<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.

Стратегия  : Продажа опционов Кол и Пут.

Описание  : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.

Выбор страйка :   В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.

Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.

Опционы отдельно:


Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.    


Эквтити за период

Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов. 
Тестировал с помощью программы описанной в предыдцщем блоге. http://smart-lab.ru/blog/114221.php
 

(30 дней до экспирации) это самый выгодный период?
GUNFU, не факт, просто данные вынимал из архива по стандартной процедуре. вот и тестировал потом без примудростей.
avatar

jk555

круть!!!
avatar

ZooR

только где ликвидности взять на страйках центральный+-30000?
avatar

ZooR

ZooR, что, объемы большие?
avatar

jk555

да объёмов на этих страйках вообще нет, часто даже не котируются котировки )), имхо, сами доску откройте
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
avatar

ZooR

ZooR, нужно в стакан самому ставить заявки, и будет счастье. арбитражеры забирут.
avatar

jk555

jk555, ясно, нужно пробовать
avatar

ZooR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP