комментарии Строев на форуме

Пришла смс от Сбера, будет уменьшен лимит до 50 000 по карте. Как перейти на другие карты, чтобы продлять максимально долго кредит? В Втб нельзя бесконечно оплачивать долг за месяц и жить в кредит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не нашел в документах как определяется размер купона у РСХБ2Р2. Если кто то знает, напишите.

Строев, 23.04.2025г. КС- 21%, первый купон 22.5%, формула КС+ разница первый купон минус ставка на 23.04.25г.
Сейчас ставка 16.5% + 1.5%, по...

Николай Попов, разобрался. Простая формула RD = R+S. И далее сумма.

Что думаете, доходность Роснано 8 привлекательная? Если сравнивать с другим каким нибудь флоатером кс+1,5%. У них купон 1,57%+7 летняя кривая бескупонной доходности. На сегодня 1,57% +14,81%=16,38%. И еще за тело за 2 года до погашения будет 13,24%, это еще 6,62% в год. 23% в год получается.

Строев, 23.04.2025г. КС- 21%, первый купон 22.5%, формула КС+ разница первый купон минус ставка на 23.04.25г.
Сейчас ставка 16.5% + 1.5%, по...

Николай Попов, нашел!

Попробую понять. Что то мне подсказывает, что это не КС+1,5.
Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей
формуле:
𝑫𝟎+𝑻
КД = ∑ Д𝑫
𝑫𝟎+𝟏
где:
КД – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по второму купонному периоду, в
российских рублях;
D0 — дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;
D0 + 1 — дата, следующая за датой начала второго купонного периода Биржевых облигаций;
Т – длительность второго купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
D — календарная дата в течении второго купонного периода, на которую рассчитывается доход;

ДD — доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D, в
российских рублях, определяемый по формуле:
Д𝑫 = 𝑵𝒐𝒎 ×
𝑹𝑫
𝟑𝟔𝟓 × 𝟏𝟎𝟎%
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
RD – размер процентной ставки на каждую дату D, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RD = R+S,
где:
R – значение Ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день,
предшествующий дате D (далее – D-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети
«Интернет».
D – календарная дата в течении второго купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S – разница между процентной ставкой по первому купону Биржевых облигаций и Ключевой ставкой
Банка России (в процентах годовых), действующей на дату установления размера процентной ставки по
первому купону.
st.finam.ru/ipo/genconditions/15641_0_Решение%20о%20выпуске_БО-29-002Р.pdf

Строев, КС+1.5%

Николай Попов,
Спасибо. А где это написано, или как посчитать самому.?
У РОССЕЛЬХОЗБАНК-БO-02-002P например ясно сформулировано, что ставка купонов определяется как RUONIA+ спред (150 б.п.). А тут совсем не так написано.

Может кто то объяснить, чему равен купон по облигации РОССЕЛЬХОЗБАНК-БO-29-002P?
В документах написано
Купонный доход за второй купонный период определяется как сумма доходов за каждый день второго купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + S (разница между процентной ставкой по первому купону и ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера процентной ставки по первому купону).
В общем слово «сумма» сбивает с толку.

Строев, Тут не знаю может кто еще подскажет

Николай Морозов, ок!

Строев, Когда все размещат видимо. Но оно давно висит, в нем не особо хотят участвовать ибо на вторичке сильно дешеле

Николай Морозов, спасибо! А у некоторых срок указан завершения размещения. Даже если не успеют все разместить, завершат в срок?

Кто нибудь, объясните в 2х словах SELGOLD003 в личном кабинете брокера размещение началось. А когда оно закончится? Это такой общий вопрос про первичные размещения.

Строев, Сегодня смотрят, завтра не смотрят. Просто может возникнуть тупик, когда дальнейшее сдерживание инфляции ставкой ведет к падению ВВП...

botlib, я имел ввиду где можно посмотреть по истории какой была инфляция? Историю ключевой ставки я на сайте цб вижу.

Строев, В Турции продолжительное время держали сильно меньше. В итоге сейчас хорошо живут со ставкой и инфляцией под 50%.

botlib, РФ интересует.Где смотрят инфляцию?)

Ключевая ставка всегда больше инфляции или нет? Где посмотреть историю?
Сейчас больше, в 2022 тоже больше была. Интересно, если покупать всегда флоатеры на ключевую ставку.

Строев, формула, по которой считали, похожа на формулу, которая приведена в этом комментарии по ссылке?
smart-lab.ru/bonds/ofz/goto_comment...

Дмитрий Zы, я посчитал. Проверить хочу.

Посчитайте кто нибудь простую доходность к погашению 26238. У меня 19 годовых получилось, с реинвестированием купонов под 5%. Из 100 000 к концу срока 440 000 получилось.

ОФЗ 26238. Если учесть реинвестирование под 5% как минимум, получается больше 15 к погашению. Не самая плохая инвестиции я думаю. Чего скажите?

ALB, погашению 5ого выпуска это уже никак не помешает. А там видно будет

Да и купон по четвертому уже точно придется платить

А насчет тела...

Вадим, а я буду должен деньги, или бумаги? Куплю сейчас на 100 000, цена упадет до 30% завтра, я могу по низкой цене откупить и закрыть долг за 30000?

Объясните кто нибудь. Какие аргументы у людей в пользу покупки сейчас при такой цене? После такого роста ожидаема коррекция.

Но лично я держу уже и с лета и с осеннего падения в них существенную часть депозита. Считаю это «темой года».

Вадим, такие же мысли на этот счет.

Строев,


«Через 12 дней облигация погашается, кредит закрывается. Получаю 4.5%»

1) судя по некоторому падению не все уверены в подобном и...

Вадим, понятно. А как отключить плечи?