<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Стратегия под текущий низковолатильный рынок

Здравствуйте!
                Еще раз выкладываю стратегию с целью возможной пользы трейдерам в правильной интерпритации объемов.
Потратив достаточно времени, изучая влияние вертикального   объема на движения цен, разработал стратегию которая использует объем торгов и  преимущественно работает на флэтовой фазе рынка.
Алгоритм основан на анализе важных уровней и объема проходящих на этих уровнях.
Т.е основная логика, «срыв» стопов, которые находятся за уровнем, и всплеск объема на этом баре, но не абсолютного объема (т.к он меняется постоянно), а в сравнении за период.
Заметьте, что логика противоречит общепринятому подходу – прорыв уровня, сопровождающеся подтверждением объема.  А наш алгоритм входит против движения. Выход осуществляем по стоп-лоссу, короткому тейк – профиту, и объему.
В боевом режиме алгоритм торгуется с  06.2012. Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку. Эквити, параметры, трейды приведены ниже.
Стратегия под текущий низковолатильный рынокСтратегия под текущий низковолатильный рынок
С 2010г так же стабилен:]
Стратегия под текущий низковолатильный рынок
 
Все входы реализованы лимитками.
Со статистической оценки можно сказать что алгоритм устойчив на всем временном интервале. 1180 сделок – хорошая выборка для объективной оценки. Высокий фактор восстановления. Не высокий профит-фактор – в районе 1,5. Средняя сделка 272п. Доходность в год порядка 50% на 1к. Не плохой результат.
Имеет 2 параметра на вход, 3 на выход. Кривая так же устойчива в диапазоне +-30%.
Я торгую его в совокупности с паттерновым алгоритмом, который входит по движению с более длительным удержанием позиции http://algolaba.com/friend/ (описание стратегии).
Алгоритмы имеют различную логику входов и низкую корреляцию м/у собой. В результате имеем более стабильную динамику. Объем ставлю 1 к 3, т.е 1 на контр-трендовый и 3 на трендовый.
 
Топик приведен с целью предоставлении идеи системным трейдерам и пример получения более стабильных результатов от объединения систем в один портфель.
Если есть вопросы пишите на почту vanilov83@mail.ru
 

я 1 к 5 планирую включить…
avatar

Vitali

Добрый день, а первоначальный стоп-лосс оптимизированный и неизменный или динамический?
avatar

Ezev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP