<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Теория и практика торговли опционами.

Отличие практики от теории. Отчет по стратегии на реальном счете. Продолжение.

Тестирование стратегии за 24 месяца:
Теория и практика торговли опционами.

Тестирование последнего контракта (RIU3, опционы со сроком исполнения 15/08)  (данные до 31 июля, доходность за вычетом комиссий):
 Теория и практика торговли опционами.

 Скрин с реального счета:
 Теория и практика торговли опционами.
При торговле по стратегии было задействовано не более 30% ГО от суммы на счету.
Разница в эквити из-за разной оценки «справедливой волатильности» — я считаю ее не так как биржа, тестирование провожу по биржевой. Плюс позиции набираются и раздаются роботом, это тоже вносит расхождения с историческим тестом.
Провал во второй половине графика на втором графике и отсутствие этого провала на первом — это последствие покупки роботом лишних колов (робота подправил, надеюсь в будущем косяков не будет).
Доходность в теории +2,2%, на практике +1,4% за 13 торговых дней с 15/07 по 31/07.
P.S.
Моя доходность торговли опционами с сентября 2012 http://smart-lab.ru/blog/118999.php
За апрель – июнь 2013 у меня в профиле http://smart-lab.ru/profile/jk555/
Про тестирование опционных стратегий писал здесь http://smart-lab.ru/blog/114221.php, здесь http://smart-lab.ru/blog/114233.php и здесь http://smart-lab.ru/blog/114286.php
В постах есть ссылки для скачивания биржевых данных и моей программы для тестирования опционных стратегий (первая версия, которая не все умеет)
Описание идеи торговли волатильностью (идея управления портфелем) здесь http://smart-lab.ru/blog/124999.php
Оптимизация стратегии здесь http://smart-lab.ru/blog/126805.php
P.S.S.
Вопросы по программе для тестирования и по роботу задавайте тут http://smart-lab.ru/talk/add/?talk_users=jk555, по стратегии в комментариях.
Всегда готов пообщаться на тему опционов.
P.S.S.S.
Принимаю заказы на программу для тестирования опционных стратегий. Функционал и цена определяется индивидуально.
Принимаю заказы на  роботов (QLua) для квика. Функционал и цена определяется индивидуально.
Обучаю торговле опционами. Цена за обучение — % от прибыли за период, определяется индивидуально.
 

«Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/)» — ты заметил что там не полные данные? некоторые дни отсутствуют.
avatar

neugadal

neugadal, Выходные?
avatar

jk555

neugadal, с 1/08/2012 по 31/07/2013 247 дней показывает программа для тестирования. Сколько было рабочих дней за это время?
avatar

jk555

planetcalc.ru/930/ тут 249 дней насчитали. 2 дня в году, по моему не критично… и то проверить надо.
avatar

jk555

отсутствуют все дни с 2011-09-26 по 2011-10-12, отсутствуют дни 2012-04-25, 2012-05-03 и 2012-12-07. я в техотдел биржи написал про это, они ответили что разбираются и думают, но прошла уже неделя… сильное подозрение что ничего не сделают.
avatar

neugadal

neugadal, это мелочи, я не думаю, что там как-то особенно улыбка себя вела
avatar

jk555

Кровавые подтеки на 1-м графике)
avatar

a bit

Abit, Без этого никуда! Такова жизнь! :)
avatar

jk555

Торгую фьюч Ртс. Хочу научиться работать с опционами.Говорят, что их можно применять как страховку.
avatar

bard5

bard5, ну возьми книжку изучи матчасть а ты лезешь по сути на «форум разработчиков» и задаешь вопрос типа «мужики а чем винда 8 круче 7»:)
avatar

astic

astic, есть путь быстрее книжки, и гораздо проще.
avatar

jk555

bard5, пиши в личку про обучение
avatar

jk555

День добрый, мож прислать мне свой мейл. У меня вопрос касательно цены написания робота по нужному мне набору правил. Тут что-то в личку никак не выходит тебе отправить письмо. Система ругается на кол-во знаком, при том, что их число у меня зашкаливает за 1000
avatar

АВК

x_X_x, jk555@narod.ru
avatar

jk555

отправил
avatar

АВК

x_X_x, да, я вижу
avatar

jk555

У кого не получается писать личные сообщения на смарт-лабе пишите мне на почту. jk555@narod.ru
avatar

jk555

написал
avatar

bard5

Просто красава. Первый чел, который по тегу опционы пишет.
avatar

dhong

отписал в личку и на мыло(ну типа резервный канал связи)
жду ответа, заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
«позиции набираются и раздаются роботом» — на чём он написан?
avatar

neugadal

neugadal,QLua
avatar

jk555


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP