<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Предложение обмена стратегиями CME

Здравствуйте!
 
           Как уже неоднократно писал по поводу трейдинга на CME, на текущий момент были проработаны все самые ликвидные фьючерсы CME. Отобраны самые стабильные алгоритмические стратегии и из них сформирован портфель, который работает на реальных деньгах. Об оценке результатов говорить преждевременно.
           Недостаток этого портфеля в том, что опыта разработки и поиска идей несравнимо мало в сравнении с российским рынком, на котором каждая алгоритмическая стратегия имеет свою четкую идею. Поэтому предлагаю проводить некий обмен идеями стратегий CME с Вашей стороны, на мои FORTS.
           Пример алгоритмической стратегии для FORTS, инструмент фьючерс на индекс РТС:
           Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
           Основная идея стратегии – анализ поведения цены относительно  зарубежных площадок в определенные моменты, т.е отклонение от определенной величины. Идея тестировалась в период с 1.01.2010-1.06.2012, чистая торговля с 06.2012 года по текущую дату.

           Из параметров стратегия имеет только время открытия,  величину отклонения цены, время удержании в позиции, стоп-лосс и тейк-профит.  Т.е оптимизация практически отсутствует.
           Преимущество стратегии – является инвариантной к рынку, т.е не привязана к глобальному движению, малое время удержание позиции, как следствие нет значительных просадок. Стратегия имеет 5 входов, каждый из которых торгует свою временную неэффективность, что в значительной мере повышает устойчивость стратегии. По сути это  стратегия комбинация 5 низкокоррелированных стратегий.
 В реальную торговлю запустил с 06.12г, не один из параметров не менялся по сей день.
                Доходность за 4 г составила порядка 290 000п, 71000п в год или  55%. Средняя сделка 180п с учетом проскальзывания 80п на круг. Очень высокий фактор восстановления, характеризует скорость восстановления из просадки. Эквити так же стабильна на участке реальной торговли, в частности в период низкой волатильности с октября 2012г
 Параметры и кривая доходности приведены ниже
Предложение обмена стратегиями CME
 
 Так же он-лайн трансляция на последнем контракте RIM
http://tslab.comon.ru/0008FFB627E0A17F89A0EE09052339B7
или http://tslab.comon.ru/9103FB99BAFB48705B35AABF0CEB1636 слева
  Алгоритм реализован на C# под ТС лаб.
Там же есть трансляция других стратегий с качественными параметрами.
Жду Ваши предложения vanilov83@mail.ru   
Возможны другие варианты сотрудничества.
 

Печальные эквити :(
avatar

siva

Станислав Иванов, в прямых трансляциях из тслаба я имею в виду.
avatar

siva

это из того что в воскресенье нет коннекта к бирже, поэтому кривые эквити…
avatar

Serg_V

Serg_V, тааааакооооого пизд.жа я ещё не слышал! :)))
avatar

siva

CME с Вашей стороны, на мои FORTS.

«Ваш ferrari на мою лада калина»
удачи
Вы хоть понимаете где СМЕ и где ФОРТС?!!!
главное четкая идея стратегии, а не площадка… таких «умников» типо ФОРТС «отстой» а СME и NYSE «тема» много видел… только они что там и тут результата стабильного не могут делать… Я изложил вполне нормально предложение, заитнтересованный напишет, а остальные не нужные темы поднимать не стоит…
avatar

Serg_V

Эквити нормуль, если комис 80п уже заложен, но есть одно НО. Стратегии, которые готовы кому-то слить как правило за последнее время показывают плато или даже слив. По своему опыту знаю что часто выход на плато заканчивается переходом в режим слива. Вот если (без переделки параметров) опять пойдет вверх, то другое дело.
Неравноценность обмена в том, что ликвидность на РТС низкая, а значит если стратегию торговать в несколько счетов, то начнется конкуренция за быстроту выставления ордеров. Так что я РТСную стратегию отдавал бы при условии, что сам ее не буду торговать. (Ну например которая вышла на «плато» и уже есть сомнения ;) На СМЕ, возможно, ситуация лучше, не знаю.
avatar

ivanovr

все алгоритмы имеют емкость до 300 контрактов без падения эффективности… мои счета и инвесторв занимают емкость не более 20%, поэтому и предлагаю обмен. Все алгоритмы имеют разное время входа, конкуренции в исполнении нет.
avatar

Serg_V

Serg_V, ну если из плато выберется, то опрувлю. В обмен пока нечего предложить.
ivanovr, стратегии вышли из плато, которые были в боковике с конца 2012 года, на новые хаи (у меня, у веса smart-lab.ru/blog/121566.php, больше на фарт-лабике никто не пишет из алготрейдеров).
Но слабые алготрейдеры типа муханчикова уже слились с биржи (ну судя по постам).
Так что на рашку можно выделять лимиты :)
avatar

siva

Станислав Иванов, на предлагаемой к обмену эквити пока вижу только плато. Если там и есть не заметное обновление хая, то наверное оно пока не стоит рассмотрения.
ЗЫ: яж как акын. Что вижу, о том пою…
ivanovr, на стратегии плато, так как у сэра данные до конца 2012 судя по всему. Уже половина 2013 года прошло )))) Может скрывает что ;) Я бы обошел стороной данного господина, тем более он врет что-то про выходной день в качестве причины «плохих» эквити на прямых трансляциях.
avatar

siva

Станислав Иванов, ну может не врет, может просто заблуждается ;) А эквити за 13-й и правда вродь не видно, вот там то самое интересное поди!
Станислав Иванов, впроочем, а кто сказал, что в обмен предложат стратегии без наебки?
Станислав Иванов, Может и не врёт. Ведь трансляция из лаборатории (тестовая), а не с реального торгового счёта. А в лабе может любое эквити нарисовать даже школьник.
Николай Лазарев, ты с форума тслаба?
avatar

siva

Станислав Иванов, Да.
Это хорошо? или плохо?
Николай Лазарев, ты там активно писал, я просто как-то искал тебя чтобы поговорить про ТСЛаб :)
Но вроде даже поговорили, только по почте.
avatar

siva

Станислав Иванов, Можно и в смартлабе или через скайп, но не в этой ветке. Это же топик Господина Serg_V, будем уважать чужие интересы. Ведь он никогда не позволяет себе в чужих топиках продвигать свои интересы))))
Николай Лазарев, само собой, сэр!
avatar

siva

Николай Лазарев, но не отрицательное же эквити рисовать для «пиара» стратегий :))
avatar

siva

Станислав Иванов, да хаи обновил…
ves2010, у меня тоже. Поэтому я и пишу, что у нас на рашке должны были стратегии хаи обновить. Если они этого не сделали у кого-то, следует их отключить наверное.
avatar

siva

Эквити и вправду выложил до конца 2012г. Обновлю на почту при заинтересованности. Не секрет что с октября 2012г эффективность пала до февраля 2013г. Но этот тип стратегий не ушел в дроддаун, доходность упала но в пределаъ ожиданий. Некоторые направленные стратегии обновили в это время свои лои, были исключены из алгоритмического портфеля. Суть алгоритмической торговли что нужно периодически отслеживать насколько реальные результаты укладываются в тестовые. При жестом несоответствии вовремя выявить и принять решение по этому алгоритму… Я предлагаю только самые стабильные…
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW