<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:


Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

Бэк-тест текущей стратегии:

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!      

Буду рассчитывать на то, что смогу показать на реальном счете такую-же красивую доходность как и при бэк-тесте :)


А Вы меняете свои стратегии?    


  
 

Давно уже не меняю.
M_Mushkin, это хорошо! А я вот решил адаптировать свою так, чтобы работала всегда, а не только при высокой волатильности.
avatar

jk555

Евгений (jk555), правильно, так и нужно.
M_Mushkin, да, только подтвердить, что стратегия принесет желаемый результат, можно только отторговав ее в реале при разных условиях.
avatar

jk555

а что за комбинация была
avatar

astic

astic, спред+дельта хедж
avatar

jk555

Евгений (jk555), частоту хеджа пересмотри
avatar

astic

astic, проблема не в частоте хеджа, а в спреде и способе расчета дельты для хеджа.
avatar

jk555

astic, я перекрутил все варианты — 4 месяца всетаки :) Выходит так, что либо риски растут при росте вол, либо я не зарабатываю при низкой вол.
avatar

jk555

Евгений (jk555), я выбрал ограниченный риск…
avatar

jk555

Если не секрет в чем и как тестите?
По чарту похоже на excel, а цены опционов откуда берете?
Тестируете по bidask или теоретической?
avatar

quant_trader

nfxzhzh, тестировал своей программой — писал о ней немного тут smart-lab.ru/blog/114286.php
Цены теоретические — да, а это важно? можно ведь и по теоретическим открываться, а иногда даже и по более лучшим.
avatar

jk555

Евгений (jk555), точнее тестировал не в ней. Программа по ссылке это заготовка из которой можно сделать кому что нужно. Я делал под себя из этой заготовки.
avatar

jk555

Евгений (jk555), спасибо за ответ. Теоретические берете с сайта РТС или как то сами считаете исходя из IV?
nfxzhzh, я ссылку дал, почитайте, там все написано
avatar

jk555

Евгений (jk555), извините за невнимательность, нашел.
nfxzhzh, обращайтесь если что )
avatar

jk555


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP