какие в жопу спрэды!
комментарии dirgen на форуме
-
Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle, Масштаб месяц.
khornickjaadle,
К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%
ШоLo, Ну да, слили немного. Думаю высоко ещё они. Кстати нашёл ещё индюка, смотрю Interest Rates and Price Indexes; Effective Federal Funds Rates (Percent), Level на FRED Тем более ещё куе идёт, в общем, думаю рост фонды продолжится.
khornickjaadle,
Разрыв между доходностью 2-летних и 10-летних казначейских облигаций является самым большим за почти четыре года.
У самогого порога в «светлое» будущее
Сделал разбор компании ВТБ на своём YouTube канале.
Каждый понедельник новый разбор, буду рад вашей подписке.
Alexey Galochkin — иди учись, пустой болтун-Галушкин!
На счет трудности оценки из-за струткутры капитала уже активно говорилось в 2017ом.
На счет отстутсивия аналитики по ВТБ ответ уже давно известен
— втб карает всех участников рынка, кто пробовал писать правду про него (вспомним тот же 2017ый)
— а писать неправду профи не хотят
Люди-пустышки агрессивно лезут в ютьюб....
Злодей пометил Галушкина чёрной меткой.
Теперь не смоет
ВТБ предлагает Минфину увеличить предложение рублевого госдолга: макроэкономика позволяет — Костин
В начале декабря прошлого года, когда серия рекордных аукционов Минфина уже завершилась, Костин сообщал, что ВТБ довел объем ОФЗ в своем портфеле до 750 млрд рублей, в следующем году не исключает продолжения вложений, так как инструмент «ликвидный».
ШоLo, а смысл? Там стоимость пассивов хоть отбивается?
Value,
Помнишь у Открывахи до санации скопилось мегапоза по офз на 1трлн
Походу втб копирует схему.
А отбивать стоимость будет последующим вливанием от минфина))- ВТБ предлагает Минфину увеличить предложение рублевого госдолга: макроэкономика позволяет — Костин
В начале декабря прошлого года, когда серия рекордных аукционов Минфина уже завершилась, Костин сообщал, что ВТБ довел объем ОФЗ в своем портфеле до 750 млрд рублей, в следующем году не исключает продолжения вложений, так как инструмент «ликвидный».
ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА
www.banki.ru/news/lenta/?id=10941583
НИ СЛОВА от том, что в прошлом году они списали в убыток долгов от Динамо на
27 МИЛЛИАРДОВ
Соловьев известный СОЛОВЕЙ.
Он Путин в 2011ом обещал ВТБ по 15 копеек)))
ШоLo, от этого спонсирования «Динамо» дурно пахнет.
5,5 млрд руб. в год — половина от выплаченных акционерам обычки дивидендов за 2019 год.
Value,
я не понял эту игру новостями
РОВНЫМ СЧЕТОМ ТАКАЯ ЖЕ НОВОСТЬ была в опубликована 5 го ИЮНЯ 2019
tass.ru/sport/6512319
и 30га АПРЕЛЯ 2019
iz.ru/874103/2019-04-30/vtb-kupil-fk-dinamo-za-odin-rubl
и 18го ЯНВАРЯ 2019
www.kommersant.ru/doc/3855862
зачем публиковать это говно ЧЕТЫРЕЖДЫ????
Ценник был примерно тоже на текущих уровнях тогда и после новости пошёл на коррекцию
… МОЖЕ ЭТО У ИЗБУШЕК ТАКОЙ КОД???
и кстити, уже прошло 2 года с момент первой публикации на эту тему про выплаты долга в теении 8 лет. но 8 лет не меняется
Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle, Масштаб месяц.
khornickjaadle,
К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%
ШоLo, Ну да, слили немного. Думаю высоко ещё они. Кстати нашёл ещё индюка, смотрю Interest Rates and Price Indexes; Effective Federal Funds Rates (Percent), Level на FRED Тем более ещё куе идёт, в общем, думаю рост фонды продолжится.
khornickjaadle,
Запостишь? Я просто не совсем понял какие там уровни интересны- ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА
www.banki.ru/news/lenta/?id=10941583
НИ СЛОВА от том, что в прошлом году они списали в убыток долгов от Динамо на
27 МИЛЛИАРДОВ
Соловьев известный СОЛОВЕЙ.
Он Путин в 2011ом обещал ВТБ по 15 копеек))) Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle, Масштаб месяц.
khornickjaadle,
К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%
в расписках основной оборот в Лондоне
втб там относительно активно торговался
на даунтренде с 7 до 2 долл/адр с фев 2011 по июль 2014го,
когда и были введены первые санкции после Крыма
потом торговля расписками прекратилась
ХЗ, почему расписки до сих пор в листинге у Лондона
за это же втб копеечку платит местным ММ
затраты, которые вообще не нужны
которые оправданы только в том варианте, что повторный листинг дороже, чем затраты на ММ за несколько лет
… ну не верю
ШоLo, политический вопрос, принципиальный
тут вопрос иерархии рисков
кто выше: риск остаться с префами или риск остаться санкциями— классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.
Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы
НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.
Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей
А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...
ШоLo, а можно «на пальцах» объяснить, почему банки станут не нужны? Как при блокчейне кредиты без банков брать?
зачем тебе брать у банка, когда крипту можно занять у любого майнера???
если тебе нужен кредит в фиатных деньгах, центром эмиссии которых являются Центробанки, которые выдают банкам лиценции за осуществление кредитной деятельности, то у тебя нет других вариантов.
но если ты спокойно может обменять крипут на фиатные деньги, то можно брать в крипте.
Безусловно, при конвертации в фиат у тебя появляется дополнительный риск, поскольку крипта волатильнее фиатных денег.- Создание эффективных и нужных экосистем для клинетов банка — это условие выживания банка в будущем.
Соблюдение базельских требований по достаточности капитала — это гири, которые уже никогда не дадут классическому банкингу стать движком для котирвок эмитента.
Главное — это:
— динамика комиссионных доходов банка
— запас капитала
— рост числа активных пользователей продуктов экосистемы банка
про всё остальное можно забыть
оно уже не станет драйвером для банка и его котировок - — классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.
Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы
НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.
Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей
А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...
Если у СБера еще можно увидеть экосистему, то у ВТБ экосистемой решили называть любую точку продаж, способную впарить одному и тому же клинету 2 и более продукта
а хрен ли… русский язык велик и могуч - — классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.
Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы
НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.
Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей
А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...
- в расписках основной оборот в Лондоне
втб там относительно активно торговался
на даунтренде с 7 до 2 долл/адр с фев 2011 по июль 2014го,
когда и были введены первые санкции после Крыма
потом торговля расписками прекратилась
ХЗ, почему расписки до сих пор в листинге у Лондона
за это же втб копеечку платит местным ММ
затраты, которые вообще не нужны
которые оправданы только в том варианте, что повторный листинг дороже, чем затраты на ММ за несколько лет
… ну не верю
- ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ТОП-2 БАНКЕ РФ
п.4.7
Для улучшения качества активов на фоне роста доли просроченных кредитов Банк ВТБ (ПАО) ввел более строгий подход к управлению рисками и их мониторингу. Ужесточились условия кредитования (сокращение лимитов и сроков кредитования, ужесточение требований к обеспечению и залогам), проводится регулярный мониторинг кредитного портфеля и совершенствуется процедура взыскания задолженности.
Оценить продолжительность воздействия негативных факторов в связи с глобальным финансовым кризисом, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации — эмитента, не представляется возможным.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
