<HELP> for explanation

Блог им. Mihalich81

Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.

Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...
 
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.

Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...

Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.

Продолжим наше путешествие, цель которого найти наиболее комфортное для заработка место. И, так, мы в кухонном форексе. Понимаю, большинство в страшном сне видели кухонный форекс и хотят перейти к реальной бирже. Но пока задержимся — может есть способ зарабатывать?

Выбираем торговый инструмент по волатильности. На этом этапе мы начинаем понимать, что 100 пт. для EURUSD - это дневное движение, а для USDJPY — это движение трёх дней. Иначе говоря, те же самые 100 пт. на USDJPY мы сможем отыграть в три раза дольше. Это время, а времяденьги. Для решения этой задачи я использую индикатор ATR (Average True Range) период 100, график D1. Есть такой в МТ4, QUIK и других терминалах.
МТ4 АТРПолучили значение АТР 129 пт. Округлим до 130. Это среднее значение за день. Но, если мы войдём в позицию и поставим стоп и тейк на удалении 130 пт., то в среднем, такая позиция будет переносится на следующие 1-3 дня. Это дополнительное попадание на своп. Навскидку добавим 2 свопа. Теперь считаем:

-0.1859*2(дней)=-0.3718пт. – своп

130-2-0.3718=127.62 – предполагаемая прибыль

130+2+0.3718=132.37 – предполагаемый убыток

127.62/132.37=0.9641 – прибыльность

127.62/(130+130)*100=49.08% — вероятность выигрыша

(49.08-50.92)/100*130=-2.39 – математическое ожидание в пт. (если рискуем 130 пунктами)

Получили вероятность выигрыша 49.08% — не плохо, если учесть, что мы совсем не знаем, куда пойдёт рынок. Теперь интересно увидеть те же самые расчёты на других инструментах. Ради этого, я открыл демо-счёт Альпари на сервере Alpari-Demo, чтобы увидеть более актуальную информацию по свопам. Для покупки и продажи своп разный, поэтому покупка и продажа отдельно. Спред взял средний. Своп Альпари (у разных ДЦ он незначительно отличается) на 23.08.2015 (в зависимости от банковских ставок разных стран, он тоже изменяется). ATR 100 D1. По следующим столбцам, думаю, понятно. Годовой % означает, сколько мы заработаем за год от ATR, если будем постоянно торговать, совершая сделку каждые 2 дня. Итоги, сами видите, не утешительные. Я не стал добавлять остальные инструменты, т.к. ликвидность в них меньше и результаты ещё хуже. Откинем инструменты с вероятностью выигрыша меньше 49% и у нас останется всё тот же EURUSD, GBPUSD и покупка AUDUSD. Не густо, с учётом того, что EURUSD и GBPUSD коррелируемы.

Вывод. В кухонном форекс практически нет инструментов с вероятностью выигрыша более 49%.
 Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.
Единственный интересный результат — это последняя строчка. Из-за свопа покупка AUDUSD выруливает позицию в плюс! Главное, держать позицию от месяца и больше. Т.е., даже с подходом «рынок непредсказуем», мы можем зарабатывать. Такая игра называется Carry Trade. Большие дяди с большими деньгами любят в неё играть, когда на рынке представляется такая возможность.

Вывод. Повернуть вероятность выигрыша в свою сторону можно свопом.

Естественно, 20% годовых от нашей ставки — это мало. Это не 20% от депозита. Мы же, надеюсь, не идиоты, ставить «всю котлету»? Допустим, наша ставка будет 5% от депо. И в лонге мы не будем постоянно сидеть, а допустим, 50% времени. Тогда наша доходность будет выглядеть так:
20*5%*50%=0.5% - доход за год
Грааль найден! - Нужно валить с форекса! — скажете Вы, и будете возможно правы.
У меня осталась последняя надежда на существование трендов. В следующей статье попробую подступиться именно с этой стороны к непокорному кухонному форекс.

Может у Вас есть идеи?
 

Жду! Отличный разбор полетов
avatar

ssome1

Илюха? Нуруллин? это ты? перелогинься!

опять всем впариваешь торговую систему на основе ATR и контроля рисков?

как жизнь? когда начнешь писать здесь под своим именем?
Автор! Уже вторая часть и полная безграмотность. Уже давным давно все опытные трейдера знают простую аксиому — казино и фондовый рынок не имеют ничего общего. И сравнивать их бессмысленно. Различий между казино и фондовым рынком много. Самое главное отличие состоит в следующем. В казино инвестор (игрок) не может управлять своими рисками (ему запрещено правилами казино), а на фондовом рынке инвестор может управлять своими рисками на свое же усмотрение. Уже одно это говорит о том, что ничего общего между казино и фондовым рынком нет и сравнивать их могут только безграмотные исследователи.
Yuri Chebotarev, вы бы хоть немного просмотрели топик...
Уже с рулеткой не сравниваем. Ищем способы меньше терять.
Михаил Понамаренко, я про рулетку ничего не писал. Вы о чем?
Yuri Chebotarev, не надо бежать впереди паровоза и умничать.
Математическое сравнение двух сфер — казино и рынок в их истоках. Сходства и различия. Всему свое время, автор постепенно раскрывает свою тему. Если вам есть что сказать на эту тему — делайте подобный подробный расклад и в итоге у вас будет возможность доказать правоту с помощью грамотных аргументов, а не так как делаете это вы.
witwayer, ну хорошо, давайте математически сравним казино и рынок. В казино используется только одно распределение вероятностей — бинарное и ни каких других использоваться не может. А на рынке используются все известные теории вероятностей распределения, включая и бинарное. Уже даже с этой точки зрения сравнивать рынок и казино — бессмысленно.
Yuri Chebotarev, почему это в казино нельзя управлять рисками? Там тоже есть минимальная и максимальная ставка которые разнятся в десятки раз, этого вполне достаточно для разумного управления лотом (ставкой) аналогично игре на бирже.
Геннадий Кузнецов, давайте начнем с того, что биржа — это не игра. Вас кто-то обманул, когда рассказывал вам о бирже. Да, размер ставки (лота) — элемент управления рисками, не единственный и далеко не достаточный. В казино вы не можете поставить Stop-loss, захеджировать позицию, открыть арбитраж на позицию и наконец не можете отремонтировать позицию опционами. А именно это и есть основные инструменты управления рисками. И в заключении: на бирже не играют, на бирже работают.
Yuri Chebotarev, вы никогда не будете зарабатывать на бирже с таким подходом, для вас это парадокс, но это так. Никакие арбитражи, опционы и хеджирование не спасут от непонимания того, что суть биржи это именно игра случая против которого можно противостоять только управлением рисками, но не теми которые вы описываете, а те которые возможны давать преимущество даже в казино.
Yuri Chebotarev,

>> И в заключении: на бирже не играют, на бирже работают.

Правда в том, что если человек относится к казино как _к работе_, тогда различия между казино и биржей сводятся к минимуму.

avatar

Geist

Подбрасывание монетки — упрощенная модель казино.
Казино — упрощенная модель рынка.
Рынок — упрощенная модель жизни.
автор пишет полнейшую маразматику)))))) вот уж кому учиться надо уму да разуму.
avatar

fasfsafsdfg

Dmitry Rynza, обоснуйте с чем не согласны. Без идейные комментарии буду удалять.
Михаил Понамаренко, удаляйте. мне дико влом разводить демагогию. просто займитесь глубоким самообучением, если конечно у вас есть аналитический склад ума и терпение с рождения.
про оззи улыбнуло.свопы это маркидоновская тема.ждём уже третью часть.пока было только размазывание белой каши по чистому столу
дядя Вова, «маркиноновская тема» поясните.
Пока да, но понимание того, что исследуется сейчас потребуется в дальнейшем.
ну почитайте её(его?)посты с позицией по рублю.мне лениво пояснять.пока что(как бы мне лично это ни было неприятно)приходится соглашаться с Чеботарёвым и Рынзой.с надеждой жду развития сюжета
дядя Вова, ясно «маркиДоновская».
Михаил Понамаренко, исправил
В кухонном форексе трейдеров нет, все давно в ECN.
Андрей Зуев, Ага:). В псевдо-ЕСN :). Специально так назвали, типа кухня не про них — нее:)))
avatar

Lexxx

Все теряют, потому что большинство брокерских компаний открывают бывшие жулики, открывая их они и не предполагают, что кто-то будет зарабатывать и то что теряют все — ставится аксиомой. Может погорячился, но здравый смысл думаю в этой мысли есть.
Если все теряют деньги, то зачем снова начинают играть? Рабы биржи?
Но кому то же их деньги отходят. Интересно бы узнать куда уходят деньги если все их теряют
alm, Во-первых, я писал о рисках. Во-вторых, я писал не о «теории вероятности», а о Теории вероятностей. Кто тут бездарь — факт на лицо.
А у меня есть другой ответ. Большинство останавливаются на стадии сознательной некомпетентости.

Не хочется грузить всех наукой, но чтобы стать успешным — нужно перейти на следующую стадию — сознательной компетентности. Вот там большинство торгуют в плюс. Строго по ТС. Контролируя психологию.
avatar

mo

Не стал особо вникать в суть статьи и возникшего спора, но автор изложил вполне себе конкретный и абсолютно беспройгрышный способ заработка не паре AUDUSD, которым успешно пользуюсь и который сейчас вот-вот предоставит лучшую точку входа, как только четвертая волна уйдет в пятую и на паре случится новый локальный минимум.
Жду с нетерпением.
Своп на ордера Buy в Swissquote — 3.283.
avatar

...

автору я бы посоветовал доверить средства опытным управляющим, а не делать самому чисто субъективные выводы, основанные на поверхностном изучении финансовых рынков.
avatar

fasfsafsdfg

Dmitry Rynza, моё субъективное мнение таково: «никогда никому нельзя доверять свои средства». Я видел ваш профиль и понимаю, что вы управляющий. Не буду с вами спорить, вероятнее вы больше знаете о рынке. Но лично мне интересно познавать трейдинг самостоятельно. И тут дело совсем не в заработке.
А я не понимаю почему стоп должен быть больше тейка?
СТоп и етйк должны быть динамическими и если 3 дня сидим в свопе то и стоп передвигаем за минусом свопа так же как и прибыль.
Twilight_reg73, согласен… вообще меньше потенциала 1/3 (стоп/профит) смысла не вижу входить… у меня вообще стоп до 20 пунктов и риск 2%…
Twilight_reg73, стоп и тейк в примере равны. На стопе теряем больше из-за спреда. Спред смещает вероятность прибыли ниже 50%.
По мне, так надо выбирать сделки, где риск/вознагрождение должно быть равно 1/3, либо 1/2! То есть стоп 100 п. тейк 300 п. И все будет норм! В этой сделке окупится и своп и все что хочешь)))
Отвечаю всем и сразу. В примерах выше, я не занимаюсь управлением позиций принципиально, чтобы показать влияние издержек. В следующей части будут примеры со смещёнными стоп/тейк, пирамидингом и усреднением.
Хочу добавить, я привожу единичные примеры экономии = заработка небольшой, но гарантированной прибыли. В дальнейшем, таких примеров будет много. И, тогда, можно будет применять их совокупность, что в сумме даст более значимый перевес в нашу сторону.
продавай опционы — зеро будет на твоей стороне)
Есть огромное различие межде казино и биржей.
На бирже всегда вероятность роста индекса в перспективе 100%.
Сравните стату всех бирж просто.
Это же элементарно.
Поэтому, на сравнительно долгом промежутке времени, всегда выигрывают большие и долгие деньги.
Без вариантов.
Японский городовой,

>> На бирже всегда вероятность роста индекса в перспективе 100%.

Индекса, но не его составляющих, так что сам по себе этот факт не может помочь никак и разориться на бирже не менее реально.
avatar

Geist

«Если правда оно, ну, хотя бы на треть, Остается одно: только лечь, помереть»
>> Ради этого, я открыл демо-счёт

Если кого-то интересуют демки популярных торговых платформ, брать их можно здесь: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP