<HELP> for explanation

Блог им. MrWhite

Консенсус Смарт-Лаба на будущий "чёрный понедельник"

12 марта пытаясь разобраться в рыночной ситуации я написал пост "Ситуационный анализ РФР. Матрица сценариев". Там была такая тема:


Рисунок Матрица сценариев в предверии референдума по «Крымскому вопросу»


 Тема дня # 15. Ситуационный анализ РФР. Матрица сценариев

к сожалению, профессиональную дисскусию запустить не получилось. к такому выводу я пришёл в результате того, что так и не удалось решить задачи, которые я обозначил там:
  • определить вероятность каждого исхода
  • определить степень воздействия каждого исхода на краткосрочную, средне и долгосрочную рыночную ситуацию
  • определить инструменты с помощью которых мы сможем заработать на том или ином сценарии

было много размышлений, но мало конкретных цифр, фактов, аргументов. Тогда, продолжая свою попытку понять рыночную ситуацию, я запустил голосовалку " у кого какая поза на понедельник ? ". Просмотров 5062, проголосовало всего 278 или 5,5%. Почему не голосовали остальные, я не понимаю… но смотрели, значит или не определились или не увидили своих поз в опросе…


получив результаты голосования я сделал вот такую диаграмму:

Рисунок Результаты голосования по вопросу «какая рыночная поза на понедельник?»

Консенсус Смарт-Лаба на будущий "чёрный понедельник"


25% от мною посчитанных ярко выраженные медвежьи позы, 26 % от мною посчитанных ярко выраженные бычьи позы. что значит «мною посчитанных»? в этот анализ не вошли те, кто проголосовал за ответ «я инвестор, а не спекулянт» (24 человека) и «поза по валюте» (20 человек).
как быть с теми, кто ответил, что он(а) в кэше? я считаю, что если ты уверен в бычьем сценарии, то в кэше в предвкушении мощного движения оставаться не резон. Т.е. эти люди включаться только в движение, когда оно уже определиться. Видят риски не угадать, страх перед «чёрным понедельником», ведь многие помнят как им было больно 3 марта. Поэтому, моё мнение эти 49% можно тоже отнести к участникам рынка с пессимизмом, смотрящих на рынок в краткосрочной перспективе поэтому вот так:

Рисунок Результаты голосования по вопросу «какая рыночная поза на понедельник?»-2

Консенсус Смарт-Лаба на будущий "чёрный понедельник"



26% bullish, 74% bear.
Кто-то скажет, что притянуто за уши. Возможно, вы и правы… а может прав я — в своих рассуждениях. Открываю данные, которые отражают настроения Смарт-Лаба, индекс Оптимизма Трейдеров Смартлаб


 Рисунок 
Оптимизма Трейдеров Смартлаб

Консенсус Смарт-Лаба на будущий "чёрный понедельник"

максимально количество пессимистов за торговую неделю — 84. 
дальше, я решил посмотреть, а что думают участники опционного рынка?


 Рисунок Открытые позиции по опционным контрактам

Консенсус Смарт-Лаба на будущий "чёрный понедельник"

наблюдается смещение ОИ на краткосрочном контракте к страйку 90 000 и относительный паритет по страйкам 127 500, 135 000. я делаю такой вывод, что многие ждут ход рынка к 900 по РТС и потом отскок к 1300. В принципе многие ребята это заключение подтверждают в своих вью. Много в пятницу читал таких мнений. 
В общем, в пятницу решил пойти против рынка и рыночного краткосрочного консенсуса купил 1502 контракта CALL 125 000 с исполнение в апреле. 

Консенсус Смарт-Лаба на будущий "чёрный понедельник"

почему брал такие дальние? потому что при такой высокой волатильности (RTSVX 61.98) я так понимаю заработать я смогу только на дальних страйках. Ликвидности на «вечорке» практически не было. А в этом страйке нашлись «добрые люди». Удачной охоты им!)))

 

sam063rus, а вам спс за мнение
серьезно думаете, что референдум по Крыму перенесли на 16 из-за экспирации фьючерсов российского говнорынка? ;-)))
avatar

FonSmirnov

опять про трейдинг… дайте отдохнуть))
avatar

mazurik

лично я позицию открыл в 23.30. поэтому когда был запощен этот опрос, многие только думали. я купил 90х путов и дешёвых 140хколов апрельских.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, а где можно получить инфу по путам колам а то я че то не в курсе что это как и вы раньше
Сергей Верпета, согласен. многие ждут падения от частников до биржи и брокеров, который повысили го и ввели запрет на шорт опционов соотвесвтенно. Людей с противоположным мнением мало. Новость была по опросу ФОМа про судьбу рубля. Так вот около половины ожидают снижения рубля в ближайшее время плюс банкиры подтверждают высокий спрос на валюту.
Австриец, любая тенденция рано или поздно заканчивается. наша задача узнать об этом первыми))
Сергей Верпета, а 12.03.14 в среду почему не покупал? при воле в 45-50? В 125 колах что бы выйти в + поможет только чудо на мой взгляд. Вся надежда на геп в понедельник в верх и закрытие позы? Правильно я понимаю, что на вскидку средневзвешенная 720п*1502*0.73=789451 рублей? Однозначно, на экспирацию 125000 по индексу не вижу+ риск по веге +риск по тете.
Александр (aleksandr752), я уже в плюсе
Александр (aleksandr752), почему не покупал 12.03.14? отвечу цитатой из Высоцкого:
Это Пётр — старик
он Апостол, а я остолоп
народ так запуган, что даже шорт открывать боится. И только смелые ребята открывают лонг.
Правда или нет? Скоро узнаем.
www.youtube.com/watch?v=5UIX7RX6qRw
avatar

volnovik

как-то все страшно выглядит(((
avatar

Genri


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP