Управление проданной волатильностью

Les Paul05 августа 2018, 21:42
OptionFVV, когда-то ставил и продукт понравился. Особо полезен если продаешь и покупаешь разные страйки, потом уже не помнишь что где купил-продал и куда сдвигать конструкцию. Сейчас не пользуюсь, но если рынок ляжет в боковик вернусь к опционам.
Ответить 0
Slava_v12 июля 2018, 11:37
Нашёл один простой скрипт на сайте kbrobot.ru/, ещё не тестил его работу, суть простая, задаёшь параметр дэльты и он её «нейтралит», может кто пользовался им?? также есть бесплатная прога FateevVV, исходя из этого, возможно управлять проданной конструкцией?? поделитесь кто это проходил, спасибо.
Ответить 0
ch5oh11 июля 2018, 10:19
Это очень специфический софт, поэтому бесплатных вариантов Вы не найдете.
Дельта-хеджирование реализовано из коробки в ТСЛаб 2.0.

Проданные опционы хеджировать руками нереально: по идее, при отрицательной гамме Вы должны совершать сделки как только наберется минимальная дельта у позиции. Вы же не будете по 14 часов в день мониторить рынок и реагировать на каждый задерг рынка?
Ответить + 1
Slava_v25 июня 2018, 20:12
Коллеги, есть бесплатные программы дэльта хэджера???
Поделитесь кто управляет позами проданных опционов руками, какие трудности и преимущества??
Ответить 0