<HELP> for explanation

Блог им. Mihalich81

Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.

Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.

Новичкам и не только посвящается…

Почти 10 лет в трейдинге. Дорога вывела на тропку алготрейдинга. Мои разработки были интересны сотням клиентов. Появилось много знакомых. Но почти никто не отвечал правильно на вопрос: «почему я теряю деньги на бирже?». — Да всё очень просто, ребята и девчата, проблема не в том, что Вы или Ваша система не угадывает направление рынка, а в том, что трейдинг предполает издержки, которые, к сожалению, мало кто замечает и понимает их механизм.

Издержки в Казино. По классики жанра, начну с рулетки. Есть 18 «Красных», 18 «Чёрных» и есть 1 Зеро. Выпадение «Зеро», казалось бы, не существенно, но благодаря таким мало заметным издержкам, игровая индустрия одна из самых доходных в мире для казино. Посчитаем:

18/19=0.94 – прибыльность

18/(18+19)*100=48.64% — вероятность выигрыша

(48.64-51.36)/100*100=-2.7 – мат. ожидание в фишках (если рискуем 100 фишками)

Вывод: мы будем терять 2.7% ставки на каждом ходе

Издержки в трейдинге. Многие, в т.ч. и я, начинали с кухонного форекс. Возьмём EURUSD со спредом 2 пт., откроем сделку и поставим стоп-лосс на 100 пт. и тейк-профит на 100 пт. Если мы захотим немедленно выйти, то потеряем 2 пт. спреда. В нашем примере, хотя и результат будет -100 для стопа, и +100 для тейка это не означает, что вероятность этого трейда 50%/50%. На самом деле, вероятность стопа больше тейка из-за этих самых спредовых 2 пт. Просто корректируем результат на спред. В случае исполнения стопа получим -102 пт., а тейка +98 пт. Теперь считаем:

100-2=98 – предполагаемая прибыль

100+2=102 – предполагаемый убыток

98/102=0.96 – прибыльность

98/(100+100)*100=49% — вероятность выигрыша

(49-51)/100*100=-2 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 100 пунктами)

Вывод: кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.

Но можно улучшить результат, увеличив наши цели. Например, не 100, а 1000 пт. будем брать. Торговать будем реже раз в 20, но тише едем, дальше будем. Считаем:

1000-2=998 – предполагаемая прибыль

1000+2=1002 – предполагаемый убыток

998/1002=0.996 – прибыльность

998/(1000+1000)*100=49.9% — вероятность выигрыша

(49.9-50.1)/100*1000=-2 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 1000 пунктами)

Вывод: большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%.

Но последний пример имеет грабли. На форекс есть своп. Почему-то, он может быть в обе стороны отрицательным. Хотя на реальной бирже, если в одну сторону своп отрицательный, то в другую сторону он, на тот же размер, положительный (см. контанго и бэквордацию валютных фьючерсов). Но об этом «т-ссс», не мешаем форекс кухням делать свой бизнес.

Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.

Допустим, мы купили EURUSD и ждём свои 1000 пт. Прошло пол года, и наша сделка закрылась по стопу или тейку. Каждый день мы платили -0.1859 своп. «0.1ххх — пустяк», скажете Вы. Считаем:

-0.1859*180(дней)=-33.46пт. – своп

1000-2-33.46=964.54 – предполагаемая прибыль

1000+2+33.46=1035.46 – предполагаемый убыток

964.54/1035.46=0.93 – прибыльность

964.54/(1000+1000)*100=48.22% — вероятность выигрыша

(48.22-51.77)/100*1000=-35.5 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 1000 пунктами)

Вывод: для многих неожиданный – в реальности большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%.

Пока всё. Слишком много букв и цифр для одного присеста за комп.

Если интересно, плюсуйте, напишу на примере с биржей. А также, расскажу о способах повернуть вероятность в свою сторону.

Всем удачи!


UP: Продолжение Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.   

 

интересно. пишите еще.
avatar

Ivor

Ivor, Я ещё интереснее
Возьмём WTI по 40 со спредом 1 пт., откроем сделку и поставим стоп-лосс на -50 пт. и тейк-профит на +50 пт.
Получили Стоп по отрицательной цене, Тейк 90
Вопрос что сработает а что нет и какая вероятность?
По большому счёту какая разница почему все теряют.
Интересно как зарабатывают.
психоневролог, наверное теряют, потому что не зарабатывают.
но на форексе есть пирамидинг, если пошло в нашу сторону мы добавляем к позе еще денежку :-)
Деревня, да, да. ) Проходил я это. Сейчас сам с себя умиляюсь. Изобретал «граали». О мартингейле и пирамидинге тоже есть мысли.
Вы забыли рыночный шум, который срывает короткие стопы чаще, чем дальние тейки :)
avatar

Gazirovkin

Gazirovkin, да, это важно. Ещё меньше трейдеров различают стоп-заявку от лимитированной. Об этом в следующих частях. Нагляднее это будет выглядеть на примере бирже.
Михаил Понамаренко, угу. Думаю, в сухом остатке казино все таки выгоднее, пока у него хватает ликвидности на везучих игроков :)
Пишите ещё. Это намного интересней политоты и гадалок, рассуждающих в ретроспективе.
да про биржу в примере(спасибо
Почему почти все теряют в трейдинге?

www.youtube.com/watch?v=7PoEPgUJrXA
В первом часе видео подробно объясняется, всем смотреть пока не поймёте.
avatar

Саня

Саня, Илью Коровина уважаю. Подтверждаю: СМОТРЕТЬ ВСЕМ! Даже написал по его методу робота и в последние месяцы тестирую. Зимой может пойду к нему учится. У меня в опционах только 3 года опыта.
Прибыльность торговли зависит, только от прибыльности метода. Если метод прибыльный, любые расходы и т.д что вы говорите не будут даже рядом заметны. Если же торговать с горем попалам, то конечно тут вступает в силу ваши расчеты о издержках. Вывод: вам либо дано торговать, либо нет… А все эти расчеты это всего лишь попытка объяснить почему мне не дано торговать и что во всем виноваты издержки. Но на самом деле вам просто не дано. Как кому то не дано стать хирургом и ни кто даже расчеты не проводит почему вам не дано стать хирургом.
avatar

SuperTrader

SuperTrader, должна быть постоянная прибыльность более 1.5. Много таких методов?
Михаил Понамаренко, Да кто их знает, сколько таких.
Вы думаете вы один такой умный? Торговлю уже 1000 раз сравнивали с рулеткой, и ни хрена это не так. Все ваши расчёты исходят из того что цена движется совершенно случайно, а это абсолютнейший бред и вероятность красное чёрное тут совершенно не прокатит, эта теория работает только на 1-5 минутном графике.
1.На бирже можно годами ждать выпадения красного или чёрного, если торговля без плеча.
2.Дотустим я сейчас купил нефть по 30 и поставил стоп лос -25 и тейк профит +25 По вашей логике вероятность того сработает тейк и стоп будет примерно таже? А вот ни хрена, тут более сложная математика чем ваша теория вероятности, тут нужно учесть и плечи и объёмы и себестоимость добычи.
Я могу привести ещё примеры но этого уже достаточно.
Прибыль зависит от точек входа и точек выхода если вы понимаете ТА то Рынок для вас никогда не станет рулеткой.
Евгений, а впрочем.
-25 от 30 это падение в шесть раз,
+25 от 30 это фиговенький рост.

Расчет в самой теме был сделан для большой позиции относительно ожидаемой прибыли.
Gazirovkin, совершенно верно, тут экспонента и совсем другая математика а не чистая теория вероятности. Тут без диф уровненный не обойтись, но этим даже заниматься не хочется так как тут динамическая система + случайность и 1000 переменными.

Зачем этим заниматься если есть простое правило: побитие уровня даёт движение всё, этого достаточно чтобы зарабатывать, и это будет работать всегда.
Евгений, «побитие уровня даёт движение» движение в сторону продолжения тренда? Да, есть такое. Но это не такой уж большой перевес, чтобы сбрасывать со счетов издержки. Тем более, чтобы запрыгнуть в тренд, нужно заплатить спред.
Михаил Понамаренко, Если уровень держался несколько лет и пробивается то прибыль к стопу будет 1 к 100 как минимум. Что вам мешает искать такие уровни на разных инструментах?
Евгений, «что вам мешает искать такие уровни на разных инструментах» вот это поддерживаю. Должна быть диверсификация.
Многие зацикливаются на одном инструменте и торгуют не качественные сигналы только для того, чтобы торговать. И очень часто берут маленькие трейды, доля издержек в которых очень велика.
Михаил Понамаренко, Посотрите ЕВРО/ФРАНК что там было после побития.
Евгений, вообще-то, я 10 лет на рынке. Я всё это знаю. Но об этом я не стал писать сразу. Начинаем с солёного, сладкое на закуску. Читайте внимательно «расскажу о способах повернуть вероятность в свою сторону» To be continued…
Михаил Понамаренко, Для меня понятие вероятность в торговле отсутствует, если я ошибся то увидел шаблон там где его нет. Когда идёт понятие вероятности то это к алготрейдингу относится больше.Поэтому ваша статья верна для вас.
Евгений, рынок не предсказуем это аксиома....!!!
avatar

Kerby

Kerby, для вас может быть.
Евгений, более того я скажу что и закономерностей на рынке нет… все эти графические паттерны — полное фуфло… если Вы пытаетесь прогнозировать рынок, то вы играете в угадайку с вероятностью, как указано выше в посте не в Вашу сторону
avatar

Kerby

Kerby, Я повторюсь, для вас это именно так. Мне смешно слушать то что паттерны не работают, и мне совершенно наплевать в какую сторону пойдёт рынок, я знаю поведение толпы и знаю где цена не остановится, единственное что меня губит это жадность. Я могу математически разложить все паттерны и в этом нет ничего сложного, достаточно знать как работает биржа и как исполняются на ней ордера.
Евгений, вы отвечаете человеку, последний пост которого )

Мой крайний пост smart-lab.ru/blog/273513.php
Там патерн + бонус-сделка на 1.5% без плеч в течении 20мин.
Но комменты там закрыты..., поскольку пустые вагонные споры и реплики хейтеров на фиг не уперлись )
насчет психологии согласен — основная проблема.
♠ ♢ Gambler ♡ ♣, Понятно :)
Евгений, торговля без плеча даст вам заработать может быть чуть больше ставки по депозиту, и то при умении и тоже, если вы готовы брать б'ольшие риски. Я думаю автор обращается здесь прежде всего к тем трейдерам, которые приходят на биржу, чтобы заработать немного другие деньги. И здесь без плеч не обойтись и успех в большой степени также будит зависеть от понимания вещей, о которых автор и пишет.
noHurry, Я лично тестировал больше сотни роботов и знаю что такое работа с вероятностями на бирже, это не торговля это увеличение мат ожидания. В алготрейдинге всё так и есть но это совсем другой подход в торговле и это не означает что на бирже всё 50 на 50.
Евгений, это для вас не 50 на 50, потому вы подходите к трейдингу рационально, а для таких как автор этого блога:
smart-lab.ru/blog/273585.php
всё 50 на 50
И даже в вашем случае я бы не пренебрегал влиянием расходов на результат. Очень часто, на первый взгляд очень хорошая стратегия, перестает быть таковой, если в ней учесть вещи, о которых пишет автор.
В акциях есть дивиденды, в облигациях купоны. Можно годами сидеть.
avatar

IliaM

IliaM, да, к слову, те кто ничего не понимают и не открывают терминал годами, более успешны, чем среднестатистический активный трейдер. Это инсайд от брокеров.
Математик видит математику, физик видит физику, каждый видит то, что может и хочет видеть.
Я думаю, нельзя сравнивать две вещи, даже если они одиннаковые, всё уникально.
А в игре рулетке есть надёжнпя методика побед: после каждого проигрыша увеличивать ставку более, чем в 2 раза, после победы делать минимадьную ставку.
На бирже нет вероятности как в рулетке 50/50.
avatar

Ярик

Ярик, Посмотри как работает робот ILAN для форекс.
Ярик, в рулетке 48.64/51.36 если быть точным, и это важно.
Вы упомянули мартингейл. Этот метод тоже имеет место в трейдинге. Ещё я веду бизнес, не связанный с биржей. И там тоже очень важна математика. Бизнес нужно начинать с подсчёта предполагаемых убытков. Трейдинг помог более успешно вести бизнес. Поэтому параллели железные.
Ярик,

>> А в игре рулетке есть надёжнпя методика побед: после каждого проигрыша увеличивать ставку более, чем в 2 раза

Владельцы казино не дураки и эта методика ограничена максимальной величиной ставки.
avatar

Geist

Geist, посмотрите фильм «Игрок». Хорошее раскрытие психологии.
На бирже крупные игроки (куклы) диктуют похожие законы.
если есть тренд, то вероятность тут будет точно не 50 на 50, а как минимум 85 к 15… например в долларе рубле… если буду продавать доллар, то лось постоянный будет при любом стоп лоссе… а если куплю то почти без лосей...
да и про проскальзывание не написали, на том же форексе на близком стопе при важных новостей могут пронести ещё дальше
avatar

Costa

Costa, я вижу 60 к 40. Но это уже угадайка. Тут каждый видит по своему.
Проскальзывание лучше понимается на примере биржи со стаканом котировок. Без него я не смогу раскрыть понятие стоп и лимит заявок. И, кстати, часто нет вины кухни в том, что цена пролетела ордер. На прямом доступе к бирже такие полёты тоже случаются.
В казино большинство не может быть в выигрыше
так как система замкнутая...
казино банкрот и всё...

На рынке большинство может быть номинально в выигрыше
так как система не закрытая...
экономика просто произведёт эмиссию…
Михаил Понамаренко я тебе ошибку указал, тебе пофиг. грош цена твоим алгоритмам, если такие ошибки. либо статья скопирована не читая, либо автор очень рассеянный, невнимательный человек. удачи на форексе.
кто нибудь читал это внимательно с расчетами или я один такой внимательный и к мелочам придираюсь?
avatar

Роман

SntRuss, ок. Продолжай. Что именно не так?
Михаил Понамаренко,
1000-2-33.46=964.54 – предполагаемая прибыль

1000-2-33.46=1035.46 – предполагаемый убыток
SntRuss, вот теперь спасибо. Только поменьше мата. ;)
SntRuss, Я на математику даже не смотрел, её там нет.
Евгений, 1+1 это уже математика.
Михаил Понамаренко, Где у вас расчёт мат ожидания? я больше скажу, тут нет возможности вбить формулы рассчёта, к примеру математическое ожидание задаётся интегралом Лебега.
Евгений, понятие математического ожидания я взял из МТ4, как самого популярного терминала форекс кухонь. Смотрите скрин из тестера:
Михаил Понамаренко, Оно у вас зависит от алгоритма инструмента и начальной точки входа + погрешность теста на истории.
Михаил Понамаренко, Было бы интересно прочесть Ваши мысли по срочной и валютных секциях ММВБ
>> Вывод: кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.

В казино можно повысить шансы, договорившись с дилером :)
Понятно, что это не для среднестатистического посетителя, но просто для полноты картины уточняю.
avatar

Geist

Geist, а у рынка есть память. Это тоже можно обратить себе в плюс
Николай Скриган, согласен, но это требует довольно высокой квалификации.

К тому же я подозреваю, что эта память манипулируема. Как крупными игроками, так и новостями, особенно форс-мажорными.
avatar

Geist

Geist, главная закономерность рынка — разрушение всех закономерностей. Трейдеры сами убивают неэффективности рынка.
Николай Скриган, это трейдерам хочется, чтобы у рынка была память. А ее нет, потому что нет места, где она может храниться.
Kaiman, не… Это только начало. Граали пока держим в строгой секретности. О них в следующих статьях. )
Kaiman, есть граали нетленки. Спалить их не возможно. Возьмём те же тренды. Они есть, были и будут, независимо от того, что о них все знают. А вот граали врЕменные, быстро сгорают, хотя и знают не многие. Есть ещё понятие «ёмкость грааля». Выставляешь 2 контракта в стакане, берут два по выгодной для тебя цене. Выставляешь 3, всё равно берут 2. Тут другой трейдер стал по той же системе работать, ты выставил 2, другой трейдер тоже 2. Берут либо у тебя, либо у другого трейдера. Тут уже кому повезёт и раньше кинет заявку. Или ты ставишь 1, и другой ставит 1. Исполняют обоих. Но делится в любом случае приходится.
Хорошо, что в нашем сообществе есть люди использующие математику…
михаил Лисин, которые при этом пишут посты
«о способах повернуть вероятность в свою сторону» — вот с этого места и начните, уж больно интересно, как у вас это получается.
Yuri Chebotarev, вероятность-то можно повернуть в свою сторону, но мат ожидание этой затеи будет мало. чем меньше мат ожидаие, тем больше дисперсия результатов. работать нужно не в сторону «поворота» вероятности в свою сторону, а над увеличением мат ожидания торговли. самое простое — стараться держать профит-фактор торговли не ниже опред значения.
Джонни Фунт, по матожиданию с вами полностью согласен. Это из обычного учебника по «Теории вероятностей» понятно. А вот как «повернуть вероятность в свою сторону» я так и не понял. Видимо, автор что-то другое имел в виду не относящееся к трейдингу?
Ёжкин кот, печальная математика:(Интересно, ТАТАРИН с БУЛЛОМ в курсе?
Дядя Вася, да, Татарин знает. В прошлом топике: "Нелегко трейдеру..." плюсик поставил.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP