фьючерс MIX

📉Индекс Мосбиржи с открытия теряет 0,5% — инвесторы не ждут ничего хорошего от заседания ЦБ РФ 24 октября и готовятся к росту учетной ставк...

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась под ема55 и продолжила снижение, закрыв торги под своей локальной поддержкой 286850 и пока цена под ней, снижение может продолжиться. Возврат выше 286850 (в идеале с тестом сверху на малых ТФ) даст сигнал к возобновлению роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 278800
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 286850 и ема55(289514)

На часовом графике цена на открытии отбилась от границы желтого канала и возобновила снижение, уйдя поде ма233 и закрыв по итогам торгов гэп, связанный с экспирацией. Пока цена под ема233 снижение может продолжиться, возврат выше ема233 и выход из желтого канала дадут сигнал на возобновление роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 271425
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(289750 и 275375 на утро) канала, горизонтали 288300

SR(фьюч на Сбер)

Завтра будут слезы и разорения. Шадрины и ладомиры будут мечтать хотя бы о деньгах на чай....

Процент компонентов индекса МосБиржи, находящихся выше средней скользящей с периодом 50 составляет 7%.
Предыдущие 2 раза это значение было около 20%, после чего был неплохой отскок.
С учетом того, что мы снова сползли к нижней границе — есть шанс.

Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Последние месяцы на рынке ОФЗ мы наблюдали довольно мощное ралли на фоне ожиданий рынка по снижению ставки ЦБ. Началось оно еще в конце декабря прошлого года на известном решении банка сохранить ставку, после чего в начале лета этого года ЦБ перешел к ее снижению, что породило упорный восходящий тренд в индексе гособлигаций RGBI. Но в начале сентября этот тренд был сломлен, что привело к началу коррекции, которая обещает быть приличной. Давайте посмотрим, какие есть перспективы у ОФЗ в ближайшие недели.

Из графика хорошо видно, что индекс RGBI более чем за полгода совершил довольно мощный отскок к обвалу ОФЗ в 2023-2024 годах. С ноября 2024 года индекс вырос от 96,3 до 122,3 пунктов, то есть на 27%! Это очень и очень много с учетом того, что ЦБ пока снизил ставку лишь с 21% до 17%. Можно сказать, что когда индекс подошел к 122 пунктам, в цену уже было заложено снижение ставки до 15%, а, возможно, и ниже. А вероятность того, что такую ставку мы с вами увидим в этом году, низкая. По крайней мере, как писал еще в июле, сам не жду ставку ЦБ ниже 16% в этом году. Но посмотрим на макроэкономические данные в октябре, возможно, ставку еще смогут снизить.

Применительно к трейдингу «волшебными» считаются числа 61,8%, 38,2% и 23,6%, а также 50%. Именно на этих уровнях часто возникают уровни поддержки/сопротивления к тренду. Они используются для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Возник вопрос «а работает ли это» ?

На скрине уровни поддержки тренда очень неплохо совпадают с уровнями Фибоначчи. И кстати, важный вывод: раз все уровни Фибо у нас уже есть, то это косвенный признак завершения текущего тренда.

На что обратить внимание:

🔹Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе.

🔹Наиболее эффективно использовать уровни Фибоначчи на старших таймфреймах. То есть дневных или недельных графиках.

🔹Высокая волатильность может приводить к формированию ложных уровней Фибо.

🔹Уровни Фибоначчи можно использовать в т.ч. для поиска точки завершения тренда. Для этого достаточно их наложить так, чтобы уровни поддержки/сопротивления на тренде совпадали с уровнями Фибо.

Всем добрый день!

Сегодня хотелось бы обсудить ситуацию по нашему рынку

Скидывал вам ещё технику на рост в четверг, но теперь хотелось бы также затронуть общую логику рынка

Напоминаю, что я открывал в четверг лонг по ММВБ по 2781(изначально писал, что по 2784, но потом уже посмотрел и понял, что в тот момент цена дернулась немного ниже на 2781). Скидывал вам Вульфа с целями роста на 2820(первый скрин). Сейчас уже понимаю, что брал лонг рановато, т.к. по технике нужно было брать лонг по 2766. На пол процента мог ниже зайти, неприятно конечно, но общую технику и логику на рост это не меняет.
В пятницу мы зашли в неплохой свит зон, дошли до 2734. Также в пятницу я усреднил немного позицию, теперь моя средняя входа в районе 2775
Имеется также Вульф с аналогичными целями роста на графике РТС(второй скрин)

Дата 18.09.2025, закрытие 2793.58.

Короткий вывод
Модель даёт «хорошее время для покупки» в рамках планового DCA. Перепроданность по осциллятору максимальная, цикл поддерживает, вола тихая. Моментум нулевой, так что разворот может тянуться — это про аккуратное усреднение, а не про спринт.

Почему так

• Осциллятор: StochRSI = 0.0 — глубокая перепроданность.

• Цикл бычий: период ~35 дней; cycle score 0.70, фаза ближе к низам.

• «Скидка» к средним: к SMA20 −2.8%, к SMA100 −1.2%.

• Волатильность спокойная: реализованная 21-дн ~14.5% годовых, режим низкий (перцентиль ~0.03).

• Моментум: 0.00; EMA-прокси сигнала ~0.49 — ранние признаки слабые.

• Композит: base 0.476, буст 0.020, всего 0.496; wait-score 0.149.

• Режим рынка: mean-reversion.

Куда по медианам тянет
(модельные медианы с ~90% коридорами)
• 5 дней: 2780.6, −0.47% [2647.9–2911.1]
• 10 дней: 2768.2, −0.91% [2577.4–2978.2]