фьючерс MIX

С момента моей публикации среднесрочного прогноза прошло чуть более недели. Была обозначена ключевая зона, где мы должны были получить коррекцию или разворот. Собственно все так и произошло. 

 Учитывая локальную структуру снижения последних дней добавился сценарий треугольника, представленный на графике. 

В целом по ситуации:

0️⃣ Пока цена остается в косых вилах вероятность формирования синего сценария пока сохраняется. Для его реализации требуется совершить обновление на этой неделе без дальнейших коррекций.

0️⃣Однако, меня смущает импульс вниз + тройка в текущем росте. Это признаки незавершенной коррекции и вероятности еще одного снижения, как минимум. 

👉 Отсюда, треугольник и разворот вниз с текущих являются приоритетными сценариями для меня. Треугольник на первом месте. 

Если так, то первая половина — это относительный боковик и снижение во второй в район 2800, к медианной линии вил. Там будет решаться судьба треугольника | разворота.

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram     

В индексе ММВБ продолжается формирования отскок в рамках волны [B] коррекции. Снижение считаю незавершенным и ожидаю к концу недели продолжение нисходящего цикла. 

 
В целом, мои ожидания сохраняются: рост к 297.025 и последующее снижение до 285.875.

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

#IRUS по индексу на открытии торгов консолидация выше поддержки в 2910 пунктов, той самой, которую не можем пробить уже более недели. Пока достаточно нейтральная картина, сходили к локальным максимумам и торгуемся на уровнях открытия.

➖Из минусов разрыв на старте торгов, минимальный, но это магнит для котировок, приоритетно быстро его проторговать.

➕Из плюсов общая картина, шорты не просматриваются, тяжеловесы уверенные, за исключением.

Также по важному на сегодня — второй день ШОС в Китае🇨🇳

🔺Рассчитываю на сотрудничество и ряд сделок, более интересует газовый сектор, что будет хорошим драйверов для ⛽️#GAZP, 🔋#NVTK, как и для рынка в целом.

Настрой умеренно-оптимистичный, есть место локальному росту и зеленым цветам на рынке, чего и буду ждать.

Всем продуктивной недели, задаем темп на осень с первого дня!🤝

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться под своей локальной поддержкой 294750 и пока она под этим уровнем, снижение может продолжиться. Возврат выше 294750 с тестом сверху на малых ТФ вернет цену к росту
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 297300
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 289925

На часовом графике цена продолжает торговаться в боковике и под ема233 и пока она под этим уровнем больше шансов за движение вниз, возврат выше ема233 (в идеале с тестом сверху на малых ТФ) вернет цену к росту
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого канала(306775 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 299200, 286600, 281600 и границы розового канала(302800 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться в районе своих недавних лоев. Ожидаем добоя до сильной поддержки 31046, отбой от которой пробуем лонговать, а пробой с тестом снизу — шортить

Московская Биржа, являющаяся одним из ключевых регуляторов и индикаторов российского фондового рынка, регулярно пересматривает состав своих основных индексов. Это делается для того, чтобы индексы наиболее точно отражали текущую структуру и состояние рынка.

📈 В процессе формирования базы расчета МосБиржа учитывает несколько ключевых параметров:  
⚫️ Капитализация: Общая рыночная стоимость компании, которая отражает ее размер и значимость.
⚫️ Количество акций: Используется общее количество акций в обращении, за вычетом погашенных.  
⚫️ Коэффициент свободного обращения: Это, пожалуй, самый важный критерий. Он учитывает долю акций, находящихся в свободном обращении на рынке и доступных для покупки широким кругом инвесторов. Значение free-float пересматривается ежеквартально, но может быть скорректировано и в иные сроки при существенных изменениях в структуре владения.  
⚫️ Весовой коэффициент: Используется для ограничения влияния отдельных эмитентов на значение индекса, чтобы избежать чрезмерной концентрации.  

Мы долго молча отступали.
Досадно было. На***ли.
На «Трёшку» нам опять пора.
Иначе — сдуется игра...

(Михайло Юрьевич в соавторстве с М. Лосепасовичем)

Точные цифры,
состав индексов с 19 09 2025г
будут опубликованы 2 09 2025
www.moex.com/ru/factsheet/rebalance

Какие компании войдут в индексы, а какие будут исключены,
уже известно
www.moex.com/n93170

Индексные фонды в сентябре
будут соответственно ребалансировать портфели
Компании, вес которых в индексах станет выше, будут лучше рынка.

Компании, вес которых будет падать, будут хуже рынка.

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут
ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»,
будут исключены из индекса
ПАО Группа Астра
ПАО «РусГидро»
ПАО «Россети»

В лист ожидания
на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут
ПАО «ГК „Самолет“
ПАО „Группа “Русагро»,
МКПАО «Циан»
МКПАО «Лента»
ПАО «ЭсЭфАй»

Подробнее на моём канале
t.me/OlegDTrading

Идеи, портфели и их отработка в VIP чате

Переход в VIP чат по ссылке
t.me/OlegTrading_Bot

Сначала новостной фон.                                                                                                                                                                                               
  -Украина демонстрирует фотографии цехов сFlamingo, а Штаты публикуют информациюо передаче ERAM.
  -"Как вообще воевать с ядерной державой даже теоретически? Конечно можно! Сколько в прошлом веке войн провели ядерные державы между собой и с неядерными противниками, и ничего — обошлись без ядерных ударов. Корейская война, Вьетнам, советское вторжение в Афганистан, остров Даманский, Фолклендская война — везде ядерные державы проявляли сдержанность.

Московская биржа с 19 сентября июня изменит состав основных индексов. Изменения в индексе происходят 4 раза в год: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Посмотрим на изменения, а также напомню что такое индексы и для чего они нужны.

Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг.

На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС. Значение Индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса. Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета Индекса, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения Индекса.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов.

1 сентября там же пройдёт заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам стран – членов ШОС присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнёров по диалогу объединения, приглашённых китайским председательством государств и международных организаций.

2 сентября в Пекине состоится трёхсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях.

В тот же день в рамках официального визита Президента России в КНР запланированы переговоры в Пекине на высшем уровне. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также практическую кооперацию между нашими странами. В повестке – глобальные и региональные сюжеты, сотрудничество на многосторонних площадках.

#IMOEX2 Месяц

Отметил уровни на сентябрь месяц
Сопротивление 3123 пунктов
Поддержка 2570 пунктов

Обратите внимание август закрыли растущей свечкой, где уровень закрытия выше уровня максимума предыдущей свечи, то есть июля.

Такая разворотная модель на месячном тайминге имеет большое значение для продолжения движения вверх.

Ваше мнение, друзья, каким будет сентябрь?

Я продолжаю знакомить читателей с поведением лимитных трейдеров внутри торгового дня. 

Фьючерс РТС

Пассивные «игроки» оставляют на рынке свои следы – лимитные заявки. Они выделяются в стаканах мощными скоплениями на разных уровнях. Также их можно взять скопом и обсчитать определенным образом. Скопления в стаканах индикатор SmartMap отображает светлыми блоками на графике цены. А общий обсчёт – кривыми под графиком, где зеленые – это результат по бидам, т.е. заявкам на покупку, а красные – по аскам, т.е. заявкам на продажу.

Для понимания, чтобы читатель не утруждал себя воображаемым соединением мест перекосов заявок с ценой, я на картинке раскрасил саму цену в соответствующие цвета. Чтобы было видно, где была цена в момент перекоса тех или иных сил. Еще раз обращаю внимание, это не функция индикатора. Это сделано на картинке для удобства.

Ну и, собственно, по-моему тут слова излишни. Расстановка сил внутри дня становится как на ладони. 

Фьючерс на индекс Мосбиржи

Много корпоративных событий, геополитических новостей. Некоторые ожидания не оправдались, поэтому рынок всю неделю сильно колебало.

В ближайшие дни в КНР пройдет ряд важных встреч, в том числеличный саммит Путина 🗣 и Си Цзиньпина 🗣, и уже есть некоторая информация по нему. 

• Как минимум, будут обсуждать создание обособленной платежной инфраструктуры для двух стран (возможно позже ее расширят и для БРИКС), чтобы не зависеть от Запада.

• Также помощник Президента РФ Ушаков заявил, что на полях саммита будут обсуждаться экономические проекты и особое внимание уделят проектам Газпрома. Подпишут 3 важных документа.

И да, Дональд Трамп 🗣 не посетит этот саммит, вопреки ожиданиям некоторых. 

На следующей неделе рынку предстоит разобраться с одним из двух важных рубежей — поддержки на 2865 пт. и сопротивлению на 2905 пт. Пробой одного из них, вероятно, задаст новый тренд по IMOEX.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

После небольшого спада рынка в начале недели индекс ММВБ перешел к постепенному росту, который продолжался до вчерашнего дня. Однако уже вечером на новостях рынок резко упал и сегодня продолжает падение. Давайте посмотрим есть ли возможность у рынка снова отскочить.

Практически всю прошлую неделю рынок акций падал от 3000 пунктов по индексу и почти добрался до линии глобального восходящего тренда, который начался еще от уровня 2600 пунктов в середине июля. Именно это падение я прогнозировал на прошлой неделе, ближе к 2850 пунктам.

И индекс практически пришел к этой цели в понедельник, но совсем немного не добрался до самой линии аптренда и резко отскочил, в результате чего был пробит локальный нисходящий тренд. Такой пробой уже должен был привести к развитию отскока рынка, который мы и наблюдали последние дни.

