Все комментарии на форумах

Сегодня:

Работа с биржевым стаканом через getQuoteLevel2
Особенность нумерации в стакане заявок терминала квик
Работа через функцию обратного вызова OnQuote
Примеры работы со стаканом из скрипта
Сравнение реализации одной алгоритма через разные функции

Из таблицы текущих торгов мы можем получать большой перечень данных, в т.ч. по лучшим ценам спроса и предложения, из которых желающие получат спрэд по выбранному инструменту. Однако иногда нужно заглянуть именно в биржевой стакан. Это, например, пригодится нам далее при выставлении заявок.

Работать с биржевым стаканом можно через getQuoteLevel2 и функцию обратного вызова OnQuote.

Функция getQuoteLevel2 возвращает 2 массива котировок (bid и offer) и 2 значения: количество бидов в стакане (bid_count) и количество офферов (offer_count). Чтобы нам не было скучно разработчики терминала решили последних 2 параметра передавать в виде строки, поэтому при работе их нужно перевести в числа (через tonumber).

Массивы bid и offer содержат цены (price) и количество (quantity) по каждому уровню заявок стакана. Их также нужно будет предварительно перевести в число.

У кого также при добавлении инструментов тормозит и виснет секунд на 10?

Что отвечает за этот параметр? Софт квик сам по себе глючный или какие-то требования жесткие к памяти там процессору? Сколько лет добавляю инструменты, всегда виснет таблица, прежде чем он появляется.

Сегодня:

Добавляем статистику по акциям роста и падения.
Составляем TOP лидеров роста и падения.
Быстрый поиск акций по тикеру в терминале.

Пока не перешли к следующей теме решил показать, как можно улучшить скринер акций, который делали ранее. Кто еще не знаком или уже забыл о чем был скрипт лучше вернуться и хотя бы бегло ознакомиться с логикой и пошаговым построением, чтобы было легче вникнуть в текущие изменения.

Напомню, что скринер выводил по тикерам акции, которые торгуются на Московской Бирже (за минусом бумаг с нулевыми объемами), и по ним через каждые 10 секунд проверял значение LASTCHANGE (% роста/снижения к закрытию прошлого дня) через getParamEx.

В первичной итерации скринер выглядел следующим образом:

Логично продолжить изменения скрипта и сделать расчеты, которые напрашивались, глядя на сам скринер: подсчитаем сколько бумаг торгуется в плюсе, сколько в «красной зоне». Также можно рассчитать средний процент роста/снижения всего по списку, плюс отдельно по растущим бумагам, отдельно по падающим.

Сегодня завершаем работу с лентой всех сделок:

Различия данных ленты всех сделок и биржевого стакана.
Большие покупки и продажи в ленте сделок и динамика цены.
Альтернативные варианты поиск крупных игроков по ленте сделок.

Начало: https://smart-lab.ru/blog/935919.php

Еще раз про отличия ленты всех сделок и биржевого стакана – некоторые заявки могут исполняться очень быстро, их можно просто не заметить в стакане, но они точно отразятся в ленте. Какие-то заявки и движения в стакане могут быть для создания видимости крупных игроков, при этом они могут как отменяться как только цена начинает приближаться, так и очень оперативно переставляться. Лента сделок покажет реальную картину: какие объемы и по каким ценам прошли, какие проходят в текущем моменте.

Обычно при значительных покупках в ленте сделок мы можем наблюдать и рост цены. Например, используя скрипт, который мы рассмотрели в прошлой статье, это можно было наблюдать наглядно на графике Сбербанке (импульс роста в районе 12 часов):

Андрей Якунин, попробуйте атас

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2. Пример работы нестандартных индикаторов: спред между инструментами, прогноз Highи Lowследующего интервала; ценовых уровней по объемам

В первой части (https://smart-lab.ru/blog/930907.php) были изложены основы принципа создания своего индикатора и некоторые нюансы работы с кодом индикатора графика в Qiuk (подразумевается использование языка программирования Lua).
   В данной статье немного продолжу тему нюансов кодирования индикатора и для иллюстрации приведу простой код индикатора спреда. В конце текста прикреплю видео с демонстрацией работы индикатора спреда и моих собственных индикаторов.
   Небольшое лирическое отступление. Суть данных статей — показать, что делать подобные индикаторы вполне реально и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Но, безусловно, требует определенных знаний в программировании. Создавать индикаторы из стандартного набора торговой системы Qiuk смысла нет – ведь они уже реализованы.

Сегодня рассмотрим: 

Что такое таблица обезличенных сделок.
Настройка таблицы в терминале.
Что делать, если таблица открылась, но она пустая.
Вывод данных с таблицы по DDE.
Работа с таблицей обезличенных сделок через скрипт qlua с примерами.
Пишем советника, показывающего на графике крупных игроков.

Лента всех сделок (она же таблица обезличенных сделок, она же таблица всех сделок) — это тиковый массив сделок с одним или несколькими инструментами, в котором отражается информация по каждой сделке, в т.ч.: цена, объём и направление транзакции (покупка/продажа). Обычно для работы выбирается один инструмент, который отслеживается, реже 2 (например базовый актив и ближайший фьючерс на него). Встречал варианты, когда грузят сразу большой список, но в этом случае может сильно подвисать терминал.

Зачем нужна лента сделок: многие, пытаясь торговать внутри дня, проводят часы за медитативным наблюдением за биржевым стаканом. Однако стакан заявок это только намерение, далеко не все выставленные заявки перейдут в сделки. Более того иногда по некоторым акциям (2го и 3го эшелона) заявки в стакане могут активно «двигаться», создавая видимость, что в бумаге идет активная торговля, при этом, если открыть таблицу всех сделок, то будет видно, что реальных сделок практически нет.

1. Инициирует исходные данные (по сути это блок, в котором задаются исходные данные: с какими инструментами работаем, по какому тайм-фрейму)
2. Считывает свечи по указанным двум инструментам.
3. Сопоставляет данные свечей, то есть создается таблица в которой приведено время и цены обоих активов в это время.