что до всяких ограничений биржи в этой номинации побеждали участники- спекулянты с большим числом сделок.   Потому что, даже с низким профит-фактором можно выиграть у более высокого за счет значительного большего числа испытаний.  Это было ясно с самого первого конкурса, который выиграл еще не hft-шник, но уже интенсивный интрадейщик,  с большим отрывом, потому что у него не было конкурентов по скорости совершения сделок. Поэтому естественно, что при рассмотрении данной номинации надо учитывать только активных клиентов, совершаюших хотя бы пару сделок в день.

Рассмотрим вероятностную модель «конкурса»:

— в конкурсе участвуют 4-6 «равноценных» (в смысле указанном ниже) брокера (вероятность 4, 5 и 6 по 1/3);

— от каждого из этих брокеров участвует  от 50 до 150 активных (распределение от 50 до 150 – равномерно);

— распределение мастерства клиентов у разных брокеров одинаково экспонециально убывающее (сложно представить, что у одного брокера собрались сплошь гении, а у другого – сплошь дауны, а «гениев» десятки у каждого брокера).

Какова вероятность в этой модели упомянутого первого факта? Задача не проста, как кажется и сводится к известной в теории вероятностей задаче бросания разноцветных дробинок по ячейкам, подробно изученной в книге

ЛЧИ и Формула-1 (ложь брокеров)

До точных формул довести решение достаточно громоздко и требует точного распределения мастерства, но верхнюю оценку вероятности из теорем из учебника получить можно для произвольного экспоненциально убывающего распределения мастерства: она составит 10-5.

О как! На первом же испытании мы увидели «черного лебедя»! Но не спешите с выводами. В реальном мире мы тоже видим аналогичный факт. Где? Да в итоговых протоколах Формулы-1. Правда, там и не скрывают, что 20% — это мастерство пилота, а 80% — это работа «конюшни». Неужели мастерство Мэнсолла выше мастерства Сенны или Проста? Однако в 1992-м на Уильямсе-Рено он обыгрывал Сенну (Прост, понимая, что «не светит» ушел и вернулся именно в Уильямс-Рено)  «в одну калитку» и уйдя из Уильямса уже ничего не выиграл. В случае же с ЛЧИ нас пытаются убедить в соотношении 100%-0%. Но простите при 100-0 вероятность первого факта  10-5.  Вы верите, что на первом же испытании можно увидеть событие с такой вероятностью появления? Ну значит, Вам пора играть в лотерею, а не заниматься торговлей на бирже.

Но на этом аналогии с Формулой-1 не заканчиваются. Помните, что после двух титулов в Беннетоне Шумахер перешел в Феррари и два года был без титула, а потом взял еще 5.  Надо же и в ЛЧИ мы находим подобное.

Факт 2.  Уже упоминавшийся победитель  ЛЧИ-2006 выступает клиентом одного брокера и в десятке победителей мы видим еще пять представителей того же брокера. А в 2007-м от этого брокера в десятке только один клиент и только на 7 месте. А что наш победитель-2006  – он за пределами первой сотни с отрицательным результатом и к тому же дисквалифицирован.  На последнее возмущаться не стоит – у каждого на рынке может быть «черная полоса». А вот два первых места у клиентов другого брокера, который также имеет пять мест в первой десятке (ни иначе, как мистика J). И что дальше? Ну если ты мастер, то поработай над ошибками и снова «в бой». Все бы ничего, но наш победитель меняет брокера, выступает не сам, а от имени жены и занимает первое место в 2008-м. Все нормально, но зачем брокера то надо было менять, если ты мастер? Ведь мастерство при пропорции 100-0, в которой нас хотят убедить, от брокера зависеть не должно.  А что с десяткой? О, боже, в десятке еще два представителя того же брокера, при том, что в 2007-м не было ни одного (2006-й для этого брокера не считается, так как в число 4-х он вошел только в 2007-м). Какой успех этой «конюшни». А что же со старой «конюшней» нашего победителя? В десятке нет ни одного ее клиента, хотя в указанную 4-6-ку брокеров она продолжает входить. Надо приводить аналогии из Формулы-1?  Да их полно. Тот же пример Уильямса-Рено начала 90-х, «конюшни», которая до этого не блистала и плелась в аутсайдерах, а потом стала все выигрывать с талантливым, но далеко не «звездным» пилотом.

Но все бы ничего, но нас пытаются убедить, что победитель-2008 торговал руками с помощью супер-пупер скальперского привода.  Но умные люди подсчитали, что даже с помощью этого привода, торгуя руками, победитель должен был совершать 6-7 кликов мышкой в минуту. Не бог весть, какая частота, каждый из нас делал и больше, совершая работу с поисковиком в Интернете. Но попробуйте так кликать 14 часов, 5 дней в неделю в течении 3-х месяцев… Пожалуй, такой аналогии с пилотом в Формуле-1 я не найду.

Факт 3. 2009-й год. Ну идею с «роботами» раскусили, в первой десятке 7 hft-роботов, а нашего бенифициара-брокера-2008 по числу мест в десятке обходит другой брокер (сплошь роботами), который входит в число 4-6 брокеров все предыдущие ЛЧИ,  но его клиенты «звезд с неба не хватали».  В последнем совсем нет ничего удивительного, если еще раз вспомнить упоминавшуюся историю с Уильямс-Рено в Формуле-1.  Но первое место все же занимает человек от бенифициара-2008. С числом сделок никаких проблем – их мог делать и человек. Но вот незадача: 95% прибыли победителя получено за счет снятия заявок, оставленных с «вечерки», в нужную для себя сторону. Причем движения с «вечерки» в первые секунды (даже секунду)  на 200-300-400 пунктов прогнозируются легко и не только победителем. Но успеть дано не каждому. Все бы ничего, но я точно знаю, что одна крупная известная неброкерская компания озадачила программистов решить эту задачу посредством использования сервера при бирже. Три высококвалифицированных программиста с помощью сервера добились вероятности срабатывания 0,25, что было неплохо, но свидетельствовало о высокой конкуренции. А тут победитель добивается вероятности успеха почти 0,7, торгуя с домашнего компьютера с Урала по обычному интернет-каналу. Феноменально! Но слишком хорошо, чтобы в это поверить, как и в случае с «ручной торговлей» победителя-2008.

Факт 4. 2010-й год. В десятке 9 hft-роботов,  но 7 из них опять же от одного брокера. Брокер-лидер- 2009 по числу мест в 10-ке сумел провести в десятку только одного представителя и тот на 6-м месте (2007-й повторяется?).  В общем, аналогия с F1 – полная. «Конюшня»-прошлый лидер рывком возвращает себе «Кубок конструкторов», оставив «выскочку» далеко позади.  Ничего удивительно. В тот год роботами «баловались» только три брокера и все «оккупировали» первые 10 мест.  Полная аналогия с периодом господства Шумахера, когда у «конюшен» не было ограничений на модификации. Феррари изредка «подвигали», но она быстро возвращала себе лидерство в «Кубке конструкторов».

Факт 5.  2011-2012-й годы. В общем, мало, что изменилось по сравнению с 2010-м, хотя биржа в 2011-м году  начала менять правила, но по прежнему по доходу в % побеждают hft-роботы от тех брокеров, которые ими занимаются (к 3-м брокерам с «роботами» в 2010, добавился еще один и сумел провести своего клиента-робота в десятку). Но интересно другое. Победитель по доходу в деньгах (основная номинация в 2011-м) занимает второе место по доходности в %, будучи клиентом одного брокера, в 2012-м он меняет своего брокера на брокера, чей клиент-робот занял первое место и, о чудо, занимает первое место по доходности в 2012-м. Аналогия с F1? Да полная:  Прост меняет  Мэнсолла в болиде Уильямс-Рено и завоевывает свой четвертый титул.

Ну а дальше уже начинается «хаос» с нововведениями биржи. Номинаций становится больше, методы  достижения победы в каждой номинации – разные и уже «без поллитра не разобраться». Кстати и тут с F1 c ее ограничениями на болиды в последние лет 5, аналогия полная.  Но историю с дисквалификацией сразу нескольких клиентов одного брокера в 2013-м мы хорошо помним.

И какие выводы. А вывод простой: вероятность выиграть конкурс в номинации доход в % без помощи брокера крайне мала. Какая это помощь – чисто техническая и честная или какая-то еще – это уже вопрос к «следствию», которым я не занимаюсь.

А поэтому частично соглашусь с одной половиной утверждения Vanutы:  ЛЧИ – на 80% конкурс брокерский, а не участников, как и F1 на 80% — соревнование «конюшен», а не пилотов. Но не соглашусь со второй частью его утверждения: брокеры договариваются, кто победит в этом году. Разве в F1 «конюшни» договариваются?  Да нет, свои «козыри» они выкладывают в последний момент. Так и брокеры на ЛЧИ. Вот только ложь брокеров про исключительно «заслуги победителей» как то напрягает.

Upd. В конце 2008-го один высококлассный программист, создатель арбитражного робота Si+Ri против корзины акций лично рассказывал мне, что он смог попасть в ядро фортса и совершать сделки по интересующим его заявкам так, что они даже не попадали в сервера на кооллокейшене при бирже. И вся проблема была в том, что аналогичный «трюк» со спотом ММВБ не проходил и у его робота возникала рассинхронизация. Если это смог проделать сторонний программист, то почему не предположить, что аналогичную задачу смогли решить программисты какого-нибудь брокера? И тем самым у данного брокера появлялась преференция, которую он мог бы дать заинтересованным клиентам. Или использовать в других целях, в том числе и на ЛЧИ.

  • Ключевые слова:
  • лчи
 

вероятность выиграть конкурс в номинации доход в % без помощи брокера крайне мала

Мдя. И ты, Брут.
Кукл Траст Холдинг, просто пора уже мозги включить)
Mr. Bean, пора, да.
Кукл Траст Холдинг, с чем связано ваше переименование?
Reshpekt Fund Russia, Вы либо очевидного не видите и просто верите на слово бирже, либо другое.
Кстати, когда я говорил о независимом аудите, то и Ванюту и Александра предложил бы в ее состав.
До проведения такого аудита, лично я больше темы ЛЧИ касаться не стану и все что с ним связано в игнор.
avatar

...

..., как такой вариант — то, что кажется очевидным, я считаю высосанным из пальца. Сойдёт? Мог бы сказать иначе, но будет невежливо по отношению к местным шерклокхолмсам. С другой стороны, даже огульная критика обнажает косяки и лакуны, польза в ней есть.
Reshpekt Fund Russia, имеете право;)
Во-первых, согласен, польза есть однозначно и, как минимум, в том, что выявляет косяки.
Во-вторых, у нас с Вами разный опыт, и что очевидно для меня не является таковым для Вас. Это нормально.
Я говорю больше о другом, каким бы малым не был опыт у тех, кто не видит проблем в проведении ЛЧИ, все-таки хотя бы грамм сомнения возникать должен. В уме пытливом, во всяком случае. Альтернатива — вера (вот такая — smart-lab.ru/blog/285537.php#comment4585189). Слепая…
avatar

...

Reshpekt Fund Russia, ходят слухи, что в вашем цырке мучают животных
дядя Вова, )))
да че вы на брокера надежду возлагаете, без Божьей помощи выиграть конкурс тяжело.
Хотя изучая Ганна можно судить, что название брокера тоже влияет на торговлю.
хых, интересна)
avatar

Mr. Bean

А я вот всегда верил в результаты участников и даже не задумывался что там может быть какая то конспирология!
Тимофей Мартынов, ты и книжку о трейде пишешь, так что ничего удивительного.
avatar

...

dettier Горчаков готов на $10000 спорить, что ты проект брокера!
Тимофей Мартынов,

Давайте будем корректны в формулировках: «результат на ЛЧИ-2009 не мог быть получен без, как минимум, технической поддержки со стороны брокера». У меня только претензии к тому, что факт этой поддержки отрицается.
А. Г., о какой техподдержке идет речь?
не ясно
Тимофей Мартынов,

Ну уж точно не о торговле по обычному интернет-каналу с Урала. А с техникой пусть разбираются специалисты. Я могу посоветовать людей. кого бы можно было бы привлечь в качестве независимых экспертов при аудите. Но боюсь, что «поезд ушел», все логи давно уничтожены.
А. Г., да помним эту историю про золушка dettier, который ничего такого не показывал и вдруг как начал рубить капусту и именно на ЛЧИ. ни до и ни после)) победителей как рисовали так и рисуют — это просто аксиома. потому что нет торговых секретов, дающих такую доходность за три месяца.
Vanuta, справедливости ради — рисуют, секретов нет, методологии есть.
avatar

...

Vanuta, я лично знаю команду HFT шников, которые по 100% в месяц делают и более, но у них предел оборачиваемости 500тыс- 1 лям на одном инструменте на ФОРТСе, и хотя они торгуют разные инструменты, предел невелик и они его достигли еще 4 года назад…
Nepall, 100% в месяц это не 1000% как секрет показал.
Товарищи!
Родненькие, у кого есть скан результатов первого дня
конкурса ЛЧИ — 2003 года, откликнитесь.
Именно первого дня, а не итогов.
Очень ищу.
СПАСИБО.
СПАСИБО.
СПАСИБО.
: о))
avatar

Petrov

… про еву никаких сомнений не было прямо тогда, но… все же помнят — со всех трибун и экранов было сказано — все честно… и тогда к выводам о еве добавились выводы о бирже и конкурсе… раз биржа не дорожит своей репутацией — почему кто-то другой должен ей дорожить(?)…
avatar

roan

roan, а чо с Евой было не так?
Тимофей Мартынов,

Только то, что она рекламировалась, как человек, торговавший руками. А в остальном никаких вопросов.
А. Г., а брокер каким боком к этому?
Reshpekt Fund Russia,

Брокер утверждал, что это реально с его скальперским приводом.
А. Г., кто-то доказал обратное? То, что клиент (типа Евы) вешает публике лапшу про ручной трейдинг, не является фактом сговора или технической поддержки. С Евой всё понятно, клиент лукавит про свои возможности и хрен с ним, это не криминал. Использован был автомат, полуавтомат или привод, прямое или косое подключение — не играет роли при разрешённом совмещении роботов и людей. С этической точки зрения народ злился (какие ещё руки), но всё тогда было в рамках правил.

Но как вы вообще себе представляете вмешательство в системные алгоритмы брокера и биржи, чтобы ради неясных целей протолкнуть какого-то там победителя. Какое соотношение риск/прибыль в данной авантюре? На секунду представьте себе весь механизм принятия и воплощения в жизнь такого решения в рамках крупного брокера (не шарашкиной конторы). Проще Крым забрать, чем такой схематоз организовать.

Что касается повсеместного присутствия АйтиИнвеста, так он всегда позиционировал себя как технически продвинутого скоростного брокера. Ничего удивительного, что под его крышей нашли себя многие высокочастотники и скальперы. Кому ж ещё выигрывать, как не этой группе. Ничего тут удивительного вообще ни разу.
Reshpekt Fund Russia,

«Но как вы вообще себе представляете вмешательство в системные алгоритмы брокера и биржи»
Если «вмешательство» — это хак. Но здесь речь не о вмешательстве, а о «сотрудничестве» либо клиент-брокер-биржа, либо, чего достаточно клиент-брокер. В последнем, реального клиента может не быть вообще. Как и происходит ввиду того, что «победители»-клиенты однозначно не являются профессионалами. Что видно невооруженным глазом потому, что и кто из них пишет. На это, кстати, Ванюта также обращал внимание…

P.S. "… чтобы ради неясных целей протолкнуть какого-то там победителя." — цели также очевидны.
avatar

...

..., повторюсь, проще ИГИЛ победить за 3 дня, чем организовать схематоз клиент>>крупный брокер>>биржа ради такой забавной шняги, как победа в ЛЧИ.

Я вот сейчас про себя пытаюсь разложить алгоритм, как мне это сделать, с кем говорить, какие задачи поставить и не складывается. Клиент сам по себе через переливы и проч. может сделать всё довольно легко, а чтобы все дружно работали в рамках схемы — это фантастика.
Reshpekt Fund Russia,
Потому что нужно не с собой говорить Вам, а с брокером;)
Фантастикой как раз и являются «победители», т.к. без технологий или знаний такие результаты недостижимы. Знаний, как я сказал выше, «победители» не демонстрируют. Остаются технологии и обязательно в связке с брокером или с брокером и биржей.
avatar

...

..., знаний не демонстрируют?.. чо корки эксперта по знаниям есть?)))
Владимир Спицын, именно;)
avatar

...

..., ааа — я думал на форумах продуло)))
Reshpekt Fund Russia, «схематоз клиент>>крупный брокер>>» Не было ни какого клиента! речь о том что схематоз: крупный брокер>>крупный брокер! Ну или клиент это «дочерняя компания» брокера
Reshpekt Fund Russia, ура! Ты снова решпект!
Тимофей Мартынов,… посмотри сколько там было сделок, их частоту, продолжительность рабочего дня и пр. и пр… даже если ты сам и все остальные авторитеты сл скажут мне — что это реально торговала жена кого-то там — Я НЕ ПОВЕРЮ… смотрел прямо тогда ее сделки в своей программе, мне не нужны чьи-либо комментарии, версии и слова — мне не 20 лет… сказки пусть Ева своим внукам рассказывает…
avatar

roan

roan, на самом деле это было все сделано с приводом. Сейчас Ноксер его распространяет открыто и, если не ошибаюсь, все псковские сидят на этом приводе.
[Глыба Денег], я получил его сразу после лчи 2008 года
avatar

Edge

Edge, да, я знаю, он давно над ним работал. В общем, Ева — не проект биржи. И вообще, о том, что кто-то является проектом биржи, говорить глупо.
[Глыба Денег],… послушайте, уже много воды утекло с той поры и много написано… и, кстати, многое забыто… это один из [всего] двух лчи, которые я лично отслеживал довольно тщательно… мое мнение сформировано не с чьих-то слов, а самолично в результате достаточно кропотливого труда… кроме того тогда я был вовлечен в наблюдение/исследование эмоционально… текущие размышления лишены той атмосферы, того времени и того контекста… настоящий победитель в категории трейдер-человек 2008 г. это Алексей Мартьянов… робот/привод/рабочее место к команде ноксера/праобраз искусственного интеллекта без потребности отлучаться по личным надобностям от терминала/и пр. — ева — заслужил первое место в категории трейдер-киборг… зачем было нужно скрывать очевидно и прятать так незатейливо — не знаю, скорее всего чьи-то амбиции взыграли, делили рынок и все такое…
avatar

roan

roan, а может вспомним номинации, которые тогда были? и вопрос сам собой уйдёт
avatar

Edge

Edge,… вспоминай… даже справку от биржи можешь принести, что все было честно…
avatar

roan

roan, ну и что. Да, пипл злился, на форумах ругались, мол разводит нас Ева и прочие, кто были потом. Но это всё в рамках правил. Просто тогда происходило натужное совмещение людей, людей с приводами и роботов со всеми вытекающими. Никто же сейчас не предъявляет Секрету (клиенту АйтиИнвест, кстати) за то, что он обгладывает спред лучше всех на ЛЧИ-2015.
Reshpekt Fund Russia, предявили уже, только не «Секрету» -http://smart-lab.ru/blog/282641.php
avatar

...

..., это не предъявление, это наброс. Само собой ушедший в тину, т.к.никто на такую ерунду реагировать не будет. Факты нужны, а не домыслы.
Reshpekt Fund Russia, Вам факты выкладывают, но Вы их таковыми не считаете ввиду как раз отсутствия опыта.
avatar

...

..., ввиду отстутствия опыта у меня? Ну, ок, как скажете, не буду спорить.
Reshpekt Fund Russia,
опыт не яблоко, которое либо есть, либо нет. Да и то: маленькое бывает, незрелое, червивое и т.д.
То, что Вы так хорошо освещаете ЛЧИ (всегда с удовольствием читаю), то, что имеете опыт торговли — всего этого недостаточно для реинжиниринга торговых результатов, например. Этого же недостаточно когда речь идет о биржевых технологиях, о построении систем, их промышленной эксплуатации и т.д.
Не обижайтесь!;)
avatar

...

..., а чего обижаться-то, фактов нет, будут факты можно будет спорить. У меня достаточно шариков в черепушке, чтобы оценить сложность организации преступления по продвижению клиента в победители с помощью брокера. Да и кому выгодно-то? Это как взорвать дом с людьми, чтобы он не загораживал солнце.
Reshpekt Fund Russia, к сожалению, дома взрывают…
Reshpekt Fund Russia, ты странно относишься к фактам. то есть перед тобой положили кусок коричневой массы, которая и выглядит и пахнет как гавно. люди рядом говорят — это гавно, потому что официанту на кухне вручили гавно и он его принес тебе.

ты сидишь и говоришь, не знаю, нет фактов что кухня и официант связаны в этом стремлении подать мне такое блюдо. нет фактов что это гавно.
НО! пробовать при этом я не буду, подожду когда другие распробуют, пока кухня не признается что это сделала.
ну и сиди единственный в ресторане читай газету, с тарелкой гавна перед собою.
Vanuta, смешно. Но не катит. Я тебе пример приведу твоей нечистоплотной процедуры определения говна. Вот ты Татарина обвинил в том, что он в БКС работает. Оказалось, что мало того, что не работает, так ещё и не работал даже. Был обычным агентом на периферии, а это как страховые полисы на табуреточке продавать, седьмой подползающий. Вопрос — ты снял эту лапшу с ушей своих читателей, извинился за ошибку? Или пох, ложки вернули, а осадок остался. И так во всём. Какие-то левые домыслы, что-то такое из серии «так не бывает», «тут явно что-то не так», «тут с другого счёта наверняка». Набросаешь грязи, и пусть сами отмываются. Факты блеать.
Reshpekt Fund Russia, вот как раз для начала надо понять, что я ничего просто так не пишу. я не утверждал, что татарин РАБОТАЕТ в БКС. привести цитату? посмотри сам в моем посте.
я написал что есть ссылка, о представителе Ильнуре в г. Октябрьский, которая говорит что наш Татарин имеет к БКС довольно близкое отношение. в свете 5 открытых счетов квика, когда он говорил всем про два, в свете странных сделок похожих на переливы, эта информация была подана так как она и заслуживает
так что ты уже не прав.

далее, то что татарин сказал что его трудовая не лежит в БКС — не отменяет сути — он был представителем БКС и кстати никто не сказал, включая БКС, что им и сегодня не является. он сказал лишь что закрыл офис в октябрьском по конкретному адресу. а может открыл напротив. или еще что.

далее, татрин скрыл это факт везде где можно — он не сказал о нем в топике о том как он шел к успеху на ЛЧИ, не сказал об этом и на конфе.

далее, то что он был представителем, а возможно и сейчас является им, говорит о двух непреложных возможностях, читай фактах:
1. он крайне заинтерсован в своем успехе на ЛЧИ, и при этом 2. имеет возможность использовать связи с БКС для махинаторства .

суть его сделок была разобрана и является фактом невероятного везения.
Reshpekt Fund Russia,… ну и напрасно не прислушались (и продолжают в этом упорствовать и поныне) к голосам людей… глас народа — глас Божий…
avatar

roan

roan, а чего прислушиваться, всем было понятно, что торгует привод или автомат. Что это меняет-то? Тогда годы переломные были, когда недостаточно в стакан смотреть, нужна скорость и быстрый доступ. Повторяю, с этической точки зрения это меня, олдскульного ручного трейдера, раздражало и раздражает, но всё в рамках правил. Накопленное раздражение, кстати, вылилось в то, что гиперактивный трейдинг (условно HFT) был выведен в отдельную номинацию. Хотя и в данном случае никто не знает, рука делает сделки или автомат.
Reshpekt Fund Russia,… я услышал вас… услышьте теперь вы меня… когда за получением приза в данном конкурсе выходит человек явно далекий от рынка — это оскорбляет всех участников и зрителей… поймите правильно — я ничего плохого не хочу сказать про Еву (Светлану) — она очень симпатичная девушка, ничего плохого я от нее и про нее не слышал и не читал, дай ей Бог здоровья… ну, она же «неслучайно» «была знакома» с ноксером правда?.. маленький обман рождает большое недоверие… биржа дискредитирует себя такими конкурсами, правилами, кривым пиаром… и самое страшное — что они этого не признают и не понимают… но им теперь можно все, правда же…
avatar

roan

roan, это правда, мутновато было, но не криминал, в любом случае сговор с брокером или биржей — это намного серьёзнее, чем получить приз за привод мужа.
Reshpekt Fund Russia,… привод мужа %-), почти как привод в милицию… :-)… надеюсь у них все хорошо и малые ноксеры и/или евы готовятся продолжить семейную традицию… %-)
avatar

roan

roan, так вот откуда Бонус и Маркиндонова черпают вдохновение, оказывается это испокон веков. Ну а че вы хотели, это рынок, тут обманывают…
avatar

4kk

Я помню как в 2008 у победителя чудесным образом брокер ошибался. Конечно, в сторону победителя.
Поэтому, полностью согласен.
Удивляет наивность Тимофея. Хотя на видео с конфы по жестам с ТАТАРИНОМ всё понятно…
Японский городовой, это называется «прикинуться шлангом»
Исходя из целесообразности: победитель ЛЧИ в плане пиара приносит брокеру немалые бонусы. Поэтому вероятность, что дальновидные люди в руководстве брокеров вступили в эту игру очень высока.
Сильно, никогда не хватало нервов на такие исследования.
М..-да. Много-чего мы ещё не знаем…
avatar

ABL

Биржа и комиссия ЛЧИ все эти расклады понимают и видят лучше нашего.
То, о чем пишет Ванюта, однозначно ложится в состав мошенничества группой лиц как минимум.
Покрывать и участвовать в пиаре того-самого брокера, понимая технологию, за бесплатно никто не будет.

А следовательно тот-самый брокер, очевидно, подогревает комиссию в полном составе и руководство биржи (и если сумма достойная выходит, то, вероятно, ею и с надзорным органом делятся — цб, кстати акционером биржи).
Тут главное не сводить историю до банального сговора брокера и трейдера, сговор шире.
avatar

hasard

hasard,

Факт сговора брокера и клиента я считаю доказанным с вероятностью 1-10-5. Фактов для оценки вероятности других сговоров я не имею.
А. Г., скорее факты говорят о сговоре брокер-биржа.
кто больше дал, того и тапки. ну это если логически мыслить от фактов что в призёры выходили «члены одного кружка»
avatar

ПBМ

ПBМ, может раскрою секрет, но брокеры и есть владельцы биржы)) посмотри состав акционеров)
Mr. Bean, молодец, точно по мусалам)
мой первый пост был про некоторых акционеров ростелекома, обожаемого многими брокера открывашка и ммвб))
hasard, ну в те года ЦБ ещё не был надзорным органом
А поэтому частично соглашусь с одной половиной утверждения Vanutы: ЛЧИ – на 80% конкурс брокерский, а не участников, как и F1 на 80% — соревнование «конюшен», а не пилотов.

а я практически поверил* в большое светлое* Ужос.
Щадринизм всех победит!)
И? автор ведь знает что услуга прямого подключения была в 2008 году. и далее всегда. я сам торговал с привода евы, видел лично как руками этот участник выставлял заявки. это надо быть просто ёбнутым человеком, что бы так торговать. так же и я сам взял себе услугу прямого подключения с конца 2009 года. и моё 7 место в лчи 10 года тоже можно сказать отчасти благодаря этому. но тогда прямое подключение было далеко не у всех и была возможность брать статы на первых милисекундах, руками, подчёркиваю, руками.
avatar

Edge

Edge,

Вы явно невнимательно прочли то, что я написал:

1. О 2008-м: 6-7 кликов в минуту можно и показать руками пару раз нескольким заинтересовавшимся, но вопрос то был о 14 часах, 5 днях в неделю в течении 3-х месяцев.
2. О 2009-м: Если три высококвалифицированных программиста, используя прямое подключение фирмы через сервер на бирже (!) добились вероятности успеха 0,25 ДО конкурса-2009, то как на конкурсе можно было достичь вероятности успеха 0,7 при подключении через обычный интернет-канал?
А. Г., я прочитал как раз всё внимательно и термин «ёбнутый» очень характеризует данного участника. тогда это было возможно. зная этого участника лично и как он может пахать и воочию наблюдая за этим, я осознал для себя что это было сделано именно руками и это было ооочень не комфортно осознавать, думать что это был робот было намного приятнее
avatar

Edge

Edge,

Т. е. Вы утверждаете, что именно этот человек-женщина делала в среднем 6-7 кликов в минуту 14 часов, 5 рабочих дней в неделю в течении 3-х месяцев? Ну как я это могу опровергнуть? Только спросить: Вы хотя бы пару дней подряд посидели рядом часов по 8?
А. Г., дело было не в кликах, дело было в расставлении заявок по стакану. и поскольку дело давно в прошлом, то на вопрос а как так весь день то? ответ был простым-приносили и забирали тарелки к компу. а теперь возьми любого робота, так он стакан спамит в 3 раза интенсивнее чем ева. прогресс пошёл, теперь робот справляется на порядки лучше чем человек. и когда прёт азарт и результат, когда мне было 25 лет, то я мог отторговать дневку, потом вечеру, потом рубиться ночь в шутаны, а потом без перерыва на сон отторговать ещё одну дневку и пол вечеры и потом падал и спал до 14 часов следующего дня
avatar

Edge

Edge,

Ну зачем отвечать на вопрос, который требовал ответа «да-нет», в стиле «может быть»?
А. Г., ок, да! так и было.
avatar

Edge

А. Г., пункт 1 для геймеров, особенно азиатских, норма. В покере так же многие профи используют мультитейблинг, когда на нескольких мониторах открывается 20+ столов кэш игры или турниров. Такой режим работы для них норма.
Как победа или результаты преподносятся брокером/биржей/участником -это уже вопрос этики.
Хитрый Бомж,

Для геймеров может и норма, а среди трейдеров такие примеры есть за рубежом?
А. Г., С зарубежными трейдерами совсем не знаком. Имел в виду, что сам «задротский» метод торговли реален даже без полуавтомата.
СЛ читаю относительно недавно, но складывается устойчивое ущещение, что тут большая часть конспирологов-параноиков, без обид ребята =)
Aberkromb Garell, здесь многие видят это, так сказать, изнутри. Поэтому никакой конспирологии.
Японский городовой, или думают, что видят, а на самом деле просто параноят =)
Aberkromb Garell, остальные — модераторы и библиотекари
и привод этот был сделан практически на коленке и под sql, и назывался он томагавк
avatar

Edge

а кто помнит биржу в 2008 или 2009 году? я тогда работал через финам. открытие первые 10 сек вообще было не взять. тормоза. стата в 16:30 вставала на тормоза первые 7-10 сек и то тогда я умудрялся её брать, заходя в первый импульс и конечно не двойным тыком мышкой, а дальше как повезёт, импульс сохраняется-кроюсь, нет-убытки. а на прямом подключении такого не было, внутри статы и открытия, пока у всех тормозило мог крутиться в разные стороны. это технологии. потом, когда все насмотрелись на гигантские профиты лчишников, на биржу стали стекаться программисты низкоуровневых языков и биржа ввела протоколы сначала плаза 2 и потом спекты и скорости стали на порядки выше.
avatar

Edge

Edge, на бирже есть дока, если по ней судить, даже к маю 2010 года брокеры почти никто не был готов к плазе 2.
а sql который был до того, насколько я понимаю теоретически — это тормоза.
так что вполне может быть что 2008-2011 были годами когда технологии брокеров (конюшень) определяли успех.

сейчас я даже в квике вижу как бегают заявки роботов в стакане.
скачут вокруг цен, даже двигают спред вверх-вниз с обоих сторон, а сделки — НЕТ. ждут зевак. или мм?
а уж что творится через плазу и как там жрут зубами друг друга роботы — страшно представить.
как программисту эта тема очень интересна. хотя как будто в быстром решении чуть меньше красоты, чем в умном. хотя быстро тоже надо постараться сделать — чтобы работало легко и просто надо много трудиться и знать.
avatar

ПBМ

и что получается? брокер помогал? отчасти да, помогал своей архитектурой, своими инновациями и современными технологиями. а помогал ли брокер лично? НЕТ! ни ева ни деттер не говорили что им падали ништяки или «подарки», этого не было!.. ну а теперь в погоне за технологиями пожали бурю. пришли роботники и переделали роутер биржи под себя, отсюда и частые сбои на бирже. отсюда и движения в свечах, поставьте волфикс или другой софт, который показывает объёмы на тиках и вы увидите, что 90% сделок вы вообще не видите, на si на каждом тике объём по 150-300 контрактов. настала digital эра
avatar

Edge

Edge,

и что получается? брокер помогал? отчасти да, помогал своей архитектурой, своими инновациями и современными технологиями
=============================================================

Только почему и в случае с eva и с dettier все представлялось брокером так, что все люди сделали сами и также может любая «домохозяйка»?
А. Г., если домохозяйка знает C# или C++ и напишет привод и потом в состоянии просчитать корреляцию Ri и SnP на тот период и тыкать за ним, то да, «любая» домохозяйка сможет. тогда на бирже деньги просто дарили, ими просто кидались в трейдеров, которые вычленили эту самую примитивную неэффективность. А как Вы думаете, Терешкова тоже в космос полетела не побывав хотя бы в одной центрифуге и без медосмотра?
avatar

Edge

Edge,

Ну никогда не говорили, что в отряд космонавтов может прийти любая домохозяйка, а конкретно в этих конкурсах именно так и утверждалось в интервью победителей.
А. Г., ну и что? Недобросовестная реклама и всё. Клиенты лукавили, брокер недоговаривал. Это плохо с этической точки зрения, поджопник за это им надо прописать, но это НИКАК не доказывает обман-схематоз или чего там ещё Ванюта и его последователи из пальца высосали.
Reshpekt Fund Russia,

Стоп! А где Вы у меня увидели про «обман-схематоз»?

Я же четко сформулировал вывод:

«А вывод простой: вероятность выиграть конкурс в номинации доход в % без помощи брокера крайне мала. Какая это помощь – чисто техническая и честная или какая-то еще – это уже вопрос к «следствию», которым я не занимаюсь.»

Вы как мягко выразились о прямой лжи: «лукавили». Если говорят не то, что было на самом деле — это ЛОЖЬ, не лукавство.
А. Г., не надо после взрыва откатываться в кювет. Вы со своим заслуженным авторитетом ливанули ковш воды на мельницу дремучих конспирологов. Не вчитываясь, публика делает однозначный вывод — ЛЧИ соревнование брокеров, победители все пешки, без брокерских штучек-дрючек им не победить.
Reshpekt Fund Russia,

И правильный вывод Вы сформулировали, только в более грубой форме. Именно это я и утверждал: «без брокерских штучек-дрючек им (в ЛЧИ в номинации доход в % — уточнение мое) не победить». И от этого не отрекаюсь.
Уточню в 2006-2012-м годах. С 2013-го такой номинации НЕТ и потому не думаю, что она брокерам интересна.
А. Г., но это ведь домыслы. Тогда не знаю, как их опровергать. Пусть Майтрейд с Буллом этим занимаются и доказывают, что брокер им не помогал и в любовные отношения с ними не вступал.
Reshpekt Fund Russia,
Знаете, я ведь перед тем, как наблюдать за данным ЛЧИ (первым, т.к. раньше не интересовало), прочитал Ваши посты прошлого года. В заключение конкурса Вы проговорили одну любопытную вещь — про монетизацию быструю «победителями» результатов. Это и к вопросу о «целях участия» и косвенно о способах достижения этих целей.

Все, что лично Вам нужно — это больше доверять своим инстинктам;)
avatar

...

..., не смешивайте выгоды участников и брокеров-биржи. Одни монетизируют славу, другие нет, дело каждого. Это вопрос их личной этики, а обвиняют людей в сговоре с брокером, это уже не этика, а криминал вне всяких рамок ЛЧИ.
Reshpekt Fund Russia,
да, если будет выявлено мошенничество, то криминал. Сейчас как раз набирается критическая масса — мнения специалистов в разных областях. Либо аудит, либо репутационные издержки.
Вследствие аудита, они безусловно все-равно последуют, т.к. по сделкам «победителей» уже понятно все. Поэтому и пошли разговоры про то, что нужно радоваться и верить что «У нас много талантливых ребят в стране» (http://smart-lab.ru/blog/282641.php#comment4516952), которые показывают такие выдающиеся результаты, или что никто по инет постам не начнет никакого расследования, т.к. биржа и брокеры повыше будут. Вопрос кто там повыше и чего — его пока оставим в стороне. Но о жлобах тоже было — smart-lab.ru/blog/282758.php...
avatar

...

т.к. по сделкам «победителей» уже понятно все

Это домыслы. Аудируйте, обращайтесь в комиссию ЛЧИ, пишите-звоните, кто ж против-то. Только не поливайте участников ЛЧИ говном ЗАРАНЕЕ. Торгующие коротышки имею право на презумпцию невиновности. Сначала проверьте, найдите и потом уж бейте. Я и сам тогда присоединюсь.
Reshpekt Fund Russia,
так я изначально сказал, что буду оценивать качество трейда;) Именно эти оценки и лежат в основе моих слов. Ванюта расписывает свои. Александр в этом посте дал свои.
А аудитом полноценным я займусь только в случае, если будет создана комиссия, из людей независимых, в чьем профессионализме я уверен и сам войду в ее состав.
Будет, значит будет. Нет, каждый сам продолжит считать то, что знает или чему верит.;)
avatar

...

Reshpekt Fund Russia,

Какие домыслы? Только факты и один точный математический расчет, указывающие на вероятность истинности моего вывода, близкую к 1.
А. Г., факты, что АйтиИнвест много где засветился? Дык он в те годы был модной штучкой и там все скальперы с hft тусили. Не аргумент же ни разу.
Reshpekt Fund Russia, хватит стоить из себя снегурочку, ЛЧИ изначально задумывался для этого. брокеры показывают доходности чрез подставных победителей, пипл ломится и генерит всем комиссию.

пока что ты сам себя путаешь — победители не профи — уже ахтунг. на следующем ЛЧИ они сливают — это вообще аут)) просто раскрой глаза и все увидишь. нашел дремучих конспирологов — у тебя какой опыт торговли у самого? результаты какие? чтобы других дремучими обзывать. что ты знаешь о работе связи -биржа-брокер?)) один за другим люди сос тажем 10-5 лет торговли пишут про сговор и махинации, и один решпект тут за всех отдувается, игнорируя ФАКТЫ.
Vanuta, давайте спокойнее;)
У каждого своя критическая масса. Дайте Решпекту набрать свою…
avatar

...

Vanuta, Вам тут про Секрета факты написали — smart-lab.ru/blog/285273.php почитайте
avatar

Cash

Vanuta, узнал себя в «дремучем конспирологе»? Вот и славно. Мой опыт или результаты никого не касаются и не являются мерилом дремучести, не парься.
Reshpekt Fund Russia, основной козырь в аргументации Vanutы, это стаж работы, потипа как у проститутки, чем больше стаж тем лучше трахается бгг :)
Reshpekt Fund Russia, я сказал что чтобы кого-то обзывать дремучим, надо себя сначала явить как знающего и просветленного. в посте про секрета написаны ФАКТЫ, ты не имеешь ни малейшего опровержения им, и при этом лезешь обзывать тех, кто знает что это факты. когда то галилей говорил про землю и солнце. а куча таких же как ты «у-умных» говорили что он бредит)) кто оказался прав в итоге?
Vanuta, Решпект Фонд Раша — совместный проект Мосбиржи и Т.В.Мартынова, созданный для одновременного продвижения ЛЧИ и smart-lab.ru. Это уже последнему дауну стало понятно. Сами создали и сами себе даже грамоту вручили, лицемерные скоты.

Накинь это на вентилятор, и я тебе клянусь, мне нечем будет крыть. Вот и Татарину нечем потому как сложно крыть домыслы.
Reshpekt Fund Russia, вы еще свой стаж не указали! Ё
Reshpekt Fund Russia, второй раз ты согласился освещать ЛЧИ просто так? или потому что биржа с мартыновым тебя попросили очень-очень? так вот это все твои личные дела.

а вот ЛЧИ который ты освещаешь, к сожалению прогнил уже окончательно.
Vanuta, почему попросили-то. Трудовая на бирже лежит. Обязан пиарить биржу и брокеров. Зарплата капает.
Reshpekt Fund Russia, вот ты знаешь — в твоем случае всем насрать. потому что ты освещаешь ЛЧИ и делаешь это, хоть и намного херовее чем в прошлом году, потому что без огонька, но все равно классно.

а вот что татарин себе второй год переливами высокую доходность рисует — уже немного поддостало. причем что меня задело, что он изображает это как некую торговую систему)) которой можно обучить каждого, кто не связан с брокером.
Vanuta, чегож ты такой умный, взял бы и победил Майтрейда на ЛЧИ, или стажа еще в те времена не набрал? :)
fdax30, там ошибка брокера была в 2008 году. Все, надеюсь, помнят.
Так что там тоже мутно было всё.
fdax30, негорушка, иди продавай свои пылесосы, что ты на ресурсе делаешь трейдерском как бы))
Vanuta, у тебя даже ума не хватает понят мою аутентичность, Ваня куда ты лезешь хоть со своимы ФАКТАМИ :)

Галилей ты НАШ! :))
fdax30, неужели ты думаешь сложно тебя идентифицировать?)) ты торгуешь одним лотом фьюч дакса пока не сливаешь и снова не пропадаешь со смарта. после этого ты заводишь новый ник. при этом ты лезешь под меня без трусов, надеясь что я буду топтать тебя как курицу, и вертишься постоянно около моих ног, где я там и ты. конечно ты негоро, он же дар ветер
Vanuta, Вот ты серое дремучее Смартлабовское Мудило :)

Я думаю это уже и так всем здесь понятно :)
fdax30, Профессор Преображенский, я до этого о Вас более высокого мнения был, как низко Вы пали :)
Vanuta, чем то этот убогий майкла напоминает)
и тот ведь даксом торговал)
Vanuta, факты? где они? На заборе тоже пишут, на сл тоже высеры пишут подкрепленные доводами. Пожалуйста список из фактов можно уже увидеть типа a=b?
Max Power, вот открываете топик и все факты. где предположения — там есть специальная оговорка. для начала узнайте где находится трудовая секрета.
Vanuta, тут лишь статистические доводы. Будут ли факты по алгоритму мальчика к примеру?
Max Power, под фактами вы понимаете публичное чистосердечное раскаивание секрета и представителя айтиинвеста?))
Vanuta, под фактам можно понимать и это, а можно собрать его сделки за день на стакане и на графике, можно провести анализ, просмотреть когда робот не делает эти сделки, какие прибыльные какие нет, вывести теорию не? Также еще хотелось бы увидеть опровержение по этому посту smart-lab.ru/blog/282684.php Факты были приведены, а так как Вы любите факты, где опровержение с оговоркой примерно такого вида «секрет все равно проект брокера хоть я и не разбираясь в теме нес полную херню что биржа не знает клиента и т.д?
Max Power, херня-это грубо.надо говорить «безаппеляционное догматичное утверждение вне зоны вашей персональной
компетенции»
Max Power, с вам похоже говорить что в бильярд половинками шаров играть. биржа не знает клиентов, брокер сам дает заявкам идентификационные номера.

далее, что значит собрать сделки за день? сам факт публикацией с задержкой дает офигенские возможности сложить паззл в пользу робота. далее основным предположением было то, и это является фактом, что брокер МОЖЕТ ухудшать исполнение заявок клиентов, и таким образом на один конкурсный счет записывать получившуюся прибыль. ЭТО ФАКТ, что так можно делать.
без инсайда со стороны айтиинвеста конечно подтверждение этому не получить. но если это не так, пусть подают в суд, запросим сделки через суд и все публично поанализируем.
Vanuta, индикационные номера чего, клиента или заявки? Там много индификаторов в заявке, если что. Если ты сидишь под квиком то да, тебе брокер проставляет идентификатор клиента. Если ты подключен к шлюзу биржи на прямую, как тебе брокер выставит код клиента?
Max Power, а если к шлюзу биржи через промежуточный сервер брокера?
Max Power, добавлю к вопросу про промежуточный сервер, следующий: если для трейдеров, торгующих через Квик можно, то разве их не достаточно, чтобы чела с капиталом в 50 тыс. руб. вытянуть в победители?
Ярош Алексей, промка может быть на софте биржи, а может быть переделкой брокера. Тут несколько вариантов. совсем шустрые HFT не используют промку т.к. это дополнительная временная издержка, и лучше подключится на прямую и получать больше функционала. По поводу вопроса если клиенты и HFT сидят через один пром, то приведите пример алгоритма который мог заработать на этой информации делая сделки мелкими лотами. Если же поступила заявка, и брокер изменил идентификатор клиента на Робота, то откуда брокер знает что сделка будет профитная по данной заявке? Также стоит учесть учет позиций на стороне биржи при таком подходе.
Max Power, я не HFTшник, чтобы приводить алгоритмы работы HFT алгоритма.
Предположение было в следующем, что брокер может на своей стороне манипулировать заявками перед выводом их на биржу. Возможно слово «манипулировать» не совсем верное. Насколько я понимаю, речь шла о фронтранинге заявок клиентов: вероятно тех заявок, которые кидались в рынок с каким-то запасом на проскальзывание.
Пример, у тебя спред в стакане 20 пунктов, ask на 86500, один или несколько клиентов собираются купить по цене 86500, но чтобы точно купить выставляют цену 86550. HFT видит эту заявку на пром.сервере брокера, через прямой доступ на биржу (а он у нас быстрее, как вы все тут уже не раз пытались доказать) собирает стакан например до 86540 (ну, до куда приемлемо по алгоритму и объёму в стакане) и выставляет ask на 86540. В результате, он купленное по 86500-86530 сдаёт по 86540 гарантированно, так как он знает что сейчас через медленный канал прилетит покупка с верхней ценой в 86550.
Ярош Алексей, Если в краце, то схема фронтранинга рабочая, я согласен, но в том случае если объемы больше(Чуть позже расскажу по вашему примеру конкретно) Посмотрите сделки конкретного HFT, видно ли объемы которые могу съесть спред к входящей заявке?
Max Power, если говорим о спредстиллере, то да, будет время гляну, по идее, фронтсанинг должен быть виден на сделках. Но речь то не том что конкретный алгоритм использует фронтсанинг, а в том что используя особенности архитектуры или преференции можно сделать рабочий алгоритм. А то что я, не специалист в HFT, немогу его назвать, не значит что его нет.

Вот другой пример алгоритма, с малым лотом, пусть даже там будет один лот.
Та же ситуация, есть заявка от какого-то клиента, которая соберёт стакан на 30 пунктов вверх. Робот первым (либо за счёт архитектуры, направив заявку через прямой доступ, либо за счёт сговора с Брокером, когда заявкам определённого клиента присваивается более ранний номер, чтобы они первыми обработаны были биржей), итак, робот первым направляет заявку на покупку по аску, берёт свой один лот, и выставляет тут же продажу по 86540. В результате, он уже купил один лот в интервале 86500-86520, и выставился на продажу по 86540. Приходит сделка клиента, которую HFT алгоритм засёк ранее, которая собирает стакан до 86550. Робот в профите, и для этого стакан ему двигать не понадобилось.
Ярош Алексей, вот такой алгоритм работы очень даже подходит, но тут вечно ждать таких заявок от брокера. Я не думаю что у брокера будут на постоянной основе ежеминутно такие заявки, которые смогут двигать стакан. Правильно?
Max Power, ну, фишка в чём, стакан то у нас постоянно двигается. Кроме того, нам не обязательно ждать одной крупной заявки, ведь если мы видим заявки в текущий момент времени аж целого брокера (тем более крупного брокера), то мы можем вступать тогда, когда видим, что исполнение всех текущих заявок сдвинет спред.
Ярош Алексей, крупного брокера? Статистику посмотрите пожалуйста: moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=10. В теории так бы робот и поступал, но я не думаю что 1 тысяча клиентов торгует именно РИ и именно так часто, чтобы робот реагировал и делал свои профитные сделки. Вот будь робот в финаме, вот тогда было бы очень интересно
Max Power, Для того чтобы один контракт урывать, как мне кажется, не нужна тысяча торгующих клиентов. Хватит и десятка активных клиентов, на один то контракт. Потом, стиллер торгует не только Ри, так же Си, может ещё что, не вдавался в подбродности.
Плюс, по ссылке речь идёт об активных клиентах, я не знаю что вкладывается в это понятие, может быть это клиенты которые совершили хотя бы одну сделку в месяц на срочке, а может быть которые совершают не менее 100500 сделок в день. Хотя зная нашу биржу, скорее всего первое :)
Max Power, и кстати, а вот если посмотреть по этой ссылке: Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок. То тут АйТи уже на 3м месте, т.е. как раз таки сделок в АйТи шарашат только так.
Ярош Алексей, Откройте сткан Ri, прикиньте сколько контрактов нужно купить что бы сдвинуть цену на 40 пунктов, да даже на 20 пунктов и сравните со сделками SprStealer по 1-2 контракта. Еще можно прикинуть сколько клиентов у брокера it invest кидают по рынку такие заявки каждую минуту что бы SprStealer мог заработать на этом. Вывод — SprStealer не зарабатывает фронтранингом, это факт.
avatar

Cash

Cash, не надо ничего сдвигать, вот чудак человек. двигается САМО, в силу волатильности рынка. задача имея гарантированного контрагента, опережая его — сделать себе плюсик ОБ НЕГО. именно чтобы незаметно было 10% от 50 000 в день и дкиент ничего не заметил — ну что такое 5 000 рублей в день на 10 000 сделок?.. именно поэтому с такими стартовыми суммами роботы и выходят на ЛЧИ.
Vanuta, Само ничего не двигается. Вы не понимаете алгоритм как на этом заработать на примере SprStealer. Объяснить ничего не можете. С такими суммами роботы выходят, что бы показать наибольшую доходность в %.
avatar

Cash

Cash, внимание вопрос. какая разница с какой суммой выходить если все чисто? что значит показать наибольшую доходность. она или есть 2% на КАЖДЫЙ РУБЛЬ ДЕПО. или ее нет. насчет объяснений — все уже объяснено в моем посте про секрета. есть и коммент конкретный. вы хотите чтобы я механизм описал, алгоритм? ну в батенька и нахал))
Cash, что значит само ничего не двигается?)) относительно меня на рынке рынок движется, я ничего не делается а котировки меняются. через меня два человека выставляют допустим сделки, я могу выставить так, что у меня прилипнет к ладошкам денюжка, в рамках спреда как минимум. а если 200 таких клиентов, я напишу робота, и он будет это делать. это настолько очевидно, что мне кажется вы нарочно включаете выклачателя.
Vanuta, Про доходность:
1) Есть 50тыс рублей, заработали 50 тыс рублей => доходность 100%
2) Есть 1млн рублей, заработали 50 тыс рублей => доходность 5%
Математика 5 класс. Победитель ЛЧИ определяется по максимальной доходности, какие еще вопросы?

Про все остальное:
У вас какая-то каша в голове — «через меня два человека выставляют допустим сделки» какие сделки кто куда выставляет?", выставляют заявки. Чтобы на этом заработать, нужно чтобы зявки люди выставили одновременно, вы хотите сказать, что если я послал заявку, брокер будет мне ее тормозить неизвестно на сколько времени, чтобы искать контрагента у себя же?
У меня прямое подключение, я прекрасно знаю, как оно работает, поэтому ваши комментарии, что напрямую подключают только избранных, довольно смешны. Кстати, у автора данного топика А.Г. тоже Plaza есть, Вы, Александр, тоже считаете, что у вас ненастоящее прямое подключение и брокер может фронтранить через Плазу?

Складывается впечатление, что вы, Vanuta, что-то где-то слышали про фронтранинг, hft, но, как это в действительности работает, не понимаете. В своем топике Max Power все отлично расписал, вы же говорите какие-то общие фразы о том, что брокер рисует сделки, биржа не знает идентификатор клиента. Кстати, А.Г. утверждал, что они проверяли сделки робота UT — победителя ЛЧИ 2012 — и там все было чисто, были реальные сделки. Как все это укладывается в вашу теорию заговора, не представляю.
avatar

Cash

Cash, с каких фигов с миллиона он должен заработать 50 000?)) он умеет делать 10% в день или нет?))
то что что сделки реальны — НИКТО НЕ СПОРИТ)) ну что вы ка маленький. что вы вообще как нарочно все в сторону уводите суть? сделки — реальны. но из этих сделок профит СЛЕПЛЕН специальным образом, на конкурсный счет. непонятно? профит сделан не честной торговлей, а манихаторством, пока биржа это допускает.
Cash,

Не в 2012-м, в 2011-м. Но тогда сами победители в лице Фишмана подробно говорили, что без инфраструктуры, построенной на тесном взаимодействии с брокером, их успех был бы невозможен и что построение такой архитектуры посильно только солидной команде и после вычета всех издержек, связанных с этой инфраструктурой, средний доход на 1 человека команды составил около 400 тыс. (при выигранной сумме по статистике ЛЧИ свыше 12 млн.). Я лично участвовал по просьбе Верникова в том вебинаре и все это слышал своими ушами. Так что у меня вопросов по 2011-му нет. У меня только нет ответа на вопрос: почему отказались от построенной инфраструктуры и ушли к другому брокеру строить заново в 2012-м?
Max Power, ну и кто подключен к бирже напрямую, малчик секрет?)) не смеши.
Vanuta, пожалуйста, хватит воды. Где ответ на вопрос про идентификаторы? Пример пожалуйста как можно использовать заявки клиентов для робота который делает сделки мелкими лотами, чтобы быть профитным. Алгоритм работы какой?
Max Power, все описано в моем посте и в комментах. про идентификатры тоже все пояснил — не надо брать случаи когда кто-то сидит на шлюзе биржи напрямую. таких частников несколько на всю биржу. и секрет не среди них
Vanuta, Алгоритм работы какой? Как бы ты зарабатывал если видел заявки клиентов брокера и гоняя заявки одним лотом?
А. Г., Если углубиться в аналогии… то Вы же математик, криптовик, это огромное преимущество. и почему не возникает такой реакции на форекс конторы. в рекламе которых успешные сплошь люди торгуют с пляжа, попивая коктейли и всегда в плюсе.
avatar

Edge

Edge, Росс Ф. Биржа это стратегический объект! Форекс — «казино» Все форекс кухни существуют на полулегальной основе.
C A P T A I N ☠ F L I N T, ваша лодка готова, капитан!
avatar

Edge

Edge,

У меня давняя аллергия на «кухни». Вы разве этого не знали? А как рынок, Форекс — нормальный рынок, если Вы на нем совершаете реальные сделки с реальными контрагентами. Только там лот от 100 тыс. долларов.
А. Г., в нашей стране слово «форекс» запомоено кухнями
avatar

Edge

Александр, справедливости ради, там уже давно другие технологии и, соответственно, минимальные пороги.
FOREX буквально внебиржевой рынок, каким был всегда, таким и остается. Так что там просто другая методология организации бизнеса.
avatar

...

Reshpekt Fund Russia, это как с известными нотами (на Мечел и т.п.), на которых клиенты теряли по 90% (не только в Альфе): брокер просто не договаривал чего-то, не предупредил о чём-то, ну как бы недобросовестно отрекламировал продукт и впарил бедолагам с честными глазами.
в США за такое — сажают, а у нас отвечают в стиле «сам дурак».
А. Г., потому что важно привлечь клиентов. У производителя дезодорантов цель не в том, чтоб каждый человек стал хорошо пахнуть, а в том, чтоб каждый человек стал покупателем дезодоранта.
Edge, сбои не от частных рутеров, а от нововведений самой биржи.
avatar

ПBМ

все верно автор написал ребята.
и в дополнение еще несколько полешек в топку:
smart-lab.ru/blog/72101.php
новичкам особенно будет полезно…
avatar

Hannes

Кругом сплошное на*балово! :-) Всё уже продано и перепродано :-)
avatar

FonSmirnov

FonSmirnov, ты зачем сюда влез со своим дебиловатым комментом?
avatar

Olleg

Olleg, это демократия)
сергей, :))
avatar

Olleg

Olleg, по себе о других судишь? :-) Днище убогое.
FonSmirnov, у тебя днище убогое?, нет ты слишком себя приукрашиваешь, у тебя вообще нет днища, ты одна сплошная дырка, что твой коммент и подтверждает
avatar

Olleg

Olleg, вынь уже член из своего черепа. Тебя хоть сейчас на выставку моральных уродов восточной Сибири :-)

А вообще у твоих родителей есть живые дети?
FonSmirnov, прекращай кудахтать, компрометируешь себя сильно, такими рассказами о себе. жаль твоих родителей, которые тебя говном создали.
avatar

Olleg

Olleg, FonSmirnov

Господа, прошу прекратить личные «разборки» и высказываться по существу корневого поста.
А. Г., я только за, мою собеседницу нечайно занесло, от замечания, я не сдержался и ответил. все, ухожу в другой пост ее пинать.
avatar

Olleg

А. Г., Обиженка под ником Olleg, обделенная вниманием и, скорее всего, мужской силой, дабы подавить свои комплексы пытается задирать всех и вся.

Чтобы не превращать этот топик в хаос, всё общение с этим «опущенным» индивидуумом прекращается :-)
FonСвинья, смачно ты себя описала, даже не поняв этого.
avatar

Olleg

А.Г. спасибо за исследование.С выводом согласен.
avatar

kyznez

Автор, удивляюсь деятельности твоей. Но даже такой крутой просмотре мероприятия, как формула 1, твой пост и знания не приукрасили. От тебя прет то, что ты хочешь выдать красиво, а красиво — молчать. Вот и пост твой смотрится — посмотрел формулу и давай аналогии вещать. Идиотски со стороны смотрится во всех отношениях.
avatar

langezz

langezz,

А по существу изложенного возражения есть? Эмоции — не лучший помощник в серьезном разговоре. Выдают комплексы пишущего.
не мешай жульбанить жульбанам, бо пищевую цепочку никто не отменял
да и сам ли ты решился такое писать или под заказ — еще вопрос
avatar

crazyFakir

crazyFakir,

Да на хаутутрейде, факты 1-3 «терли» еще во времена ЛЧИ-2009. Это тут они «в новинку». Какой «заказ»? Простая компиляция давно известных и «перетертых» фактов для вновь пришедших.
А. Г., для вновь пришедших еще будет полезным сформировать объектиное мнение о некоторых авторитетах на смартлабе.
Людям со стажем давно понятно, что из себя представляют такие авторитеты как Решпект, Тимофей и пр.
А вот ваш пост — это лакмусовая бумажка.
Околорыночное жулье выдало себя с головой.
И Ванюте кстати за это тоже огромное спасибо.
Если будет больше здоровой критики и развенчания подлости, то ни лчи, ни смартлаба не будет.
надеюсь на это.
fdax30, ты голос с помойки, прошмандовка герчикова,
что брошенка заскучала по папочке?))
а папа далеко теперь, поэтому соси лучше у татарина, у булла и прочей шелупони, ведь они рядом)))
Hannes,
Hannes, Пока ты Дрочер с дауном Ванютой еще даже не знал что такое фондовая биржа, я уже с А.Г. на форуме Мойши в 98 году общался.

