фьючерс MIX

Юридические лица рекордно продают Индекс Мосбиржи ! mscinsider
Разбор поведения юридических лиц в Индексе ММВБ за 2024 год. Платформа mscinsider

Наша команда MSCinsider специализируется на предоставлении и разборе инфографики по открытом позициям физических и юридических лиц на рынке. Давайте разберем ММВБ сегодня. На фоне высокой ключевой ставки и инфляции, нам нужно понимать куда идет рынок со стороны сентимента. 

Сейчас мы посмотрим график чистых позиций юридических лиц в ММВБ. Чистые позиции — это разница покупок и продаж. Если график выше нуля, то покупок больше. Если ниже, то продаж.  

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Индекса Мосбиржи за 2024


Чистые позиции физических и юридических лиц всегда зеркальны. Юрлица это по большему счету ММ (маркетмейкер). Это означает, что физлица сейчас в рекордных покупках, судя по графику, а юрлица в рекордных продажах. Опыт показывает, что физлица ошибаются больше чем юрлица, так как физлица торгуют на эмоциях. 

Давайте проанализируем эти чистые позиции на цене. Для этого используем индикатор RSI на чистых позициях юрлиц и наложим их на цену. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2430 по Мамбе успешно пройдены. Что дальше?



Промежуточный уровень — 2300
По Фибо — 2150
Критичный — 2000
Ну а дальше ЦБ )

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пульсят готовят к заседанию ЦБ! Ребята с ммвб аллоцируются в 238-мые ОФЗшки.

Второй день растем на высоком объеме, при падающей, по всей длине, кривой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шансов нет, но только 12 месяцев.
Психологически пробили 2400п. по индексу ММВБ.
Теперь на всех порах мчимся выйти за пределы 2 вилы.
Видно, что это неизбежно.
Роль и мощь 3 вилы серьёзно вырастает.
Выход из диапазона 3 вилы не очевиден.
Скорость скоро надо будет сбрасывать.
Дивер бычий никто не отменял.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

-32% от хаев это не падение.
Это легкая коррекция. Ну был у вас лям, осталось 700 тр… ну и что?...
Падение это как в 2008ом. -70-80%. Это да. То есть:
3500-80%=700. Там и будем брать!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну наконец - ММВБ 2400!
Наконец-то индекс ММВБ достиг уровня 2400 пунктов, о котором я писал тут smart-lab.ru/blog/1084225.php, тут smart-lab.ru/blog/1087215.php и много где еще. Это яркий пример того, как работает теханализ, который, разумеется, по мнению большинства посетителей смартлаба «не работает». А фишка в том, что теханализ и не должен работать, работать должны вы! И торговать по теханализу действительно очень сложно, т.к. очень сложно предсказать, когда тот или иной уровень будет достигнут по времени, опять-таки много ложных пробоев, отскоков, подскоков и прочей мути. Яркий пример — нефть smart-lab.ru/blog/1091040.php, которая по ТА должна сделать хотя бы ложный пробой вниз, но уже 3-й месяц подпрыгивает на месте. Между тем, приговор нефти теханалитиками подписан и обжалованию не подлежит! :)
   Но вернемся к ММВБ и подумаем, что с этим всем делать. А пока ничего не надо делать, я пока буду действовать в соответствии с планом от 28 ноября smart-lab.ru/blog/1088217.php, то бишь жуем попкорн и наблюдаем!  :)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сколько нам ещё падать? Кто знает? Ну не может же это длиться вечно

Николай Невозмутимый, этого никто не знает. Но дно есть.

Долгосрочные перспективы краткосрочных аутсайдеров

Оценим краткосрочный курс трех аутсайдеров недели, обозначим долгосрочные перспективы стоимости акций.

Еще ниже

Индекс МосБиржи за прошлую неделю потерял 2%. Падение рынка продолжается и в понедельник 16 декабря. Бенчмарк опускается ниже 2450 п. — здесь область важной технической поддержки. Может и отскочить, но если и эта опора не устоит — ниже только годовое дно.

На неделе намного хуже индекса — бумаги РУСАЛа, Ozon, Совкомфлота. Разберем их кейсы, оценим потенциал.

Ozon. Расписки за неделю потеряли около 8%. Курс в понедельник еще ниже — 2550 руб., новый годовой минимум может выступить локальной технической поддержкой. Опережающая динамика на спуске связана как с рыночными, так и чисто техническими факторами — ИТ-акции исторически более мобильны относительно широкого рынка, а редомициляция и запрет торговли расписками неквалифицированным инвесторам приводят к вынужденным продажам тех, кто попросту не хочет «зависнуть» в бумагах. Реакция болезненная, но временная. После преображения расписок в полноценные акции начнется восстановление стоимости — фундаментальный таргет на горизонте года у 4400 руб. предполагает потенциал от текущих свыше 70%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

неужели вы думаете, что вас так просто выпустят? самим не смешно? столько народу в покупках)

если пробъёт, то будет еще ниже ...1550…

1800, в эти края по технике ждите…

Сколько нам ещё падать? Кто знает? Ну не может же это длиться вечно

Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя

📉⚡️FIXP -6% рекорд лой

📉ТМК -5% лой 2 года
📉⚡️PRMD -4,7%
📉Северсталь -4,2% (дивгеп) лой 20 мес
📉⚡️ETLN -3,8% почти рекорд лой
📉⚡️ELMT -3,6% рекорд лой
📉MRKP -3,6% лой 3 мес
📉RENI -3,7% лой 1,5 мес
📉⚡️KLVZ -3,6% рекорд лой
📉⚡️Русгидро -2,8% лой за 16 лет
📉⚡️MBNK -2,7% рекорд
📉⚡️RUAL лой 4 года -2,6%
📉⚡️Газпром лой 16 лет -2,2%
📉⚡️ПИК лой 5 лет -2%
📉⚡️VKCO -2% рекорд лой
📉SNGS -2% лой 2 года
📉⚡️IVAT -1,8% рекорд лой
📉⚡️RTKM -1% лой 15 лет
📉⚡️MTSS -1,3% лой 15 лет
📉⚡️GMKN -1% лой 7 лет
📉⚡️FEES -0,9% лой 9 лет
📉⚡️SMLT -0,5% лой рекорд
📉⚡️VTBR рекорд лой, -0,7%
📉⚡️CARM рекорд лой -0,8%
📉⚡️OGKB -0.4% лой 8 лет
📉⚡️TGKA лой 8 лет
📉⚡️MVID -0.7% рекорд лой
📉⚡️ALRS -0.4% лой 10 лет

Акции хороших компаний не падают, как ни крути😢

Авто-репост. Читать в блоге >>>

бур до 2250

уже видется следующая остановка на 2250 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Dobryak, да, к 2700 реально выкупиться. ноль фантазий, просто опыт)

💯Чек-листов по фондовому рынку, было бы круто. Но не реально. Если хотя бы до 2600 дойдем. Куплю подписку:))

💯Чек-листов по фондовому рынку, выкупной декабрь? Вы серьезно? две недели осталось. Чтобы декабрь стал выкупным с завтрашнего дня каждый де...

Dobryak, три дня подряд по +5+7% по акциям — легко, на ставке 22% например

💯Чек-листов по фондовому рынку, выкупной декабрь? Вы серьезно? две недели осталось. Чтобы декабрь стал выкупным с завтрашнего дня каждый де...

Dobryak, да, к 2700 реально выкупиться. ноль фантазий, просто опыт)

Какой позитив может случиться в декабре для нашего рынка?1. Украинская Рада назначит переговорщика и отменит закон о запрете переговоров. Со...

💯Чек-листов по фондовому рынку, выкупной декабрь? Вы серьезно? две недели осталось. Чтобы декабрь стал выкупным с завтрашнего дня каждый день Мамба по 2-3% расти должна без остановок. Вот фантазер:)))

Какой позитив может случиться в декабре для нашего рынка?

1. Украинская Рада назначит переговорщика и отменит закон о запрете переговоров. Создание условий для переговоров даст толчок к оптимизму, а не сами переговоры.

2. Повышение ставки только на процент, до 22% (ну пусть даже 23%, все равно уже в ценах)

Я за 22-23%. Потому что от каждого повышения есть и негатив, и его надо тоже изучить. Каждое торопливое повышение увеличивает потребительские ожидания и тем самым гонит инфляцию вверх. Не надо уже торопиться, можно за раз на 10% поднять, и все перенесут негатив в рост цен, вопреки ожиданиям ЦБ.

Так что сейчас наш рынок имеет хорошие шансы на выкупной декабрь.

_________

Умные мысли и не только свои публикую здесь, велкам!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Цена всем нашим прогнозам.
Наткнулся на сохранённую в конце 2021 года картинку и мне кажется она очень говорящая, особенно в ретроспективе.


«Санкции, сексуальный скандал и даже пандемия уже позади, теперь-то всё будет в порядке! Стоимостное инвестирование! Собственный капитал выше капитализации!  Беру на всю котлету!»

Все мы видели подобные прогнозы и в общем они не лишены смысла, это не спекуляции, а вполне ожидаемый вариант развития событий, даже скромный вариант. Хочу сказать про довольно обыденный для нашего рынка:

• Оптимизм инвестора, который выискивает стоимостные темы и в общем находит их (EN+ по всем законам рынка и логики должен был выстрелить).
• Непоколебимая уверенность в завтрашнем дне.
• Надежда и решительная убеждённость в успехе(ведь, что такого может случиться, чего ещё не было), который вот-вот наступит, не может не наступить, уже пора, все кризисы позади и теперь только рост, только вверх.

Для контекста сейчас EN+ на LSE не стоит ничего, а на MOEX стоит в 3 раза меньше через 3 года назад, холдинг полностью обложен санкциями.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пять гэпов индекса МБ
После мобилизационного обвала в сентябре-октябре 2022 года рынок отскочил и пошел в рост, образовав 5 гэпов, которые даже не пытался закрыть до окончания роста: 1978, 2043, 2258, 2322, 2391.
Еще недавно казалось, что ниже 2500 рынок не пустят, но сегодня уже закрыли верхний гэп.
Судя по всему, закрытие 2322 и 2258 вопрос ближайшего времени, тем более что за ними хорошая наклонная поддержка в районе 2100.
Нижний гэп 1978 между прочим очень близко к глобальной восходящей поддержке в районе 1940-1950, так почему бы не закрыть все гэпы?
После закрепа ниже 2500 это уже вообще не фантастично.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ММВБ
Ну что, все в тихом ужасе?
Вместо новогоднего подарка — ралли, все инвесторы получают… ладно, не буду употреблять это слово, которое напрашивается — антипод «ралли»))… скажем так — пинок под зад, и большие убытки к Новому Году.
Ну… зато налог с вас не возьмут, чем не радость?)
Да не, это не ерничание или злорадство… просто так, к слову пришлось. Меня, наоборот, всегда радует, когда люди зарабатывают, а когда коровы дохнут у соседей, мне в этом нет никакой радости...

Который раз все ищут дно.
Я х.з., конеш… не люблю загадывать далеко вперед, не вижу смысла. И вообще — торгую интрадей, то, что есть здесь и сейчас, и куда пойдет рынок — без разницы абсолютно.
Но все-же, откроем месячный график мамбы



Как видим, падать есть куда.
У 2000 по индексу поддержки в виде и трендовой оранжевой, и горизонтальный уровень поддержки.
Так что...
В принципе, ничто пока не мешает теперь падать и дальше.

Тем более, когда и внешний фон такой — появляются новые санкции, а наши руководители начали уже заявлять о возможном конфликте с НАТОй, Медведев-же вообще сказал, что, возможно, Россия будет прирастать новыми регионами (это как понимать? Объявим теперь СВО прибалтам? Польше? Не дай Бог...)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну вот и продали весь утренний высер. теперь погружаемся в ад.

ММВБ-«От станции любовь-до станции разлука»
Были времена я очень много ездил в командировки, так много-что однажды я проснулся в поезде и стал вспоминать в какую сторону я двигаюсь.
В те же времена был интересный случай-стою на вокзале, табло показывает 16 вагонов, очередь небольшая по 4-8 человек, у проводника пар изо рта.День морозный, и вот прибегает на перрон какая-то манда и размахивая чем-то, похожим на билет требует посадить ее в 18 ый вагон...
Голосит она так сильно, что посадка двух соседних начинает задерживаться(несмотря на заметный мороз)… девушке пытаются объяснить.что вагонов всего 16 и ошибки быть не может, но она в голос пропитый и прокуренный голосит что то «про пятую в пятой2 и по „ее разволновке должно быть 18 вагонов“...

НИКУДА от 2400 рынок ММВБ не уйдет, это понятно даже в коррекционных школах далеких сибирских сел...

Рынок находится на изломе-именно там где 90 ПРОЦ теряют свои деньги.
Я УСТАЛ в 23 ий раз рассказывать одну историю, но она не выдуманная. Мне удалось поучаствовать в скупке топ 30 из списка РТС, и у нас было 0.8 ук.., хер знает много или мало.Акция ВЫРОСЛА В 36 РАЗ за год с лишним, дело в другом

Когда осел дым, штукатурная пыль, пропал перегар от выпитого и вместе с перегаром пропала икота, очень нехитрые подсчеты оказали-что сохрани мы первые 10 акций, купленных по 4 копейки и ПРОДЕРЖИ мы их до самого пика, заработали бы мы ровно столько сколько перелопатили ну ммм по тем деньгам неск миллионов долларов.

Суть поста очень очень проста-на изломах не старайтесь купить все акции мира, пусть у вас будут первые «10 золотых», просто продержите их подольше и прибыль будет ровно такой-как с плечом 1 к 10…

Рынок явно в точке перелома, именно на таких психах люди и теряют деньги, на суете НЕ нужных заявках и собирая информационный хлам.
вчера выступал Мартын Мартыныч-зрелище было не скажу жалкое, но мне хотелось передать посредством экрана монитора пару таблеточек валерьянки.
Волнений и суеты было чрезмерно много...

Как косвенный признак скоро разворота-вполне себе такой стрим подойдет.

Уровень 2400 является настолько фундаментальным, что пройти его так походя-как у комментаторов ой как не просто.Вместе с тем, позволяет СРАЗУ отсеять откровенных мудаков.
Годные, хоть сколько-нибудь, тех комментарии должны вертеться в зоне 2300(+)-2870

Что касается ЭКСПИРАЦИИ и ее влияние на котировки,-оно безусловно есть.НО… дело не в злобных и прозорливых юриках-вечно обувающих физиков.

ШОРТ ИНДЕКСА ММВБ-открывается юриками как хедж, позиций, и как правило они(юрики) ни хера не знаю, куда пойдет индекс.НО !(важно)

чем ближе экспирация(любая) юрики же не слепые, дней за 20 они явно видят, куда дует ветер, и действительно рынок нагибают или раздувают в нужную им сторон, подкручивая искусственно котировки- настолько-насколько это возможно, чтобы «урвать лишнюю копейку»

поэтому малая доля манипуляций под исполнение контракта на ММВБ таки есть

Индекс Мосбиржи – минимум с марта 2023 года

Причина сегодняшнего снижения – техническая. В то время, как большинство акций торгуются в плюсе, индекс падает из-за дивидендного гэпа в акциях Лукойла, который имеет там большую долю.

Всего же с начала года индекс снизился уже на 22% (с мая 2024 года – на 32%), а данная коррекция является одной из крупнейших в истории как по времени, так и по размерам.

Теперь уже непонятно: уровень 2400 поддержка или сопротивление.

Рынок снижается по известным всем причинам: высокая ставка (в 20 декабря она будет, вероятно, еще выше), привлекательная доходность безрисковых инструментов (депозиты и фонды денежного рынка), геополитика (комментарии Трампа уже не дают рынку позитива, т.к. позиции сторон украинского конфликта говорят о продолжении боевых действий в 2025 году), а также действия нерезидентов (судя по ежемесячным отчетам ЦБ, дружественные нерезиденты никуда не делись с рынка и продолжают продавать бумаги).

Мой портфель сейчас выглядит следующим образом:

• 60% в накопительном счете под 24% годовых и фондах денежного рынка;

Авто-репост. Читать в блоге >>>