У второго выпуска на мосбирже предстоящий купон значится последним, доходность -5%. Это норм?
Максим Обухов,
По условиям выпуска 13-15 ставка. Размер ставки будет рассчитан за 7 дней до выплаты. Выплата каждый месяц.
При автоматическом расчете неназначенный % не учитывается поэтолму получается отрицательная доходность.
На самом деле она в интервале 12,5-13,5 % (с учетом сложных процентов и периода).
«Размер процентной ставки по купонам начиная с 1 (первого) по 60 (шестидесятый) купонный период определяется по формуле: C(i)=Cr+6%, но не менее 13% и не более 15%, гдеC(i) –размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;Cr –Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 (седьмой)рабочий день до даты началаi-го купонного периода, процентов годовых.Датой расчета значения C(i)является 7 (седьмой) рабочий день, предшествующий дате началакаждого i-го купонногопериода.»