Прогнозирование IV и реальный P&L торговли волатильностью.
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
- Там, где флет, медленный рост и снижение, будут просадки на реальной торговле. Но не понятен их возможный размер. На каких страйках и с каким временем до экспирации строить стратегию, тоже не понятно. Средняя сделка 1.5% и это по данным которые считаются по средней между бидом и аском — тоже вопрос. В общем, хотелось бы предварительно представлять, чего ожидать от такой торговли.
Прогнозирование IV и реальный P&L торговли волатильностью.
Вопрос вот какого плана.
Есть некая модель, которая прогнозирует IV и имеет положительное ожидание в терминах торговли индексом волатильности (VIX, EVZ, OVX, GVZ...) .
Как сделать бэк-тест и получить реальный P&L по покупке/продаже волы с использованием такой модели.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
