Случайное блуждание?

Mr. Bean, ну это типа просто особенность момента текущего)) актуальная тема сейчас)))

Stas Ivanov, по ссылке сходи, там все написано. человек взял просто цифру из FRED )

Stas Ivanov,
research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=qis

Stas Ivanov, если че, вопросы к автору
twitter.com/Jesse_Livermore

это он)

а то я тут предпраздничной суетой уже увлечен вовсю)

А. Г., всё подробнейшим образом написано по ссылке в посте.

корелляция 10 летних total return (подчеркиваю, на всякий случай, т. к. многие не догоняют, что такое total return) S&P500 и некоего показателя экпозиции в акциях «коллективного инвестора».

но толку никакого — мне даже не страшно что это сломается, т. к. я точно знаю, что на 10 летних (и даже на 3-5 летних) горизонтах работают единицы, а 99.999% будут дрочить на «случайные блуждания» в интрадее и прочим маразмом страдать )))

с наступающими!

А. Г., да всё там есть. ссылка на формулу регрессора дана прямо в посте, и выше я ее стасу дал. скачивайте ряд и регрессируйте на total return S&P500. а где взять total return — я вам не скажу — сами ищите и учитывайте реинвестирование дивидендов.

А. Г., и в чем подгонка? берутся значения из Z1 flow of funds, вообще никак напрямую с ценами акций не связанные))) строится регрессия на 10 летние (!) total returns индекса, с учетом реинвестирования (можно и без него, кстати) — и получается достаточно точный прогноз на 10 (!) лет вперед.

что там куда подгоняется?

PS что означает «достаточно точный» в данном случае — вас как математика, вероятно, не затруднит оценить, что такое разброс в 2% в 10-летнем CAGR? ))) по этому прогнозу, 10 лет назад можно было сказать, что в конце этого года индекс будет в диапазоне от 1450 до 1930 пунктов, примерно. )))

вот такая «точность» ))) но! в некоторых случаях это вполне нормальная точность)) например, когда модель предсказывает ОГРОМНЫЕ обвалы — а она их ВСЕ предсказала, не пропустила ни одного )) И ни одной другой такой модели нет))

кстати, ее очевидным образом можно улучшить, причем сильно, и я даже знаю как — все хинты есть в моих предыдущих постах))

ладно, короче, кому надо тот разберется, и найдет как использовать)) таких будет 0.1% — и я им даже успеха не пожелаю, т. к. он им гарантирован )) всё, ушёл я))

на всякий случай скажу, что в след. году 1-2 кв. будет рост, выше 1900, возможно 2000+, а 3-й квартал — стопудовая коррекция, причем вполне возможно что сильная, а к концу года опять рост))

а что ждет медведей в 2018 г. — лучше даже не говорить — все равно не поверите))) но это будет просто нечто! )) запузырят так, что все ваши минревы в клочья разорвет к чертям собачьим )) а ошметки хазина демуры и спайделла будут по всему космосу летать мхх))

Palmonk, да, если ты не поленишься и правильно всё посчитаешь.