<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Стереотип к роботам

Здравствуйте!
                В последнее время часто слышу негативное отношение к роботам и алгоритмической торговле. Мнения в духе что робот может зарабатывать стабильно только если имеет преимущество в скорости, уникальный, никому не известный алгоритм. Для реализации подобных вещей требуется значительные затраты на инфраструктуру и т.п. вещи. С этим вполне можно согласиться если рассматривать HFT роботов.
                Что касается роботов которые не имеют преимущества в скорости, реализованы на общедоступном софте, и к том же используют широкий набор параметров. Тут однозначно можно сказать что эти вещи крайне не стабильны, зачастую очень убыточны при попадании на не благоприятную фазу рынка.
                Что же представляет из себя прибыльный, достаточно стабильный алгоритм?
Как я уже описывал ранее в блоге  http://smart-lab.ru/blog/104642.php, идея должна иметь фундаментальный характер, т.е должно быть понимание за счет чего цена передвигается из точки A в точку B. В итоге имеем не набор множества статистических данных (как многие думают включает в себя алготрейдинг), а вполне простые правила для алгоритма, который можно 100% формализовать, запрограммировать, оттестить и пустить в бой.
Главный вопрос где же брать подобные идеи? Очевидно что про такие вещи не говорят по телевизору и не пишут в открытых источниках.
Вот график доходности алгоритма который идентифицирует покупку крупных фондов и входит в позицию, в определенное время дня двумя позициями. Одна закрывается с не большим тейк-профитом, другая удерживает до нескольких дней. Средняя доходность 48% годовых на 2к Ri, 3/1 Доходность/Макс просадка за 12г.
Стереотип к роботам
Стереотип к роботам
Так же он-лайн трансляция
http://tslab.comon.ru/1AF3B5EF431FF25C3DA948434B7BEE5A (слева)
 
 
Как вывод, робот это вовсе не алгоритм с большим набором параметров, а вполне логичная и понятная идея.
Есть так же статистические, математические  подходы, которые используют алготрейдеры.
К примеру
-Анализ комбинаций различных паттернов, которые сложно обосновать фундаментально, но  тем не менее они повторяются.
-Статистический анализ направленных дней, которые до 06.12г имели стабильное распределение 3-4 раза в месяц. 
— Анализ баров. Если собрать статистику  по последовательности дневных баров одного цвета, то подряд белых двухдневок в 2 раза больше чем однодневок. Встречал интересный пост на smart-lab на эту тему.
Выкладываю свои разработки на algolaba.com
Делюсь идеями и помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP