Извинения в ЧС и трезвый расчет: Разбираем фиксацию лонга на 100 млн у GOLDа
На днях список авторов, которые добавили меня в Чёрный список на Смартлабе, пополнился участником под ником GOLD.
Хочу искренне извиниться перед ним, если мои прошлые технические разборы показались слишком резкими.
Зафиксировать профит на нашем непростом рынке — это всегда работа и осязаемый результат.
GOLD закрыл свой лонг по фьючерсу индекса Мосбиржи, который удерживал с 30 апреля.
Зашел по средней цене 26 700, вышел по 26 980. Чистый профит составил около 1 миллиона рублей (около 1% от объема позиции в 100 млн).
Сам автор лаконично резюмировал причину выхода: «как-то тухло всё».
Давайте без лишних эмоций, чисто профессионально разберем на калькуляторе, почему позиция могла показаться «тухлой», и как альтернативные инструменты могли бы изменить этот результат. Альтернатива 1.
Инженерный подход (Синтетический колл через MIX) — два варианта использования.
Поскольку опционы на мини-микс (MXI) действительно не обладают нужной ликвидностью, для защиты крупного капитала логично использовать маржируемые путы на большой индекс (MIX).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
фьючерс MIX
-
Гэп-ловушка захлопнулась: 10 недель падения 🔽
◽️Помните, как неделю назад российский фондовый рынок на эйфории открылся гэпом и в моменте взлетел на 3%? Весь этот позитив строился исключительно на комментариях высокопоставленных лиц о том, что конфликт идет к скорому миру.
◽️Я еще тогда выложил крупный статистический разбор ➡️(ссылка), где прямо предупредил: все подобные утренние разрывы вверх в последние годы — это классическая ловушка для покупателей.
◽️В итоге математика и статистика отработали безупречно. К концу недели рынок полностью растерял весь свой рост, а от радостного сентимента в инвест-пабликах не осталось и следа. Толпу снова прокатили.
◽️Напомню главный вывод из той публикации: как правило, после таких эмоциональных гэпов вверх мы наблюдаем стабильно падающую динамику на протяжении всего следующего месяца. Полагаю, что для реализации именно такого сценария сейчас есть все фундаментальные и технические предпосылки.
ℹ️Продолжаю удерживать кэш в портфеле. А напоследок просто полюбуйтесь на график: мы официально зафиксировали 10 неделю падения подряд…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Зaкpыл лoнг в мaмбe нa 100 млн. Пpoфит +1 млн. Hy и лaднo.
Зaкpыл ceгoдня нeбoльшoй лoнг вo фьючe мaмбы нa 100 млн, oткpытый 29 aпpeля (пиcaл oб этoм здecь, здecь и здecь). Cpeдняя былa 26700p зa кoнтpaкт. Зaкpыл пo cpeднeй 26980p. Пpoфит пoлyчилcя oкoлo 1 мp. Hy и лaднo.
Pacклaд пo пpeдыдyщим пoзaм в мaмбe:
6 oктябpя: +7.8 млн p (вxoд-выxoд выклaдывaл: smart-lab.ru/blog/1213834.php )
10 oктябpя: +9 млн p (вxoд-выxoд выклaдывaл: smart-lab.ru/blog/1215816.php )
16 oктябpя: +5.5 млн p (вxoд-выxoд выклaдывaл: smart-lab.ru/blog/1218386.php )
19 нoябpя: + 7 млн p (вxoд-выxoд выклaдывaл: здесь, в телеге и на сл)
29 мaя: + 1 млн (вxoд — здecь, здecь и здecь, выxoд ceйчac читaeтe)
------------------------------------
Итoгo зa 8 мecяцeв: +30.3 млн
Haчaльный кaпитaл oкoлo 30 млн
Дoxoднocть выглядит пoкa нe плoxo. Пpoцeнты пo вpeмeннo cвoбoдным cpeдcтвaм нe cчитaю и нe дoбaвляю cюдa. B ниx ничeгo интepecнoгo.
😕 Пoчeмy зaкpыл лoнг?
Дa нe знaю… тyxлo вcё кaк-тo… чинoвники кoнвepтиpyют pocт вaлютнoй выpyчки oт экcпopтa нeфти в oбoгaщeниe вклaдчикoв-миллиapдepoв (чepeз «yкpeплeниe» pyбля) и paзвитиe BПK (чepeз импopт кoмплeктyющиx зa «кpeпкий» pyбль). Этo, бeccпopнo, пoлeзныe и пpиятныe вeщи, нo pocт aкций являeтcя cлeдcтвиeм paзвития бизнeca, pocтa пpoизвoдитeльнocти тpyдa, зaxвaтa нoвыx pынкoв, yничтoжeния кoнкypeнтoв, выпycкa нoвoй клaccнoй пpoдyкции и вcё тaкoe.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Иностранные инвесторы открыли несколько счетов типа "Ин" для инвестирования в российский финансовый рынок — замглавы Минфина РФ Моисеев
Иностранные инвесторы открыли несколько счетов типа «Ин» для инвестирования в российский финансовый рынок — замглавы Минфина РФ Моисеев.
«Какие там деньги, я просто не вижу — это депозитарная тайна. Я думаю, Банк России обобщит по итогам отчетного периода и расскажет», — добавил он.
www.interfax.ru/business/1090395
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Инфляционные ожидания в мае 2026 года выросли до 13% с апрельских 12,9% — опрос ФОМ по заказу ЦБ
Инфляционные ожидания в мае 2026 года выросли до 13% с апрельских 12,9% — опрос ФОМ по заказу ЦБ
cbr.ru/Collection/Collection/File/60986/inFOM_26-05.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
✅ММВБРеакция продаж есть. Цена движется к зоне покупок. Посмотрю на защиту. Если слабость, ок, движ по третьим. Если реакция, буду смотреть на локальную альтернативу второй волны.
https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Путин не завершит войну после присоединения Донбасса, а планирует гораздо более широкие территориальные завоевания, рассчитанные на длительную перспективу — The Financial Times
Путин не завершит войну после присоединения Донбасса, а планирует гораздо более широкие территориальные завоевания, рассчитанные на длительную перспективу. Об этом сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на источники, близкие к окружению российского президента.
Сообщается, что планы Путина включают завоевание всей левобережной Украины, а также захват Киева и Одессы. Несмотря на медленные темпы продвижения, как утверждает The Financial Times, в Кремле делают ставку на длительную войну и уверены в своей итоговой победе.
Если внимательно изучить ключевые заявления первых лиц РФ в контексте завершения войны, то они в первую очередь касаются не территориальных завоеваний, а изменений внутренней политики Украины, включая внеблоковый статус, сокращение армии и защиту русского языка.
www.ft.com/content/7cc7357b-446d-4cbe-9438-f505dd457c3d
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Опрос по индексу ММВБ на вторник! Будем расти или падать?!
Ой бандиты, бандитушки! Ужасно конечно! Заклинание не попало в цель! Но тем не менее рынок маленько порос! Шо приятно! Кстати от начала года я по прежнему в небольшом минусе! Что угрустно! И упечально! Точнее нет! Наверно пофиг! Тк раз я в минусе, значит цены на бумагинсы гуд и я их покупал! Поетаму пофиг! Ну и вот значится шо… Покупал, туда сюдал… А! Заклинание писал! В анатации было написано рост 100 пунктов! Рынок всего на 35 вырос! Я хз или обманули в описании, или как? Или может дорастёт ещё? Хз! Всяко может быть… Сегодня вот ещё чуть вносил и покупал бумаги… Вообще я бы с охоткой ещё попокупал, но может туда сюда, вверх рынок поделает, да потом нарисует цены неплохие снова? Может такое быть? Может! Но вверх тоже бы хорошо!
А вообще хочется уже волу волушку, чтобы в течении дня всякие туда сюда были и полноценная торговля! Типо трататата, там взял, сям взял, ну движ, всё растёт и ты такой бапку делаешь большую и огромную и всё по кайфу! Вот бывают такие моменты… Сейчас вот чёт нет! Спек торговля на отдельном счёте вообще встала… И грустно ему и мне грустно! Сделки то делать хочется и нравится! А когда рынок газ вниз, какие уж там туда сюда особо? Сидишь, смотришь, ну мб покупаешь и усё! Грустно вообщем! А хочется роста и бапкокоса!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Поторговал мамбу
Фьюч ММВБ 5мин
Итог по сделке.
Сегодня добавлялся еще в шорт. Но, и добавку и основную позицию выстопило. Добавку в лось, основу в профит.
Вшортил снова. Оставил в овернайт
Начало сделки: https://t.me/potorgoval/1336
Продолжение: https://t.me/potorgoval/1338
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Индекс МБ сегодня
1. Вчера индекс МБ остался в рамках своего минибоковика 2600-2700
2. Закрылся выше 2666
3. Хорошо выстрелили бумаги под визит ВВП в Китай. Часть сократил
4. Сегодня начнется визит. После визита Трампа. Посмотрим потом была ли многоходовочка
5. До чемпионата мира по футболу в США осталось 3 недели. Трампу надо как то заканчивать свою авантюру. Запасы нефти стремительно сокращаются аккурат перед началом автомобильного сезона в США. Пока эскалируют и нагнетают обе стороны. При этом Иран планирует открыть свой фондовый рынок. Были ли какие договоренности между Китаем и США по линии Тайвань — Иран вскоре думаю узнаем. Могут быть различные сценарии, чтобы США продали свой уход как победу — включая бутафорское уничтожение или захват урана. Посмотрим
6. У нас валюта достигла опорной точки. Полагаю в июне Минфин должен существенно увеличить объем закупки валюты
7. Сегодня СД газпрома по дивам. Визит в Китай — анонсировано подписание порядка 40 документов в различных сферах. Состав делегаций представительный. В этот раз присутствует и глава газпрома…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Портфель Акции / Деньги (8,4% за 12 мес). Акции тянут вниз
Акционерная часть портфеля медленно тянет вниз. Денежный рынок за последний год имел среднюю эффективную доходность 17,5-18%. И лучше бы все активы портфеля оказались в деньгах.
Однако надежды на рост акций есть и отражаются в том, что акций в портфеле более половины активов. Надежды эти раз за разом не оправдываются. От пиковых значений февраля прошлого года (минуло 15 месяцев) акции в минусе.
Портфелю PRObonds Акции / Деньги чуть более 4 лет, он был запущен 22 апреля 2022. И до недавнего времени хотя бы переигрывал среднестатистические вложения в депозиты. Но последний месяц уступает и им.
К сожалению, подобного рода подходы управления активами – в значительной мере упование на удачу. Удача не подворачивается. Хотя в сравнительном отношении портфель не так плох. Он дал за последние 12 месяцев 8,4%, а Индекс МосБиржи полной доходности (с дивидендами) – 1%. Причем волатильность портфеля всё-таки заметно ниже волатильности Индекса.
С некоторым перевесом корзины акций (формируется по Индексу голубых фишек, сейчас 56% от активов) портфель готов к росту рынка, если тот вдруг случится. А при дальнейшем сползании рынка демпфирует значительную его часть за счет денежной позиции.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ✅ММВБ
Картинка утромтрактовалась верно. По плану никаких изменений. Нужно будет следить за реакцией продаж. На всякий случай у меня есть в запасе локальная альтернатива. Но о ней пока нет смысла писать.
https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Авто-репост. Читать в блоге >>> - А вдруг получится
… сыграть ГИП на недельках. Цель то вкусная, аж на 3500. Но для этого надо сначала пробить 2900.))
Вообще, по ощущениям, падать уже нет желания. Но и для сильного роста нужен сильный драйвер. А его пока нэма.
Но ГИП хороший. Надеюсь, сыграем)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
В бложиках крахают и это радует 2.
Вчера и сегодня слегонца пробежал по бложикам и в шоке
пребываю до сих пор. Крхают все — и блогеры и конторы тута местные.
Не увидел ни одного бычачего, нет один был, но он сыхотно
около текущего пиарил. (Думкаю он знает о ком речь).
Если были, то скиньте плиз.
Крахальщики воодушевляют. В упор не видят двигу.
В моменте сейчас дневное с биржи.:
ММВБ2
ММВБ
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- ✅ММВБ
В рамках плананичего не меняется. Все идет как надо и больше я склоняюсь к третьей, а не пятой. Статистически более вероятный сценарий. Единственное, сейчас у продаж прогресс немного хуже, вклинивается покупатель. Возможно формирование локального цикла (i)(ii).
https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индекс МБ сегодня
1. В пятницу индекс МБ пробил 2750 и дошел до точки закрытия гэпа от 08.05.2026г. в районе 2626
2. Сегодня откроемся тестом 2650--40
3. 19-20 мая анонсирован визит ВВП в Китай. Ситуация требует для Китая подписание сделок в энергетической сфере. Под визит усилил локацию в 3 бумагах
4. Визит Трампа в Китай закончился ожидаемо. И тут вопрос не в личностях или идеологических противоречиях. Вопрос в базисе новых международных отношений, где стороны борются за условные 20% влияния (а это очень много). Действующий и восходящий гегемон не смогут договориться. Один из них либо сдвинет другого с вершины либо смирится с ролью вассала. Безраздельное влияние США постепенно размывается и уходит в прошлое. США к тому же будут отчаянно сопротивляться. Процесс перехвата власти не быстрый. Десятилетия. Максимум о чем могут договориться — о правилах этой войны. Но верится с трудом. Си предложил фактически Трампу признать поражение. Дипломатические мишура и обвесы столкнулись с реальностью в виде отсутствия каких то прорывов и китайских сувениров, выброшенных демонстративно у трапа самолета
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Опрос по индексу ММВБ на понедельник! Будем расти или падать?!
Как помните бандитушки я до этого покупал облигинсы и ждал роста фонды… Роста не было! Но это и не беда! Было падение! И шо я делал?! Правильно! Покупал акцульки! Вкусные акцильки акцулечки, по вкусным ценам!
Короч в какой то момент, мне показалось, что нужно в моём рюкзаке кое что починить, что он снова не идеален! К слову скажу, так почему то получается каждый раз, когда я довожу его до идеала! Вот кажется туда сюда бы ещё чуть бумажечки и огонь! Как только приходят эти бумажечки уже хочется другого и так бесконечно! Ну тут ещё как дела обстоят… Время идёт, появляются возможности! И вот у меня порой прям сильное желание чего то больше иметь в рукзакэ! И вот короч я шпарю ета! Потом проходит время… И бац! Что то другое по гуд цене! Хочется нашпарить и этого! Вот тут тоже привёл всё к тому практически, что бы хотел, а тут бац и на некоторые бумагинсы гуд цены! Ну покупать же надо! И ПАБОЛЬШЕ! Ну вот и покупал… И ещё показалось, что для большей эффективности нужно кое что переделать… Показалось?! Работаем! Уверен потом, когда это будет достигнуто, покажется что то другое и это тоже включится в работу! Вообщем бесконечный такой процесс!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Ну шо бандиты?! Завтра ракета по индексу?!
Долгожданная бапка уже в карманы полезет или как?! Или нудилово продолжится?! Итак итак хорошо… Но только вниз в тех бумагах которые хочется! Чёб побольше их набрать да побольше! А потом чёбы большущая бапка как в карманы полезла и чтобы ура и бапки много было! Должен быть праздник когда то, когда инвесторам будет воздано за все их мучения и супер бапка польётся в их безразмерные карманЫ! Потому что на рынке шо?! Правильно! Надо делать большую бапку! Завтра рост или не рост?!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мордылабы, Но ты в масовке жеж, а это чревато
1na1, да были сомнения, но в 26г всё хуже, чем в 24г, когда казалось-бы ну вот всё стабилизируемся после 2021-2022г, но снижение продолжится, Индекс Мосбиржи проявляет агрессию, в сторону снижения.
По Индекс МосБиржи, основной сектор нефтегазовый, ну теперь по Газпром 100-80р скорее всего светит.
апр 23-17 май 2024 (3500/1400)
В бложиках крахают и это радует.Индекс ММВБ на прошлой неделе сделал прямо фееричное
движение вверх, пускай и одной двигой, но какой.
Конеч...
1na1, апр 2026г казнил Индекс МосБиржи, шорт только стартовал в 26г. наверное в отметку 1400.
«8 мар, хороший был праздник, леммингам уже пломбу сорвали, только залётные невдомек»
«обижайтесь сколько хотите»- В бложиках крахают и это радует.
Индекс ММВБ на прошлой неделе сделал прямо фееричное
движение вверх, пускай и одной двигой, но какой.
Конечно, необходимо извиниться перед теми, кого не предупредили
о начале и остановке (надеюсь временной)).
Выстрелом заложили поддержки снизу неплохие.
Если допустить, что закончили коррекцию выстрела,
то при условии удержания тека, а завтра узнаем,
по одному из сценариеы вероятен сразу ход
в район 2950п+-. По индексу ММВБ чуток ниже, по ММВБ2 чуток выше.
При этом вероятна незначительная промежуточная коррекция около 2800п.
Первый сценарий хода был показан 11 мая.
Общая философия не изменилась, но сейчас появилась
деталь в виде двойного верха для ММВБ2, а по ММВБ
лёгкий пробой.
Новый сценарий открывает ловушку: заставит многих
сделать вывод, что тыкание выше 3000п. ничего не даёт,
крахаем дальше. Да мы пойдём ниже, чтобы посадить
в короткие штанишки...
Локально получается позитифф, а по году прежнее — консерватизм.
ММВБ2
Снизу остаётся красная линия, которая может снять
данный сценарий.
Формально, надо это выкладывать завтра, но решил
Авто-репост. Читать в блоге >>>
фьючерс MIX
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи — форум, чат обсуждениеЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
