комментарии Марат на форуме

  1. Логотип S&P500 фьючерс
    Сантименты на американском рынке. Продолжение.
    Делюсь результатами. Напомню что я создал базу американских фишек входящих в SP500, выкачал для них отчеты 10-К с 2010 года, из которых достал 7 пункт «managements discussion and analysis of financial condition and results of operation». По идее должен был получить около 5000 текстов, но в парсинге 7 пункта и заключалась самая большая заковыка. В общем на финишную прямую вырулилось только около 2000 отчетов. 
    Для каждого отчета я получил оценку сантиментов, по 10 эмоциям и по каждой из них, разбил свои 2000 отчетов на три ровных группы — с максимальными значениями, минимальными и средними. И для каждой из этой группы глянул на сколько изменилась цена акции через 250 торговых дней, после опубликования отчета. 
    Вот корреляционна матрица между эмоциями (+ длина отчета).
    Сантименты на американском рынке. Продолжение.


    Как видим между позитивными и негативными эмоциями корреляция +0,4. Что может показаться странным, если предположить что они противостоят друг другу. Однако, тут видимо другая логика — есть отчеты где составившие их буквально сыпят эмоциями, и отчеты выдержанные в более строгом стиле. Даже предположу как это получается. Вот допустим много негативного в отчете, что обьекетивно — компания не на высоте, или рыночная ситуация аховая, понятно что по законам маркетинга такое никто не купит, поэтому в лучшем стиле манипулирования, негатив обильно разбавляется позитивными словечками и на выходе потенциальный инвестор получает некую сбалансированную баланду.  Вот вам и положительная корреляция долей позитивных и негативных слов в тексте. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип фьючерс ртс
    Еще о торговле по частотам
    Прямо скажем как курица лапой, так что строгим ревнителям четких формул лучше дальше не читать. Всем остальным покажу как типа можно применять знание о частотах на рынке.
    Посмотрел я еще несколько инструментов и обнаружил что у FRTS одна из самых четких частотных картинок: 

    Еще о торговле по частотам
    Опять уже привычный период в 220 (годовая периодичность), который тянется до 2500 отчета. Ну если быть точней он меняется, начал с 220, потом опустился ниже, затем вернулся обратно, но мы люди не гордые, упростим ситуацию, будем считать период константой.
    Опять накладываем гармонику с годовым циклом и получаем что то вроде:

    Еще о торговле по частотам

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Тестим свечные паттерны от Татарина30

    Эти системки мне неизвестны от слова «совсем». Так что потираю потные ладошки в ожиданиях расширения кругозора и будущего профита.
    Тут формализовать чуть сложней, так как свечки сами понимаете...
    В моей формализации системка выглядит так:
    1. Дневная свеча позавчера <-2% (от клоза до открытия)
    2. Дневная свеча вчера >2%
    3. Взял случаи когда две свечи сильно друг от друга не отличаются: одна свеча не может быть по модулю больше другой более чем в 1,5 раза.
    4. Так как котирки только 15 минутные, убираю первый бар из торговли.
    5. Пробоем вчерашнего дня считаю закрытие клоуза выше вчерашнего хая
    6. Открытие ниже хая вчерашнего дня
    7. Время в позиции 30 минут. 
    Берем только первые фишки дня которые выполнили условие. Получаем:
    /> /> />
    Названия строк Колич    Profit %
    2010 22 -0,23

    читать дальше на смартлабе
  4. Разбор системы "Контртренд"

    Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. 
    В моей формализации система выглядит так:
    1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
    2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) . 
    Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
    Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:
    /> /> /> />
    Названия строк

    читать дальше на смартлабе
  5. Вторая система Татарина30.

    Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
    Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
    Формализуем ее так:
    1. Вход по клозу в 18.40 
    2. Закрытие в 10.30.
    3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
    4. Все остальное как описано в системе
    Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
    В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

    /> /> /> />
    Названия строк Колич    Profit %    ±
    >0.3 359 0,95 0,61
    <0,3

    читать дальше на смартлабе
  6. Тестирование системы Татарина30.

    Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
    Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
    При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


    В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 
    читать дальше на смартлабе
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: