NG - парящий Дельта-План
Странно читать посты о том, что на опционах можно обойтись без греков и это якобы лишние параметры.
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23 на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется, тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что все идет отлично и строго по дельта-плану.
PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
Stanis,
////////////Например, купили по 350/продали по 400.///////////////
Или так: купили по 350/продали по 250 ( к экспире 27.10.2023 )....
333V,
ответ простой -УСРЕДНЯЙТЕСЬ!
или не торгуйте, если не чувствуете спрэд.- NG как бонанза для внимательных трейдеров
Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на более чем 50+ торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)
Предназначены для спекулятивной торговли с пониженным риском, роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.
Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80% не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.
Можно открываться на расширение или сужение спрэда.
Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.
Вполне приемлемый результат для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.
Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Сегодня экспирация неделек на Si
Будет весело, никакой «скукоты» на рынках, о чем вчера г-н Шевцов, председатель Наблюдательного совета Мосбиржи изрекал свое видение в Коммерсанте.
smart-lab.ru/blog/949403.php#comment16161979
Возможны планки!
Будьте бдительны и без паники!
Авто-репост. Читать в блоге >>>Stanis, шустрый Вы. 2 рубля вниз.
Дмитрий Иванович,
2 вниз — 3 вверх )))
так и живем в новой реальности- Есть Si по 120!
Итак, в опционной торговой сетке появился страйк С120000 на сентябрь-декабрь 2024 г.
С учетом уже открытых позиций по С118000 на декабрь 2023 г. этот прогнозный максимум вполне достижим.
Правда, возможное повышение ставки рефинансирования до 14-14.5% годовых на заседании ЦБ 27 октября и меры по ограничению объема валютных операций способны несколько охладить текущий курс доллара.
Но последние военные эскалации в мире способны сохранить высокую волатильность и на будущий год.
Нижний прогнозный уровень остался без изменений.
Продолжается пониженная торговая активность на страйке Р60000.
Спот-курс на нестабильном уровне 99-101 стал поддержкой и пока остаемся на этом рубеже.
Валютный рынок FORTS продолжает демонстрировать высокие обороты.
Некоторые смартлабовцы уже успели зарегистрироваться и отметиться на ЛЧИ-2023 в своей номинации.
О конкурсе :: Лучший частный инвестор 2023 года (moex.com)
Желающие могут либо сами принять участие, либо наблюдать за происходящим на интересующих рынках по выбранным номинациям.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Есть Si по 119 !
Итак, опционный барометр в виде торговой сетки достиг страйка С119000 на июнь 2024 г.
С учетом открытых позиций по С117000 на декабрь этот прогнозный максимум вполне достижим.
Правда, возможное повышение ставки рефинансирования до 14-14.5% годовых на заседании ЦБ 27 октября и меры по ограничению объема валютных операций способны несколько охладить текущий курс доллара.
Нижний прогнозный уровень остался без изменений.
Продолжается повышенная торговая активность на страйке Р60000.
Спот-курс на уровне 100-101 стал поддержкой и пока остаемся на этом рубеже.
Высокая волатильность оживила валютный рынок FORTS.
Спекулянты, хеджеры, арбитражеры и спрэдеры применяют весь арсенал своих стратегий на фьючерсах и опционах.
Вчера наконец стартовал ЛЧИ-2023.
О конкурсе :: Лучший частный инвестор 2023 года (moex.com)
Желающие могут либо сами принять участие, либо наблюдать за происходящим на интересующих рынках по выбранным номинациям.
Всем удачи!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Кто торгует "рудиментом прошлого"?
Беспокоиться из-за ослабления рубля к доллару не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями и макрорегулятора, и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет», — заверил он.
3 октября курс американской валюты впервые с 14 августа превысил 100 руб., но на этой позиции не закрепился, в течение дня цена меняется в диапазоне 99-100 руб.
www.rbc.ru/finances/03/10/2023/651bfc309a7947525c0f8b69?from=from_main_2
"… никаких оснований для беспокойства нет», — заверил он.
Полностью согласен с рупором Кремля, что очень редко бывает.
В опционной сетке на доллар/рубль октябрь-декабрь со вчерашнего для появился страйк С117000.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Si - стрэддл 99000 ( декабрь)
Покупка стрэддла на декабрь в моменте это стратегия для боковика с ожидаемым прорывом в любую сторону.
Строим график в квике или в опционном калькуляторе — и ждем сильного движения.
Запас времени до 21.12.23 позволяет усреднять позицию или перекрыть тэту сразу другой опционной парой.
Лучше вертикальными или горизонтальными спрэдами.
Например, оптимальные стрэнглы на март уже можно подобрать без особой проблемы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Прогноз доллар/рубль от Минфина
По итогам 2023 года рубль постепенно укрепится до 94,3 ₽ за доллар, сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на сайте Минфина.
«Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платежного баланса.
По итогам 2023 года прогнозируется его плавное укрепление до уровня 94,3 ₽ за доллар США, связанное преимущественно с восстановлением динамики импорта.
В 2024–2026 годах курсовая динамика сложится на уровне 90–92 ₽ за доллар США», — говорится в документе.Ранее Минэкономразвития опубликовало свой прогноз, согласно которому в декабре 2023 года рубль вырастет до 94,3 ₽ за доллар, в июне 2024 года достигнет пика — 87,5 ₽ за доллар, а к концу 2024 года ослабнет до 91,7 ₽ за доллар.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Stanis, За неделю до исполнения, текущий ЦС 750-800. Предыдущие — 1200 — 1400. За день они будут — 500. Смысл продажи текущего ЦС?
Дмитрий Иванович,
купить или продать ЦС — это уже решение.
я бы купил ЦС и продал ЦС на следующую неделю.
то есть открыл бы горизонтальный спрэд.
можно продавать ЦС (путы) под продажу фьючерса.
вариантов множество!- День Тэты на Si
Все знают, что такое брутто и нетто.
Но есть еще и тэта, о которой многие слышали.
Но лишь некоторые трейдеры активно дружат с тэтой.
Сегодня как раз ее день.
Можно сказать праздник.
Каждый четверг у нас экспирация недельных опционов на самый популярный фьючерсный контракт доллар/рубль.
В последний день и другие основные греки — дельта, гамма и вега — проявляют свой нрав и заявляют о себе.Но это все происходит, как правило, на ЦС и вблизи этого страйка.
В высоком космосе на коллах и в океанской глубине на путах (FOTM и OTM) сегодня и сейчас до последней микросекунды торгового дня ( он начался вчера в 19:00 и закончится сегодня в 18:50) безраздельно и единолично властвует тэта.
По эмпирическому правилу опционы с малой тэтой нужно покупать, а с большой тэтой продавать.
Это уникальный грек, или точнее гречанка, с самого своего рождения начинает стремится к закату и распаду.
Его величество Время имеет свою самую верную служанку на бирже.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Липсы" на март по Si
По С97000… С113000.
По Р85000… Р70000 интересующиеся могут посмотреть сами.
Визуально весьма наглядно, чего нам ждать от валютных качелей.
Уже сегодня можно строить редуты и бастионы на весну 2024 года.
Меньше слов, больше сделок.
Удачи!
Авто-репост. Читать в блоге >>> Stanis, идите сами в свой квик…
malkovich,
а грубить зачем?
уважайте правила СЛ!Stanis, Я не могу продать, «Запрет трейдера». Меня берегут)
PP PP,
меняйте брокера!Stanis, было бы видно я бы не спрашивал…
malkovich,
тогда откройте квик — там все видно.
а скрин можно увеличивать, кстати.Stanis, Шо, опять? Там 28 премия, мало!
PP PP,
премия 124 -смотрите внимательноStanis, можно нориальным языком? какой страйк и опцион пут?…,
malkovich,
на скрине все видно — Р60000, декабрь
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