В этом случае, как предупреждал в прошлом обзоре, зафиксировал прибыль по шорту фьючерса на индекс после пробоя нисходящего тренда около 2880 пунктов, который брал еще от 3000 пунктов в прошлый понедельник. Хотя часть позиции все же мне удалось зафиксировать около 2860, так как индекс уже подходил к запланированной цели — трендовой линии.

К вечеру пятницы, 29 августа, российский фондовый рынок завершал торги снижением. К 18:00 мск индекс Московской биржи упал на 0,46%, а валютный индекс РТС опустился на 0,44%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли ГК Самолет (+2,57%), Лукойл (+1,90%) и Газпром (+1,77%). В лидерах снижения оказались Селигдар (-3,94%), Сегежа Групп (-3,97%) и Группа Позитив (-1,75%).

Акции Лукойла сегодня дорожают на Московской бирже несмотря на слабую финансовую отчётность за первое полугодие по МСФО (выручка упала на 20% г/г, а чистая прибыль сократилась на 51% г/г) после объявления о намерении погасить квазиказначейские акции в объеме не более 76 млн штук.

Ценные бумаги Газпрома вышли в лидеры роста только ближе к вечеру после того, как помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что компания и китайская национальная нефтегазовая корпорация подпишут «важные соглашения» в рамках официального визита российского лидера Владимир Путина в КНР 2 сентября.

Акции Селигдара в ходе сегодняшних торгов ушли в минус после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года, так как несмотря на заметное сокращение убытка, показатель всё ещё остается значительным — 2,16 млрд рублей.

Как писал вчера 28 августа, перед открытием рынка

smart-lab.ru/blog/1197768.php

индекс МосБиржи филигранно и явно обозначил упомянутые уровни в 2930 п. (вчера днём) в качестве важного текущего сопротивления и уровни 2880-2870 п. (вчера вечером и сегодня утром) как важную текущую поддержку.

Мои мысли по текущему моменту.
Считаю, что большим и умным деньгам всех мастей (инстуциональным инвесторам) сейчас невыгодно вести рынок вниз и доводить его до критического, но важного уровня поддержки в 2730 п. – это будет означать позволить закупиться всем желающим на аукционе неслыханной щедрости (время подобного аукциона ещё не пришло). Как по мне, максимум, что если они и будут выжимать — до 2840 п. (плюс-минус хвост той или иной свечи), поскольку следующие зоны в 2840-2760 пп. — несколько нестабильны и могут превратить обычного рядового трейдера или инвестора в «лань дрожащую», что может спровоцировать не нужные им сливы, я понимаю, что организаторы они хорошие и могут многое откатить, но если имеется возможность избежать себе головной боли там, где этого можно избежать, то зачем её себе вообще создавать.

Прогноз: SHORT

• Take Profit = 2849.9
• Stop Loss = 2914.3

Торги 29 августа на российских фондовых площадках начались в красной зоне. К 12:30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,68%, до 2893 пунктов, индекс РТС опустился на 0,68%, до 1135 пунктов, а индекс голубых фишек потерял 0,69%.

В лидеры роста вышли Росгосстрах (+5,23%), Самолет (+2,65%) и НОВАТЭК (+1,66%). Аутсайдерами оказались Селигдар (-3,98%), Сегежа Групп (-3,48%) и РусГидро (-1,73%).

Акции Росгосстраха активно пошли вверх после заявления первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что сделка по продаже страховой компании находится на финальном этапе и она либо будет закрыта в сентябре, либо не состоится вообще.

Бумаги ГК Самолет попали в лист ожидания на включение в индексы Мосбиржи и РТС, что в перспективе может повысить спрос на них со стороны институциональных инвесторов. Однако основную поддержку котировкам оказал отчет по МСФО за первое полугодие, в котором выручка зафиксирована на прошлогоднем уровне 179,96 млрд руб., несмотря на падение спроса на жилье и снижение долговой нагрузки компании.

Российский рынок акций вчера снова испытывал слабость. Продолжаем торговаться в боковике и пилить уровень 2900 пунктов. В четверг до последнего держались выше 2900, но упали уже вечером на новости: “Мерц: встречи между Путиным и Зеленским не будет”.

Более того, перевод был следующий: “Очевидно, что встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным не состоится”. В любом случае, это не имеет никакого значения, но у нас рынок парсеров, заголовков, роботов. Поэтому легко на вечерней сессии упал на 1% после мнения канцлера Германии.

На этом естественно меня выбило из спекулятивного лонга. Перезаходить, откупать, играть в отскок без трендового рынка не стал. Кроме этого, под вечер Белый дом заявил, что Трамп выйдет с комментарием по Украине и России, но этого так и не произошло.

Сегодня рынок торгуется разнонаправленно в ожидании новых санкций от ЕС, комментариев Трампа после очередной встречи представителей Украины и США, которая пройдёт сегодня.