<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Оценка работоспособности идеи

Здравствуйте!
 
В  очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок
 
                Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г.  Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).
Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).
Оценка работоспособности идеи
       Как видно график доходности вполне качественный на уровне идеи (порядка 600 сделок, более чем достаточно для объективной оценки), Доходность/Макс. Просадка 4/1, Дох в год 24%, 57% прибыльных сделок.
                После внесения некого временного фильтра и добавления адекватного  стоп-лосса, имеем следующий график доходности. Важный момент – результат не является переподбором параметров, а выставление адекватных, логически обоснованных параметров (т.е оптимизация в очень разумном пределе).
Оценка работоспособности идеи
 
Как видно стабильность эквити значительно повысилась. Всегда при разработке ориентируюсь на плавность приращения дохода, на высокий % прибыльных сделок и месяцев.
 
Как промежуточный итог: идея работоспособна в чистом виде на участке 2010-06.12г (2,5 года).
Что б сделать адекватное предположение о будущем поведении системы, проведем наложение на участок 2009г.
Оценка работоспособности идеи
Система так же ведет себя стабильно на данном участке.
Можем идею запускать в реальную торговлю небольшим сайзом, отлеживая при этом насколько реальные параметры укладываются в тестовые.
Ниже график чисто рыночной торговли 06.2012-15.02.2013
Оценка работоспособности идеи
Видно, что параметры укладываются в тестовые. Только что не обновлялся максимум с октября 2012г, т.е упала эффективность на общем фоне снижения волатильности. Доходность на 1к составила 20000п за 7мес, что вполне не плохо для простой системы, не требующей затрат на инфраструктуру, имеющую хорошую емкость. И главное понятную логичную идею, которую можно 100% формализовать и запрограммировать.
Так же выкладываю свои качественные разработки на ресурсе по аренде торговых алгоритмов algolaba.com
Помогаю в реализации алгоритмов на C#. vanilov83@mail.ru
 
 
 
 

А 2008?)))
avatar

siva

у мя тож с конца сентября боковик
рынок счас полное уг
avatar

ves2010

в 2008г время торгов было другое…
avatar

Serg_V

57% только удачные входы идея автоматически отбрасывается.

Нет оптимизации но затянули стопы. Стопы — это супер оптимизация, в больгенстве случае более важная чем подгон параметров.
avatar

gluhov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP