комментарии Дмитрий Качалов на форуме

Похоже треугольник в (4)

Игорь, Тоже вариант. Волны 5 и А при желании можно тройками разметить. Единственное что смущает — волна 4 огромная получится по сравнению с чисто условной коррекцией в волне 2.

разметка SSMaker.ru/88ac3655/

ezomm, Может быть и так в итоге. Если рассматривать снижение от середины января, как зигзаг структуры 5-3-5, то пятерка в волне С как минимум должна опуститься в район 137000 по РТС. Даже если в этом зигзаге будет усечение, волна C может не достигать вершины A не более, чем на 10%. Что в целом нечастый вариант, обычно С обновляет макс/мин волны А.
В общем по вашей картинке с направлением по красной стрелке согласен. Если увидим пилу по оранжевой траектории, то скорее всего, будет идти усложнение в B, т.е. будет еще один локальный хай перед снижением.

Юнипро. Третья в третьей в третьей и ожидаемый рост дивидендов.
Технический анализ:

Ценовая динамика после мартовского обвала похожа на зарождение нового глобального цикла.
В качестве актуальной разметки вижу формирование заходных волн [i]-[ii]-(i)-(ii)-i-ii.
В таком случае сейчас мы находимся в волне iii of (iii) of [iii].
Статистически третья волна в импульсном 5-волновом движении является самой протяженной.Примечательно, что в каждом импульсе откат во второй волне составляет 0,618 от первой волны, т.е. отношение второй волны к первой равно 0,618.


Фундамент:

Многие уже, наверное, слышали, в этом году ожидается запуск Березовской ГРЭС после ремонта погоревшего энергоблока. Запуск откладывался в общей сложности уже 7 раз. Вся эпопея кажется мутной, но на самом деле работы идут, и буквально неделю назад компания сообщила о проведении финальной проверки одной из основных систем блока. Сейчас запуск запланирован на конец 1-го квартала. Если все состоится, это позволит Юнипро выплатить дивиденд в размере 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, строить вилы через шип с вечерки который был без объёмов некорректно, возьмите максимум с дневки и увидите сколько раз отбивается цена от диапазонов.

Вадим, В целом соглашусь, что некорректно. Но я не торгую сами вилы. Не применяю каких-либо основных постулатов этой теории. Я их использую больше, как расширенный вариант канала с прочерченной медианой и внутренними линиями. Поэтому строю так, как строил бы канал — главное, чтобы цена его замечала. И на своем опыте часто вижу, что вот такие неадекватные хвосты отмечают определенные уровни или точки. Не могу сказать, что они совсем рэндомные и нужно их игнорировать.

Юнипро. Третья в третьей в третьей и ожидаемый рост дивидендов.
Технический анализ:

Ценовая динамика после мартовского обвала похожа на зарождение нового глобального цикла.
В качестве актуальной разметки вижу формирование заходных волн [i]-[ii]-(i)-(ii)-i-ii.
В таком случае сейчас мы находимся в волне iii of (iii) of [iii].
Статистически третья волна в импульсном 5-волновом движении является самой протяженной.Примечательно, что в каждом импульсе откат во второй волне составляет 0,618 от первой волны, т.е. отношение второй волны к первой равно 0,618.


Фундамент:

Многие уже, наверное, слышали, в этом году ожидается запуск Березовской ГРЭС после ремонта погоревшего энергоблока. Запуск откладывался в общей сложности уже 7 раз. Вся эпопея кажется мутной, но на самом деле работы идут, и буквально неделю назад компания сообщила о проведении финальной проверки одной из основных систем блока. Сейчас запуск запланирован на конец 1-го квартала. Если все состоится, это позволит Юнипро выплатить дивиденд в размере 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По РТС ожидаю снижение, соответственно по SI лонг, если никаких политического кипиша не появится. Хотя, как правило, политический кипиш, касающийся РФ, и так идет только на ослабление рубля.

Индекс РТС. Факторы за снижение.
Коррекция (ii) получается довольно резкой, уровень 146000 был достигнут фактически в один заход.



Есть несколько моментов, указывающих, что в районе отметки 147500 может произойти разворот:

1️⃣ Откат в волне (ii) составит 0,786 от волны (i). По моему опыту соотношение 0,786 – наиболее часто встречается при коррекции во второй волне.
2️⃣ Соотношение волн с of (ii) и a of (ii) будет равно 1,618.
3️⃣ В этой же зоне проходит середина канала, в котором развивается текущий рост, и которого периодически касается цена (голубая сплошная линия).
4️⃣ Потенциально формируется графический паттерн Голова и плечи, где плечи равны по размеру и находятся в пунктирном канале.

Невозможно предсказать изменение цены с абсолютной точностью, но подобные зависимости статистически сильно повышают вероятность предполагаемого исхода.

📉 Первая цель – нижняя граница пунктирного канала, район 136000 – 138000.
📉 Вторая цель – нижняя граница голубого канала, район 128000 – 130000.

Есть вероятность, что волна (ii) получит усложнение, и снижение с текущих цен будет медленным. Несмотря на это, вполне возможно, что здесь будет локальный максимум по РТС.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

рибята, разворот до куда? 72? очень хочется тарить бакс

шерт, Походу боковик, но либо тут начнет разворачиваться наверх, либо уже сходим в район 70-72 имхо

d_kachalov, чтобы туда сходить надо лои сначала пробить. а пока лишь 73550 по си

FanatikBMW, вот у меня пока мысли такие, что если текущие цены вниз пробиваем, то и 73550 по си пробьем, и еще ниже сходим. Хотя, конечно, субъективно в лонг хочется.

рибята, разворот до куда? 72? очень хочется тарить бакс

шерт, Походу боковик, но либо тут начнет разворачиваться наверх, либо уже сходим в район 70-72 имхо

Доброе утро! По рубль/доллару вижу несколько вариантов сейчас. Сам склоняюсь к росту, в связи с намеками на рост по DXY. Динамика в зоне 74-74,5 будет определяющей в ближайшей перспективе.

Роста по РТС не жду, потенциально к концу недели сформировали вершину a.

фьючерсы на ММВЬ и РТС лонг.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Столяров Андрей, Как правило, ГиПы у которых линия шеи не направлена по «ломаемому» тренду, плохо отрабатываются

mitka, я посчитал, действительно так. И вспомнил, что лет 5 назад, брок при входе в клиринг закрывал мои сделки и при выходе из клиринга открывал их заново. Я ни как не ожидал, что до сих пор точно такая же ситуация. Я вам рекомендую у брока спросить, для меня это самого неожиданно, хотя позы висят большие.

Андрей К, Сейчас звонил брокеру. В общем никакого четкого ответа я не получил. Якобы параметр вар.маржа в отчете брокера считается не всегда корректно (допускаю, что у них может нарушаться корректность расчета из-за изменения цены котировки при вечернем клиринге), но сделка на самом деле была рассчитана правильно и я получил свои грубо 1700 рублей. К сожалению, я не могу сказать, что мой баланс ощутил прибавку данной суммы) Проверить профит четко по отдельно взятой сделке не представляется возможным. Единственное, что мне посоветовали посмотреть — детализацию вар.маржи. Она отражает сумму прибыли или убытка по каждому отдельному инструменту в рамках дня. При том, как я понял, день в таком случае считается с 19-00 до 19-00. Т.е. если в детализации вармаржи фигурирует период 25.02.19, например, это начиная с 19.00 24.02 до 19.00 25.02. Насколько я смог проверить по своим таблицам ведения сделок, моя сумма в таком формате примерно сходится с суммой из детализации. Так что видимо, начиления все прошли примерно как надо. Андрей, спасибо за ответы)

mitka, ой да, придется разобраться

Андрей К, Просто хочется разобраться, это ошибка брокера, или же такая разница может возникать при перерасчете курсов на стыке дней, это нормально, и с этим ничего не поделать? и тогда стараться не торговать в рамках часа на клиринге

mitka, если покажите скрин отчета этого куска, может тогда подскажу. Ну или просто строчку из отчета скопировать/вставить
Андрей К, доброе утро. Вот строчки из отчета

mitka,
ну вот смотрите. Вариционки вам начислили 525р.
Я не помню, сколько стоил 1 шаг цены на 3.19, но если считать по текущим ценам, то вы взяли 65 пунктов * 6.52 (сейчас стоит столько 1 пункт) = 423р прибыли.
Скорее всего, на момент ваших сделок, 1 пункт стоил дороже, поэтому вариционка даже больше 423р.

А что там в столбиках у вас за цены еще стоят, это надо глянуть, что за цифры открывашка заполняет. Ну а так премия насчитана, как по мне, нормально.

Андрей К, Все так, но вы посчитали вариационку для 1-го контракта, а у меня в сделке фигурировало 4. Иными словами для 4-ех контрактов 1 шаг цены равен примерно 4 * 6,5 = 26р. И в таком случае 65 пунктов в деньгах получаются ощутимо больше 525 рублей, потому я и обратил внимание. Они посчитали ровно так, как я привел на картинке в первом своем сообщении. с 65,77 -> 65,69 и потом после клиринга с 65,24 -> 65,12. Выходит 8+12 пунктов, всего 20, примерно по 26 рублей каждый, итого около 520, как и в отчете.

mitka, если покажите скрин отчета этого куска, может тогда подскажу. Ну или просто строчку из отчета скопировать/вставить
Андрей К, доброе утро. Вот строчки из отчета

mitka, сделка с правильной вар маржой появится в отчете после следующего вечернего клиринга, так как вы позу закрыли в следующую торговую сессию и инструмент у вас валютный

Андрей К, Я логику понимаю, но эта ситуация была в понедельник, а отчет я заказал и посмотрел только вчера, в субботу.

Всем привет! Возник вопрос по расчету вар.маржи при переходе со дня на день в 19-00. На срочном рынке торгую недавно, многого могу не понимать. Почти перед самым вечерним клирингом я открыл шорт по 65.77, закрыл сразу после начала вечерки по 65,12. Наивно думал, что поймал 0,65 пунктов. Потом в отчете брокера увидел, что по факту основная сессия закрылась котировкой 65,69, а вечерняя открылась на 65,24. И соответственно, прибыль мне насчитали только отталкиваясь от этих котировок. А основное движение цены просто выпало в никуда. Это вообще что за хрень?) Это нормальная ситуация во время клиринга или нет? Может кто-то пояснить, почему это возникает?

mitka, должны насчитать правильно в основной клиринг следующего дня

Андрей К, а где это можно увидеть, рассчитали они или нет? Я так понимаю, в сделках это не отразится, только если они просто сумму на счету скорректируют

Всем привет! Возник вопрос по расчету вар.маржи при переходе со дня на день в 19-00. На срочном рынке торгую недавно, многого могу не понимать. Почти перед самым вечерним клирингом я открыл шорт по 65.77, закрыл сразу после начала вечерки по 65,12. Наивно думал, что поймал 0,65 пунктов. Потом в отчете брокера увидел, что по факту основная сессия закрылась котировкой 65,69, а вечерняя открылась на 65,24. И соответственно, прибыль мне насчитали только отталкиваясь от этих котировок. А основное движение цены просто выпало в никуда. Это вообще что за хрень?) Это нормальная ситуация во время клиринга или нет? Может кто-то пояснить, почему это возникает?

Всем привет! Возник вопрос по расчету вар.маржи при переходе со дня на день в 19-00. На срочном рынке торгую недавно, многого могу не понимать. Почти перед самым вечерним клирингом я открыл шорт по 65.77, закрыл сразу после начала вечерки по 65,12. Наивно думал, что поймал 0,65 пунктов. Потом в отчете брокера увидел, что по факту основная сессия закрылась котировкой 65,69, а вечерняя открылась на 65,24. И соответственно, прибыль мне насчитали только отталкиваясь от этих котировок. А основное движение цены просто выпало в никуда. Это вообще что за хрень?) Это нормальная ситуация во время клиринга или нет? Может кто-то пояснить, почему это возникает?