фьючерс MIX

🥊 Последние месяцы индекс Мосбиржи напоминает боксёра, застрявшего в углу ринга: он мечется между 2600 и 3000 пунктами, не решаясь на решительный удар в ту или иную сторону. И на этом фоне российские инвесторы находятся в растерянности: одни видят в этом затишье перед бурей, другие — начало долгосрочной стагнации. Давайте я попробую вселить вам оптимизм и доказать, что текущий «боковик» — это не ловушка, а скорее окно долгосрочных возможностей.

📣 Начнём наши рассуждения с того, что на состоявшемся юбилейном X Московском финансовом форуме представители финансовых властей активно обсуждали будущее денежно-кредитной политики (ДКП). ЦБ в этом смысле занял принципиальную позицию, заявляя, что держит под контролем кредитную активность в экономике. По мнению регулятора, теперь мяч на стороне Минфина, который должен сбалансировать бюджетную политику, ведь рост денежной массы, разгоняющий инфляцию, зависит как от кредитования, так и от бюджетных трат.

Со своей стороны Минфин пообещал, что бюджет на 2026 год будет способствовать смягчению ДКП. Впрочем, подобные обещания мы уже слышали прошлой осенью, но уже в начале 2025 года бюджет стал резко дефицитным, и эта тенденция сейчас только усиливается.

Все таки не удалось пройти зону продаж, покупки конкретно залили. А что, это все меняет? Нет!

Это все говорит о том, что формирование [c] в рамках X еще не окончено. Фактически в упор цена добивает пропорцию 1.618%. Да и индекс РТС доформировывает волну (1) и нужна (2).

Для меня это ничего не меняет, по завершению X и началу Y, но придется пока продолжить ожидание нужного момента.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена попробовала расти на дневной сессии, закрыв ее выше хаев предыдущего дня, но на вечерней возобновила снижение, обновив лои предыдущего дня и закрыв торги под сильной поддержкой 278800 и пока цена под этим уровнем, снижение может продолжиться. Первый сигнал для лонга — возврат (в идеале с тестом сверху на малых ТФ) выше 278800
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 278800 и трендовой 269450
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 286850 и ема55(288954)

На часовом графике цена фактически простояла на месте весь день и ближе к вечеру возобновила снижение, но до своих ближайших поддержек еще не дошла, но возможно, сделает это сегодня. Смотрим за отработкой ближайших уровней — отбой от них лонгуем, а пробой с тестом снизу на мелких ТФ — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 271425
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(274175 на утро) и розового(275800 на утро) каналов, горизонтали 288300

2700 — 2720 по индексу, не удержим — сл цель 2600 по ММВБПроблема не в Трампе — это новый виток эскалации. До Трампа, наш индекс ходил 2500 ...

📉 Индекс Мосбиржи снижается на 1,1% на вечерней сессии после твита Трампа.

Индекс закрылся на 2758. Цена ниже краткосрочной средней: к SMA20 примерно минус 3.4%, к SMA100 минус 2.3%. Осциллятор показывает перепроданность: StochRSI около 14 из 100. Волатильность низкая, рынок скорее пилит, чем рушится.

Что из этого следует
Покупаем по расписанию, без ускорения. Это та самая «скидка к средним», которую DCA любит. Если хочется подстраховаться, ориентир прост: пока дневная цена ниже SMA20, считаем это режимом плановых докупок; если вернулись выше SMA20 и появилась серия плюсов — просто идём по базовому графику.

Куда тянет модель
Медиана симуляций на горизонте 1–3 недели всё ещё смотрит чуть вниз: 5д около −0.5%, 10д −1.1%, 21д −1.8%. Это не приговор, а фон. При низкой воле такие дрейфы часто выкупают позже.

Мини-карточка
• Close 2758 • StochRSI 14 (перепродан)
• Скидка к SMA: −3.4% к 20-дневной, −2.3% к 100-дневной
• Режим рынка: mean-reversion, вола спокойная
• Итог модели: хорошее время для плановой покупки, уверенность низкая

Также Рубио допустил, что США могут в какой-то момент прекратить содействовать урегулированию в Украине. Конечно же, этого не случится, эту словесную конструкцию слышали уже не раз. 

➕ Но сам факт, что США положительно настроены к РФ — радует рынок.

Также Рубио подчеркнул, что США не планируют вводить какие-либо ограничения в отношении РФ и ее партнеров ✔️, пока Европа закупает российскую нефть. Накануне Трамп также говорил с Си, с которым договорилось по сделке с TikTok.

Кажется, солнце выходит из-за туч!.. 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Пока слабая реакция из зоны продаж и дополнительно покупатель защищается. Есть шанс пробить зону продавца. 

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Знатоки свечного анализа — подключайтесь.


📉Вчера в комментариях у меня в тг канале написали, что на свечном графике сформировался паттерн...

Российский рынок акций вчера показал отскок от уровня поддержки 2700 пунктов без каких-либо серьезных причин. Так бывает, все участники видят уровень. Шортисты подходя к нему начинают фиксировать прибыль, откупая акции. Лонгисты – ловят отскок/разворот и начинают покупать уже перед уровнем, чтобы быть первыми. В результате чего, мы немного не доходим до уровня поддержки – 2702,52 пункта и разворачиваемся. 

Одна из причин отскока – это отсутствие негатива. После объявления Пескова о том, что Путин сделает важное заявление на оперативном совещании с членами Совета безопасности, мы получили ускорение вниз. Когда ничего нового президент России не сказал, более того, заявил о готовности в течение года после истечения в феврале 2026 г. ДСНВ придерживаться его центральных ограничений. Трамп согласится на предложение Путина сохранить ограничения по ДСНВ. 

На фоне вышеперечисленного многие акции выросли, индекс МосБиржи поднялся до 2756 пунктов, сформировав разворотный паттерн на дневном графике. Тем не менее, до локального уровня сопротивления 2765 пунктов не дошли. Закрепление выше него для меня будет сигналом, что скорее всего это локальное дно.

Закономерна дальнейшая проторговка в диапазоне 2720-2750 пт. На острых новостях можем вновь протестировать минимумы на 2700 пт. 

Рынок четко делится на две половинки — «красная» и «зеленая», среди лидеров роста выделяются Позитив и БСПБ, а также ХэдХантер.

Валютный курс Юань/Рубль с утра скорректировался, считаю, это отличная возможность войти/добрать по текущим. 

Всем отличного дня! 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

После провала рынка ниже накопления дальнейшее снижение пока у меня в приоритете. 

Поэтому вечерний отскок рассматриваю как коррекция. В рамках коррекции допускаю рост к последнему накоплению. 

 Соответственно, пробой накопления вверх — повод считать снижение завершенным. До этого момента актуальнее искать продажи. 

 
Ключевой уровень на сегодня = 290.325. От него и принимаем сторону — вверх или вниз.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Сегодня индекс сполз до 2741. Цена уже ниже SMA20 на 4.2% и ниже SMA100 на 2.9%. Осциллятор на нуле — глубже некуда. Вола — из «сонного» режима: 21-дневная ~13.8% годовых, у нижней кромки исторического диапазона. Цикл ~35 дней, сейчас ближе к впадине; поддержка есть, но моментума нет.

Что это значит для DCA
— Это окно «купить по расписанию», не ускоряя покупки.
— Если хочется аккуратнее, ждём хотя бы касание SMA20.
— По медианам моя модель всё ещё тянет чуть вниз: 5д −0.6%, 10д −1.2%, 21д −2.0% (коридоры широкие).

Короткая карточка метрик
• StochRSI: 0.0
• Cycle score: 0.61
• p(up, 1d): 0.469
• Composite: 0.449
• Regime: mean-reversion

P.S. Также небольшой общий апдейт — начал интеграцию эконометрических моделей из других моих инструментов. Теперь мы можем заглядывать в будущее, но пока в тестовом режиме.

P.P.S. Модель в открытом тесте. Поддерживает индексы, акции и крипту с учётом их специфики. Доступ бесплатный. Вопрос к читающим: вам полезнее видеть «скидку к средним» или вероятность плюса на 1/5/21 день?

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила двигаться вниз и чуть-чуть не дойдя до своей сильной поддержки 278800, развернулась и пошла вверх, отыграв большую часть снижения. Смотрим за тестами ближайших уровней 286850 и 278800 — отбой от них торгуем внутрь этого диапазона, а пробой с ретестом — выход из него
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 278800
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 286850 и ема55(289334)

На часовом графике цена повторила лои прошлой недели, после чего развернулась и двинулась вверх, но до своих ближайших сопротивлений еще не дошла. Пробой горизонтали 288300 и выход из желтого канала с ретестом дадут сигнал о желании цены двигаться дальше вверх, отбой от этих уровней можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 271425
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(289150 и 274800 на утро) и розового(275575 на утро) каналов, горизонтали 288300