мне вот больше интересно кто-то из местных вообще на спотовые цены ориентируется при торговле?
Free Bird, торгуем же фьючерс, т.е. цена газа в будущем. Теоретически цена спота + премия (процентная ставка*дни до экспирации), но по факту цена на споте и цена фьючерса могут сильно отличаться. Сейчас ищу корреляцию с доской опционов. Гипотеза: цена фьючерса к дате исполнения опционов уйдет так, чтобы выплаты по опционам были минимальны, т.е. далеко от страйков с максимальным объемом. Но и здесь возможны манипуляции крупных игроков, тогда они наоборот погонят цену фьючерса к своим целям по опционам.
