фьючерс ртс

Пример стратегии, как я ее понимаю.

Капитал: 1 млн.

1) На 900 000 руб. покупаем 10-летние ОФЗ с доходностью 12%
2) На 100 000 руб. регулярно покупаем пут-опцион на индекс RTS.

Предположим, что часть капитала (100 000 руб.) на опционной сделке мы почти всегда теряем, кроме "черного лебедя" (RTS падает за месяц на 20%). На второй год и далее для покупки опционов используем купоны от ОФЗ.

Опционная сделка может выглядеть так, например.
100 000 делим равными долями на 12 месяцев (по 0.83% от капитала). Покупаем месячные опционы со страйком -20% от центрального.
Если цена упадет на 20% в течение месяца, то заработаем х50-х60 *.

* Это самое неопределенное место в расчетах, нужна помощь тех, кто умеет считать доходность опционов. Сейчас просто смотрю по разнице в теоретической цене опциона с центральным страйком и страйком -20%. Скорее всего при таком обвале возрастет волатильность и доходность будет выше.

Падение индекса RTS в этом тысячелетии на 20% и более за месяц случалось 7 раз или примерно 3,3 раза в год. Предположим, что раз в 4 года.

#РТС
Таймфрейм: 1D

Год назад в этот день ждал финальных низов по рынку российскому в долларах, затем возобновление роста на обновление максимумов 2022 года: t.me/waves89/4590. Тогда индекс стоил 945 долларов (пунктов, кому как больше нравится). Минимумы были поставлены в прошлом феврале на 898 баксах, а сейчас он стоит 1087 долларов. То есть рост с низов составил около 20% в валюте менее чем за год.

Далее уже в этом году нас ждут по плану верхи выше 1500$, то есть я жду ещё около 40% роста в валюте + дивиденды. Считаю, выгодно медленно вкладываться (перекладываться со вкладов и облигаций) в некоторые российские акции. Особенно мне нравятся нефтяники, газовики и вино-водочные компании (бизнесы для бедных).

Бедных в России после электоральной процедуры станет больше, особенно если нефть вопреки прогнозу не пойдёт обновлять максимумы 2008 года в этом году. То есть, если ситуация вокруг Красного моря и рекордные холода в северной Европе не приведут к повсеместному энергодефициту, если США не начнет цикл снижения ставок, не закончится т.н. СВО и т.д., то… Мало это вероятно всё, но если так сложится, то FIXP, ABRD, BELU и после IPO Кристалл.

Зона покупок пока мертвая, активности совсем нет. Ожидаю пробой, до следующих диапазонов. Общий план без изменений.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Ради интереса решил рассчитать сколько бы стоил наш рынок чисто из-за валютной переоценки

Синтетический РТС через Tradingview = IMOEX*31.43/USDRUB

Подставляем разный курс рубля и получаем результат в индексе РТС:

Курс рубля | Индекс РТС
200 — 476
500 — 190
1000 — 95.30
2000 — 47.65
5000 — 19.06

Для справки:
Максимальное/минимальное значение индекса РТС:
— Максимальное 2500 (2008)
— Минимальное: 37 (1998 дефолт)

Подписывайся на нас:

vk.com/sm_investor

t.me/sm_investor

Давненько не говорил о нем, только на обзорах и эфирах. Но тут появилась интересная ситуация. Снижение прошло четкой пятеркой. Если пройдет подтверждение волной B/2, то будет интересен тренд по С или 3.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy