Предложение обмена стратегиями CME

Здравствуйте!
 
           Как уже неоднократно писал по поводу трейдинга на CME, на текущий момент были проработаны все самые ликвидные фьючерсы CME. Отобраны самые стабильные алгоритмические стратегии и из них сформирован портфель, который работает на реальных деньгах. Об оценке результатов говорить преждевременно.
           Недостаток этого портфеля в том, что опыта разработки и поиска идей несравнимо мало в сравнении с российским рынком, на котором каждая алгоритмическая стратегия имеет свою четкую идею. Поэтому предлагаю проводить некий обмен идеями стратегий CME с Вашей стороны, на мои FORTS.
           Пример алгоритмической стратегии для FORTS, инструмент фьючерс на индекс РТС:
           Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
           Основная идея стратегии – анализ поведения цены относительно  зарубежных площадок в определенные моменты, т.е отклонение от определенной величины. Идея тестировалась в период с 1.01.2010-1.06.2012, чистая торговля с 06.2012 года по текущую дату.

           Из параметров стратегия имеет только время открытия,  величину отклонения цены, время удержании в позиции, стоп-лосс и тейк-профит.  Т.е оптимизация практически отсутствует.
           Преимущество стратегии – является инвариантной к рынку, т.е не привязана к глобальному движению, малое время удержание позиции, как следствие нет значительных просадок. Стратегия имеет 5 входов, каждый из которых торгует свою временную неэффективность, что в значительной мере повышает устойчивость стратегии. По сути это  стратегия комбинация 5 низкокоррелированных стратегий.
 В реальную торговлю запустил с 06.12г, не один из параметров не менялся по сей день.
                Доходность за 4 г составила порядка 290 000п, 71000п в год или  55%. Средняя сделка 180п с учетом проскальзывания 80п на круг. Очень высокий фактор восстановления, характеризует скорость восстановления из просадки. Эквити так же стабильна на участке реальной торговли, в частности в период низкой волатильности с октября 2012г
 Параметры и кривая доходности приведены ниже

 
 Так же он-лайн трансляция на последнем контракте RIM
http://tslab.comon.ru/0008FFB627E0A17F89A0EE09052339B7
или http://tslab.comon.ru/9103FB99BAFB48705B35AABF0CEB1636 слева
  Алгоритм реализован на C# под ТС лаб.
Там же есть трансляция других стратегий с качественными параметрами.
Жду Ваши предложения [email protected]   
Возможны другие варианты сотрудничества.