А до этого мне сам великий //\\ рассказывал про волны Эллиота.
fdax30, сам великий — это демура что-ль?
так хорошая у тебя компания — достойная(
продолжай, так держать!))
fdax30,

В 98-м году не было форума Мойши. Михаил его создал в 2000-м. В 98-м мы «тусовались» на форуме аналитиков РТС, который мы «захватили» практически «незаконно», превратив в форум системных трейдеров.
А. Г., Ок значит перепутал, почиму-то именно те года в памяти засели и эти старые ламповые форумы :)
fdax30,

//\\ тогда писал на форуме FXO, где «тусовались» форексники, потом на инвесто, потом на пауке. У Мойши он практически не писал, как и на форуме аналитиков РТС.
А. Г., я это прерасно знаю А.Г. и форум ФХО :)

Потом нашел ваши, возможно спутал РТС с Мойшей как вы говорите.
fdax30, хаха. прошло 20 лет и ты стал писать как малчик с грязной попкой? полная деградации или «черепаха писдит»
Vanuta, иди поищи лучше картинки у Татрина с 5 Квиками на одном IP адресе, для своих поклонников, может тебе легче жить от этого станет :)

На этом мы собствено диалог и прекращаем, а то у тебя мания величия не дает тебе покоя, что в ветках пересекаемся :)
Hannes, поэтому я впринципе, свою задачу выполнил, показать нормальным людям, внутреннюю сущность Ванюты и его млять ФАКТЫ! :)
Если быть объективным, то всё это очень похоже на правду.Когда Ванюта впервые придрался к Татарину я ждал какой то серьезной аргументации со стороны Татарина или людей торгующих нелеквид, но почитав, что они пишут(партия Татарина) как-то меня стали терзать смутные сомнения.
Машковский Евгений, кто успешно торгует неликвид сидит и помалкивает не выдавая рыбных мест, и татарину тоже стоило бы лишнее не рассказывать)
avatar

Crow

Машковский Евгений, я напротив не ждал ничего в ответ. И весьма удивлен столь развернутому объяснению.
НЕ думаю, что у брокеров равномерное распределение по гениальности участников.
avatar

Lika

Lika,

Я говорил не о равномерном, а об одинаковом и не по гениальности, а по мастерству. Равномерного распределения по мастерству нет в мире.
А. Г., одинакового тоже.
avatar

Lika

cashbot,

Нет, хотя бы в один год из 6, в топ-4 — клиенты 4-х разных брокеров.
cashbot,

Да, именно так
cashbot,

Вы не учли, распределение мастерства. В моей модели «гений» и «даун» от брокера с разной вероятностью попадают в топ-4. А если попал «гений» от одного брокера, вероятность, что попадет второй «гений» от того же брокера меньше, чем «гений» от другого.

Грубо: распределяем клиентов по мастерству. Условная вероятность лучшего попасть на место его брокера в топ-4 1/2, следующего 1/4, следующего 1/8 и т. д…

Т. е., если на первое место попал лучший клиент от брокера А (условная вероятность 1/2), то на второе место клиент от брокера А попадет максимум с условной вероятностью 1/4, а лучший клиент любого из других брокеров с условной вероятностью 1/2.
cashbot,

Я априори же написал, что в модели распределения «гении» — «дауны» у всех брокеров одинаковы. Вы сначала упростили модель, а теперь усложняете. Ведь исходная посылка в том, что от брокера в конкурсе ничего не зависит. А значит гениям все равно у какого брокера быть. Второе предположение, что «гений» «гению» рознь. Иначе мы придем к Вашей равновероятной модели, из которой получим, что победитель случаен и лишь случайно оказался лучше занявшего 20-30-40-е место. Что ж при последнем утверждении Ваша модель ближе к жизни, чем моя. Это надо признать.

Добавлю: забыл указать: для «мастерства» я брал экспоненциально убывающее распределение, чтобы не было с разрывом 4 «гения» и 500 «даунов».
Чушь и бред!
Nikita Masyukov,

А конкретно пальцем покажите, где в тексте «чушь», а где «бред»?
А. Г., и тезис и «факты»)) Давайте по первому факту, чтобы не растягивать. Модель не соответствует действительности. У всех брокеров различные модели развития. Вот, например, IT Invest стал первым массово давать фиксированные! брокерские! комиссии, что привело к сосредоточению молодых алгокоманд в 2008-2011 именно там. Именно молодые команды при условии успешности участвуют в ЛЧИ. И, естественно, выигрывают по доходности у других типов участников. Разумеется, в отсутствии фикс комиссий брокеров те же самые стратегии могли выглядеть так же с точки зрения ЛЧИ, но быть убыточными для участников и поэтому никогда не выйти на конкурс. В общем, никаких 1e-5 нет, каждый год легко объясняется стратегией развития брокеров — тарифами и услугами.

Если очень интересно, то могу и по другим пунктам продолжить. Но предлагаю поверить мне на слово, что то, что вы видите на ЛЧИ еще очень далеко от того, что бывает в реальной жизни. А бывают и доходности больше и на объемах хороших. Ну и как участник ЛЧИ-2010 уверяю вас, что там все чисто.
Nikita Masyukov,

Хорошо, принято, Но тогда как с этой точки зрения объяснить факт 3, что в 2009-м «молодые алгокоманды» «тусовались» у другого брокера? Фикстарифы у того брокера тоже появились в 2008-м. С чем связан возврат лидерства Ай-Ти Инвестом в 2010-м? Тарифами приведенные факты не объясняются. Так что давайте по другим фактам.

Отмечу, что на неафишируемые брокером услуги я несколько раз и указываю в тексте, как объяснение фактам. И отдельно указал: «Какая это помощь – чисто техническая и честная или какая-то еще – это уже вопрос к «следствию», которым я не занимаюсь.»
А. Г., ну давайте перейдем от общего к частному. На примере 2009-2011.

2009
1. dettier (IT Invest) — выиграл у ушел
2. robot_Parasite (ALOR) — запомните его
3.cofite.ru (Zerich) — он же Фишман
4. Ipatiy Karenin (Zerich) — скальпер, запомните его
5. robot_239 (Zerich) — тоже Фишман
Дальше обратим внимание на Aspirant (7 место, IT Invest), robot_Nash (9, IT Invest) и rockybeat (12, IT Invest)

Теперь посмотрим 2010
1. robot_Panda (IT Invest) — это мы, выиграли и больше нас не будет. И до этого не было
2. robot__HalfBe (ALOR) — команда Курбаковского и сателиты, возможно, те же люди, что и robot_Parasite(2) год назад
3. robot_aspirant (IT Invest) — его мы уже видели в том году
4. robot__aluweva (ALOR) — а это просто клон robot_Parasite(2), которого мы тоже видели.
5. robot_Nash (IT Invest) — был в 2009 году 9
6. Ipatiy Karenin (Zerich) — помните такого, 4 был
8. rockybeat (IT Invest) — был год назад на подступах к десятке.
9. robot_mnk (IT Invest) — думаю, тоже должен был быть где-то недалеко в 2009

Итак, отбросим лидеров, которые выиграли и ушли и посмотрим, что осталось. 1 команда из Алора, 1 команда Фишмана, 1 скальпер Ипатий Каренин, 1 аспирант, 1 Нэш, 1 рокибит. Ну и несколько «гостей», которые меняются. Но так десятка из года в год практически постоянная. Посмотрите сами на 2011 год — новый победитель и Фишман вернулся, а остальное все так же примерно. Да бывают «гости», но одни и те же люди из года в год живут в десятке, если участвуют. И никакие дробинки тут ничего не могут уже объяснять. Посчитайте-ка вероятность того, что Фишман каждый год свои места будет занимать, или Аспирант, исходя из ваших равномерных распределений.
Nikita Masyukov,

В моей модели как раз у лучших каждого брокера вероятность занять место в 4-ке — 1/10, экспоненциально больше, чем у следующего от того же брокера.

А при равновероятной модели для большой группы «гениев», как я уже писал выше, получается, что победитель случаен в том смысле, что случайно выиграл у десятков себе подобных. В последней модели и вероятность первого факта не 10-5, а примерно 0.2.

Но Ваша статистика не дает объяснения дружному провалу роботов от Цериха и такому же дружному подъему всех (!) роботов от Ай-Ти-Инвеста (robot_mnk в 2009-м скорее всего robot_robot_mnk (19)), хотя, кроме Вами перечисленных, в 2009-м мы видим в десятке от Цериха robot_mojito (8) и robot_elis (10). Как объяснить такую «дружность»?
А. Г., да не было никакого дружного провала Цериха, просто Фишман не участвовал в 2009, вот и остался один Ипатий. Про elis и majito ничего не могу сказать, но, скорее всего, это тоже чьи-то сателиты. Ну а клиенты айти за год чему-то научились, в то время они образовывали довольно тесное сообщество и росли вместе. В общем не надо искать черную кошку в темной комнате. Нет там ее. Как участник событий, вас уверяю.
Nikita Masyukov,

Вы ответственно заявляете, что никаких инфраструктурных «няшек» hft- роботам Ай-Ти-Инвест не предоставлял? И совершенно аналогичные инфраструктурные решения можно было получить в Церихе, Финаме, Открытии, БКС и Алоре?
Nikita Masyukov,

И еще. Из Вашей же статистики следует, что в 2010-2012 годах Ай-Ти Инвест предоставлял hft-роботам инфраструктуру (не тарифы), которую не могли (или не хотели) предоставить другие брокеры. Ну так это же полное подтверждение моей пропорции из корневого поста: 80% — заслуга брокера на 20% — заслуги участника.
А. Г., позвольте узнать, какую именно инфраструктуру? Все время был клиентом айти, и ничего про какую-то уникальную инфраструктуру не слышал. «80% — заслуга брокера на 20% — заслуги участника.» — да ни в коем случае. Заслуга брокера в том, что он собирал в какое-то время активных клиентов. Но это никакого отношения к торговле не имело — это открытость тех поддержки и руководства, наличие, например, ЭЦА и веб кабинета, прогрессивные тарифы. Вот и все.
Nikita Masyukov,

Не уходите в сторону. Для hft-торговли совершенно недостаточно фикстарифа, вебкабинета и ЭЦА. Тем более, что все это в 2010-2012 было еще у 5 брокеров, как минимум. Назовите тут причину, которая была основной, привлекающей hftшников в Ай-Ти. Я услышал только одну и совершенно не влияющую на торговлю: «открытость руководства». Но этого явно недостаточно для успешной hft-торговли.

И не переадресовывайте мне мой же вопрос. Вы же создатель робота и знаете через что и как он работает. К тому же сами заявили, что знаете то же самое про других hftшников Ай-Ти Инвеста.
Nikita Masyukov,

И еще один интересный факт: как только биржа отменяет номинацию доход участника в %, как основную, все перечисленные Вами алгокоманды дружно сваливают с конкурса. А ведь с точки зрения PRа участника ничего не изменилось. Осталась номинация «активный трейдер». Неужели скромный приз биржи имел такое решающее значение?
Это конкурс и участников и брокеров, иначе нах в таблице результатов указывается брокер каждого участника? Был бы конкурс участников- были бы только имена участников.
Поэтому брокеры не могут не бездействовать!
cashbot,

Про cofite в ЛЧИ я всегда был в курсе, что это роботы Фишмана, как и про роботов UT. Про 239-й спасибо, не знал.
Шумахер после Бенеттона в 1995 г. 4 года не выигрывал, первый титул за Феррари в 2000 г.
avatar

TT

TT,

Спасибо за поправку, память подвела
cashbot,

А причина, по которой уходили от брокера к брокеру? И почему выбрали Ай-Ти, а не Церих, где тогда фикс был такой же?

Извините, что повторяю вопросы к Никите.
cashbot, Т.е. для учебы нужно, чтобы брокер был одинаковый?
avatar

TT

cashbot, Получается, что Barbarian, у которого вы обучались, посоветовал открыть счет именно в Ай-Ти? Или вы являлись сотрудниками Ай-Ти? Что значит «пришли»? Непонятно.
avatar

TT

TT,

Да нет, история обычная. Учебные центры при брокере на это и «заточены», чтоб привлекать клиентов определенной склонности. Упоминавшийся Barbarian — типичный скальпер, а при хорошем программистском образовании и наличии инфраструктуры от скальпера но hftшника — один шаг.
cashbot,

Вот это уже конкретика: Вы пришли из-за семинара, организованного брокером. Нормально, принимается. Ушли потому, что брокер не захотел «подвинуться» по комиссии. Тоже обычное дело. Но одного не пойму: как на hft и без фикса? Ведь в 2009-м фикс уже был и в Церихе и Открытии и в Ай-Ти Инвесте (со слов Никиты). Это ж просто грабеж какой-то для hftшника.

Вы что не интересовались условиями у других? Хотя конечно, может быть, по молодости не до этого, особенно, когда учитель рядом. Второе предположение, но предположение в которое я готов поверить.
cashbot,

Один уточняющий вопрос. В другом топике ПМВ написал, что Ай-Ти Инвест давал в 2010-м плазу, когда другие брокеры еще были к этому не готовы. Вы пользовались этой услугой в ЛЧИ?

И интересно угадаю я Вашего нынешнего брокера: Открытие или Церих?
cashbot, Понятно, спасибо за терпеливые разъяснения. Мне что-то в последнее время везде подвох видится. :)
avatar

TT

cashbot,

Ну вообще то расчетной палатой на бирже может быть только компания, имеющая брокерскую или дилерскую лицензию и все протоколы доступа на биржу числятся за конкретной расчетной палатой, а не принадлежат ее клиентам. Юридически это услуга расчетной палаты для клиентов, которую она решает — предоставлять или не предоставлять.

ну Вы то с Нэшем ушли, а прада (1-е место, кстати, по доходности) и аспирант — остались. Кстати, на Нэша переход плохо подействовал — только 33-й. Возможно это «камешек» в мою модель, а на самом деле победитель случаен из 3-4 десятков участников.
cashbot,

Сорри, Вы правы по доходу в %% он 4-й.
cashbot,

Что ж в Вашей конкретной истории многое прояснилось. Не знаю, как Вы, а Ваш товарищ Нэш судя по всему получил «черную метку» от Ай-Ти потому что высочастоничал через Смартком (если конечно Нэш на форуме РТС, написавший об этом в Вашей ссылке и Ваш товарищ одно и то же лицо).
cashbot,

Да, согласен, тема не ветке. Просто из статистики ЛЧИ 2010 и 2011 она не просматривается. Ай-Ти действительно потерял mnk (мы знаем кто это :) ) и Нэша (и возможно Панду), но сохранил аспиранта и рокибита и «явил миру» праду. Вы же пишете о «7 гномах», т. е., как минимум, 4 «гнома» не снискали славы в олимпиаде одной из шахт :)

Но косвенно тема уточняет фразу в скобках из моего 5 факта: клиент, проведённый новым брокером в десятку оказался ни кем иным, как «купленным пилотом» из «конюшни»- бенефициара-2010, если говорить о терминологии F1.

cashbot,

Этим сообщением Вы де факто частично повторили то, что написано в посте:
— есть скрытые факты (не тарифы, вэбкабинет и т. п.), которые скрываются от простых желающих прийти на биржу;
— в официальных интервью прямая ложь, что таких фактов нет.

И разница только в том, что я связал эти скрытые факты с брокерами.
cashbot,

И давайте о логике. Только факты (не домыслы)

1. Я сторонний наблюдатель, обладающий тремя фактами об алгоритмической торговле:

— если торговым алгоритмом ставится до 100 заявок в день, то 90% успеха — это торговый алгоритм, а 10% — инфраструктура (включая программистские решения);
— если торговым алгоритмом ставится от 1000 заявок в день, то 80% успеха — это инфраструктура, а 20% — торговый алгоритм;
— по доходу в % лучшие из вторых будут лучше первых с вероятностью 0,99999.

Будете оспаривать факты?

2. В 2009-2012 годах на ЛЧИ в первой десятке большинство лучших из второго факта п. 1 «кучкуются» у одного брокера (2009 — Церих, 2010-2012 — Ай-Ти-Инвест, про победителя-2009 не hftшника я написал отдельно и не домыслы, а ФАКТ).

Какой самый логичный вывод из этих ФАКТОВ для стороннего наблюдателя, не обладающего знанием об упомянутых Вами «скрытых фактов» (откуда о них может знать сторонний наблюдатель, если в официальных интервью говорится, что все «чисто», их нет)? Где «домыслы» среди перечисленных фактов?

cashbot,

Вы лицо заинтересованное :), в отличии от меня. Но Вашему выводу противоречит победитель-2009 с его снятием заявок оставленных с вечерки в первые доли секунды торгов, при том, что в официальном интервью говорится о торговле с Урала через обычный интернет-канал. Сразу возникает недоверие к брокеру победителя, без помощи которого такое снятие было бы невозможно. И тут мы видим, что у этого же брокера «тусуется» куча молодых (с Ваших слов) hftшников, при том, что тарифы ничуть не лучше, чем у других в тот момент (тут Вы слукавили про привлекательность тарифов, точнее умолчали, что и других — почти такие же). И все только потому, что «стильно-модно-молодежно»? В мире денег в это слабо верится.
cashbot,

И о маркетинговой политике.

Приглашаем или ищем через тот же учебный центр «гномов», способных выиграть «олимпиаду одной из шахт» (см. ЛЧИ-2008) -> даем им тарифные и технические преференции (см. ЛЧИ-2009) -> выигрываем «олимпиаду одной из шахт» -> трубим на всю страну, что с нами работают лучшие частные «гномы королевства» -> получаем новых активных «гномов».

Что это, как не грамотная маркетинговая политика? И главное логично объясняет факт, что подавляющее большинство «гномов» ушло из «олимпиад» с 2013-го года.

Upd. Конечно такое мое предположение является полным отрицанием математической модели в рамках которой получена вероятность 10-5.
cashbot,

В данном случае я действительно выпячиваю подозрительные моменты из-за их накопившейся «критической массы». Когда момент один, то я не пишу, но когда их столько, сколько перечислено в корневом топике, то как у математика-статистика, у меня возникает естественное недоверие к тому, что все совпадения случайны. Собственно это и была основная мысль поста, выраженная в выводе. И к тому же подозрительные совпадения очень хорошо «легли» на то, что происходит в F1.

Вот и получилась краткая рецензия моего поста :). А Вы, как один из лучших участников «олимпиад», все-таки лицо заинтересованное в отрицании наличия преференций, тем более, что Ваш друг еще более был успешен в те годы, о которых я писал :)
cashbot,

Согласен, что можно искать разные объяснения смещению вероятности, но нельзя не признать, что

— официальные интервью не только их не объясняют, но полностью отрицают.

И наконец главное: я никого не обвинял, а лишь сформулировал вывод о высоком вкладе брокера в победу на ЛЧИ. Почему Вы и Никита увидели в этом «обвинение»?

А знание Вы донесли, я Вас услышал, но Вы предлагаете мне поверить, что модель не верна. А тема не подразумевает веры под «честное слово». Это как стейтмент из Excel :) Вы поверите такому стейтменту?
cashbot,

Конкретно у Вас не было, я это услышал и уже писал, что принимаю. Но ни Вы, ни Ваш товарищ в четверку лучших на ЛЧИ от Ай-Ти Инвеста и не попадали (Ваш товарищ попал от Открытия). Но зачем Вам говорить за других?

И совсем не понял про «пирог». Разве шансов стать первым по доходности на ЛЧИ у hftшников стало меньше? Не понимаю с чего?
cashbot,

Соглашусь, что доходности резко упали. Но так упали то они не только у hftшников. Причем у меня гораздо раньше с 2010-го. И связано это не с увеличением эффективности, а с увеличением доли такой неэффективности, как «пила» (неэффективность в определенной степени противоположная такой неэффективности, как тренд). Но не соглашусь, что что-либо могла изменить публикация сделок и в первую очередь именно у hft.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP