<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Тестирование опционных стратегий в Excel. Часть 3.

Всем привет!

Судя по количеству просмотров и скачиванию тема анализа опционных позиций и тестирования на истории вполне актуальная. Немного доделал тот первый пример и вот что получилось.


Тестирование опционных стратегий в Excel. Часть 3.  
Сначала про графики. Справа вверху улыбка волатильности. Слева внизу профиль текущей позиции. (коричневая линия наклон волатильности, показывает как может изменится волатильность при изменении цены). Остальное я думаю и так понятно.

Функционал. Кроме быстрого прогона позиции (Старт) и просмотра эквити (процедуру обработки ускорил) и прогона «шаг за шагом» (StepByStep) добавил профиль и учет изменения волатильности.

Как пользоваться. (см. предыдущий блог). Чтобы просто посмотреть результат жмем старт. Чтобы смотреть шаг за шагом, ставим галочку слева от StepByStep. Чтобы посмотреть профиль позиции жмем Профиль. Если жмете StepByStep и не хотите каждый раз жать Профиль, то поставьте галочку слева от кнопки Профиль. Если хотите смотреть обычный (стандартный) профиль, то уберите галочку Волатильность. Если Галочка стоит (Волатильность), то профиль рисуется с учетом изменения (возможного изменения) волатильности. (коричневая линия на графике).


Ссылка для скачивания
тестер http://yadi.sk/d/kD6BZdq041VUu
конвертор http://yadi.sk/d/nCoN64Th41VUe 

Надеюсь труд был ненапрасен и многим пригодится.

Начало тут http://smart-lab.ru/blog/114221.php
 

труд точно не напрасен!
+++
я после экспира обязательно всё погоняю и если мне понравится может предложу вам кое-какую работёнку, ибо задач дофига, а программеров толковых не хватает (
перезалил на свой Яндекс.Диск
Ссылка для скачивания
тестер yadi.sk/d/kD6BZdq041VUu
конвертор yadi.sk/d/nCoN64Th41VUe
avatar

jk555

молодец!
спасибо!
avatar

valera

Получается, так можно получить только квартальные опционы?
А, нет, там есть виртуальные месячные опционы
Александр Малофеев, там архив по всем опционам
avatar

jk555

Евгений (jk555), да, я разобрался уже. Но до июня 2010 года там инфы нет точно. Видимо, ликвидность была недостаточная для расчета улыбки.
Александр Малофеев, вроде методика расчета менялась… а может и по другим причинам. недостаток ликвидности не повод для биржи не считать цены :)
avatar

jk555

ссылки для скачивания не работают!
Ссылки будут работать?


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP