Все комментарии на форумах

Всем профита и бесперебойных торгов!

Наш стартовый портфель из четырех роботов-скринеров полностью собран, но оставлять его работать на домашнем компьютере — огромный риск. Задумайтесь: что произойдет с позициями ваших роботов, если в квартире внезапно отключат электричество, отвалится Wi-Fi или кто-то из домашних случайно выключит компьютер? Алгоритмы просто остановятся и перестанут контролировать позиции, что может привести к досадным убыткам. Чтобы навсегда забыть об этих проблемах и сделать автоматическое инвестирование по-настоящему автономным, сегодня мы переносим весь наш арсенал на удаленный сервер.

В этом видео мы шаг за шагом пройдем весь процесс: арендуем виртуальный ПК, скопируем туда ZIP-архив рабочей папки OsEngine и развернем там всех настроенных роботов. А в качестве специального бонуса для пользователей Apple я записал подробную инструкцию по запуску нашего терминала на macOS с помощью виртуальной машины. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите седьмую лекцию и обеспечьте своим алгоритмам круглосуточную безопасность!

Лидеры по объёму

Рекомендую скопировать в QUIK таблицу текущих параметров (CTRL-N) и отсортировать по объёму
Занимает мало места на рабочем столе
Но даёт полезную информацию,

Сегодня лидеры
Газпром
Роснефть
Новатэк

И Самолёт сливавют на высоких объёмах.
Но я не про Самолёт

Привет всем алготрейдерам и стремящимся!

В шестой лекции нашего обучающего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов», созданного при поддержке Т-Банка, мы завершаем формирование портфеля и запускаем четвертого, финального робота. На этот раз алгоритм базируется на индикаторе ZigZag Channel, который мы в команде прозвали «железной дорогой». Он строит наклонный канал по фракталам на графике — именно такие линии тренда обычно рисуют руками классические трейдеры-чартисты. Как и наш самый первый алгоритм на линейной регрессии, этот робот ищет точки входа на пробой верхней границы канала в первой группе волатильности, забирая в лонг самые спокойные, «заснувшие» и отставшие от рынка бумаги.

В теоретической части мы снова вспомним о концепции скринеров и групп волатильности, разберем логику сегодняшней стратегии и посмотрим на результаты тестов с 2015 года, которые показывают для данного алгоритма отличную среднюю прибыль в 0.8% на каждую сделку на одно плечо.

Презентация ЛК ДиректЛизинг и предстоящего выпуска облигаций (BB, купон не выше 25,5%) — по ссылке

Книга заявок 25 марта. Техническое размещение 27 марта

Иволга Капитал — среди организаторов выпуска

Друзья, всем привет!

В пятой лекции нашего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы добавляем в терминал третий торговый скринер. Видео уже можно посмотреть на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. На этот раз алгоритм базируется на адаптивном ценовом канале (модификации канала Дончиана), ширина которого динамически подстраивается под текущую рыночную волатильность. Этот робот работает исключительно в лонг на пробой верхней границы канала и торгует вторую группу волатильности — бумаги, находящиеся в «нормальном» рыночном состоянии. Таким образом, он идеально дополняет два предыдущих скринера, которые специализировались на «заснувших» и агрессивно растущих акциях.

В первой половине видео я разберу блок-схему стратегии и покажу результаты тестов с 2015 года — при максимальной исторической просадке всего в 14% на одно плечо, алгоритм стабильно забирает отличную среднюю прибыль в 0.86% с каждой сделки.

В этом видео разбираем индикатор MACD — Moving Average Convergence Divergence. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта основной линии, сигнальной линии и гистограммы, а также торговые сигналы: пересечение сигнальной линии, пересечение нулевой линии и дивергенцию между ценой и гистограммой.

На практике показываем работу индикатора MACD в платформе OsEngine и разбираем бесплатного робота на комбинации MACD и четырёх EMA с трейлинг-стопом. Тестирование проводилось на Сбербанке и нефти на таймфреймах 15 и 30 минут с 2015 по 2025 год.

VK Видео:

Rutube:

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только теперь используется специальный, не торгующий робот PortfolioStateCopyBot. Его роль — следить за портфелем у выбранного брокера и при его изменении создавать либо удалять у себя виртуальные позиции. За этими позициями следит модуль копитрейдинга и дублирует их в другом портфеле.

Робот использует два типа источника:

1. BotTabSimple, через который мы смотрим позиции в портфеле.

2. BotTabScreener, в котором позиции создаём.

Рассмотрим дублирование одного портфеля Т-Инвестиций в другой портфель Т-Инвестиций.

После запуска программы переходим в «Роботы. Lite». Во вкладке «Сервера подключения» выбираем сервер Tinvest и создаём подключение к торговым счетам.

Друзья мои, всем профитов!

В четвертой лекции нашего обучающего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы пополняем наш торговый арсенал и запускаем второго робота. На этот раз мы будем работать с алгоритмом, основанным на известном паттерне «Три солдата». В отличие от нашего первого скринера, который искал отставшие от рынка и «заснувшие» бумаги из первой группы волатильности, этот робот торгует взрывной рост — третью группу. Я подробно объясню, как именно мы привязываем три растущие свечи к усредненной внутридневной волатильности, чтобы ловить агрессивные движения рынка, выносящие шортистов на маржин-коллы.

В теоретической части мы посмотрим блок-схему алгоритма и разберем результаты его тестирования с 2015 года, которые показывают великолепную среднюю прибыль в 1% на каждую сделку. А затем перейдем к практике в терминале OsEngine.

VK Видео:

Rutube:

Всех приветствую!

В третьей лекции нашего курса «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы наконец-то переходим к долгожданной практике и запускаем наш первый боевой алгоритм. В этом уроке мы подробно разберем концепцию роботов-скринеров, которые способны одновременно мониторить десятки ликвидных бумаг Мосбиржи. Я расскажу, как мы распределяем все инструменты на три группы по волатильности и почему наш сегодняшний робот будет искать точки входа исключительно в первой группе — среди акций, которые находятся в «штиле», временно отстали от рынка и пока не привлекают внимание толпы.

В основе этой стратегии лежит модифицированный индикатор канала линейной регрессии, который мы торгуем на пробой по тренду в лонг. В теоретической части я покажу блок-схему алгоритма и разберу результаты его тестирования за 10 лет — вы увидите, что благодаря точным входам робот забирает стабильный плюс даже на исторически падающих бумагах вроде ВТБ.

Трейдеры часто сталкиваются с дилеммой: либо платить за качественные инструменты анализа, либо довольствоваться урезанными бесплатными версиями. TradingView давно стал стандартом для технического анализа, но подписка стоит от $14 до $56 в месяц. Tickmill для своих клиентов предлагает решение. Теперь подписка на TradingView идёт бесплатно для всех активных трейдеров.

Механика предельно простая. Вы открываете счёт в Tickmill, выбираете TradingView как торговую платформу и начинаете торговать. Как только достигаете определённого объёма сделок за месяц, подписка активируется автоматически с первого числа следующего месяца. Никаких заявок, никаких ручных активаций, система всё делает сама. Вам нужно лишь зайти в свой аккаунт Tickmill на платформе TradingView.

Доступны три уровня подписок: Essential за 3 лота в месяц, Plus за 5 лотов и Premium за 12 лотов. Для большинства активных трейдеров порог в 3 лота — это обычная месячная активность, которая теперь даёт доступ к инструментам стоимостью почти $14 в месяц или $168 в год.

Друзья, всем привет!

Во второй лекции нашего курса «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы делаем важную паузу перед запуском реальных торгов. Сегодня у нас «День теории». Установить терминал и нажать кнопку «Старт» можно за 10 минут, но почему тогда каждый второй алготрейдер не становится миллионером? Всё дело в том, что даже с отличным софтом существуют десятки способов мгновенно слить депозит, и наша задача — научиться их избегать.

В этом видео мы подробно разбираем главные ошибки новичков. Поговорим о том, почему опасно включать незнакомых роботов наугад, менять таймфреймы ради «быстрой прибыли» и злоупотреблять плечами, забывая про эффект асимметричного рычага. Вы узнаете, что такое робастность стратегии, как избежать переоптимизации (подгонки под историю), и почему психология заставляет нас отключать прибыльные алгоритмы на самом дне просадки. Переходите по ссылкам, смотрите вторую лекцию, чтобы уберечь свой капитал от глупых ошибок, и готовьтесь — уже в следующем уроке мы запустим нашего первого боевого робота!

В этом видео разбираем индикатор MFI — Money Flow Index, или индекс денежного потока. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта и торговые сигналы: зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию между ценой и индикатором.

На практике показываем работу индикатора MFI в платформе OsEngine и разбираем бесплатного робота на комбинации MFI и SMA. Тестирование проводилось на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут с 2015 по 2025 год.

Rutube:

Vk Видео:

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции в феврале сократили долю облигаций до минимума за несколько месяцев

В феврале клиенты ВТБ Мои Инвестиции заметно пересмотрели структуру портфелей: доля облигаций снизилась с 47% в январе до 42,7%. Это наиболее существенное изменение в структуре клиентских вложений с начала года.

Снижение произошло прежде всего за счет замещающих облигаций: их доля в облигационном портфеле сократилась с 18% до 12% по сравнению с январем. При этом спрос на рублевый госдолг усилился: доля ОФЗ выросла с 19% до 23%.

Параллельно продолжил расти фонд «Ликвидность» — биржевой фонд денежного рынка, работающий как альтернатива депозиту: его доля увеличилась с 15% до 16,8%. Доля акций практически не изменилась — 28,7% против 29% в январе.

«Снижение доли валютных облигаций связано со сворачиванием стратегий, основанных на дешевом фондировании в юанях — рост юаневых ставок в феврале сделал их нежизнеспособными. Другой выраженной тенденцией стало усилившееся желание инвесторов зафиксировать высокие процентные ставки на долгий срок, что повлекло спрос на рублевые облигации, в первую очередь ОФЗ», — говорит инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.